Hourly Price Forward Curve

Produkt
Hourly Price Forward Curve (HPFC)
Hourly Price Forward Curve
Stundenscharfe Preisprognose
up to energy
Produkt
Hourly Price Forward Curve (HPFC)
HPFC leicht gemacht
Für EVUs und Grosskunden.
Verlässlich selektierte
Parameter.
Tägliche Bereitstellung.
Die HPFC bildet für alle Stunden über die nächsten Jahre die jeweiligen
Terminpreise ab. Sie ist ein wichtiges Werkzeug in der Energiewirtschaft
und wird zum Beispiel für die Bepreisung von Lastgängen, die Berechnung
der Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken sowie als Grundlage für deren Einsatzplanung verwendet.
Da am Markt keine stündlichen Stromfutures gehandelt werden, muss
die HPFC anhand der gehandelten Monats-, Quartals-, sowie Jahresterminkontrakte (Base, Peak sowie Off-Peak), unter Berücksichtigung der
Arbitragefreiheit, hergeleitet werden. Eine gute HPFC berücksichtigt zudem
die Tagesart, die Tagesprofile, die jährlichen Saisonalitäten, die meteorologischen Gegebenheiten sowie die erwartete stündliche Photovoltaik-Einspeisung (PV).
Berechnung der HPFC
Prognose der Stundenpreise anhand eines für die
Vergangenheit kalibrierten
Modells unter Brücksich­
tigung von fünf Faktoren.
Tagesart
Tagesprofil
Saisonalität
Wetterdaten
PV-Einspeisung
15
10
HPFC Schweiz
29.08
Euro / MWh
05.09
HPFC CH (28.08)
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
29.08
05.09
13.09
21.09
29.09
HPFC CH (28.08)
HPFC der Efforte AG
Die Efforte AG stellt täglich eine HPFC (in Euro)
für die Schweiz sowie für Deutschland bereit.
Da für die Schweiz keine Futures an der EEX
gehandelt werden, leitet die Efforte AG die
entsprechenden Schweizer Preise anhand der
deutschen Preise her.
Um die Form der HPFC zu berechnen, werden in
einem ersten Schritt die Stundenpreise für die
Zukunft prognostiziert. Das geschieht anhand
eines für die Vergangenheit kalibrierten
Modells für die Schweiz und Deutschland unter
Berücksichtigung von fünf Faktoren: Tagesart
(Normale Wochentage sowie Feier- und Brückentage), Tagesprofil (Mix aus Tagesart und
Monat), Saisonalitäten (mittels Fourierfaktoren), meteorologische Daten sowie die erwartete stündliche PV-Einspeisung unter Berücksichtigung eines prognostizierten PV-Ausbaus.
Die Schätzung des Modells basiert dabei auf
der ­LAD LASSO-Regression (LAD = least ab­so­
lute deviation; LASSO = least absolute shrinkage and selection operator). Diese Re­gression
ist zum einen robust gegenüber Ausreissern
und ermöglicht zum anderen eine Selektion der
Parameter, so dass nur signifikante Variablen
berücksichtigt werden. Der LAD LASSO-Schätzer ist aus den zuvor erwähnten Gründen äusserst stabil und ermöglicht eine entsprechend
konsistente Schätzung.
In einem zweiten Schritt werden die prognostizierten Preise (unter Berücksichtigung
der Shape) so angepasst, dass sie gegenüber
den für Deutschland gehandelten bzw. den für
die Schweiz hergeleiteten Monats-, Quartalssowie Jahresfutures arbitragefrei sind.
Wir stellen Ihnen unsere HPFC für die Schweiz oder Deutschland
auf täglicher oder wöchentlicher Basis ab 6‘500 CHF als Abonne­
ment zur Verfügung. Falls Sie weitere Fragen zum Angebot oder
zur Berechnung haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Ihr Ansprechpartner
Ralf Hassel
Leiter Markt
Tel.: +41 61 205 42 54
Fax: +41 61 205 42 52
[email protected]
Efforte AG
Centralbahnstrasse 9
CH-4051 Basel
[email protected]
www.efforte.ch
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