Currency Hedging - Aktienboard.com

Hedging von Währungspaaren
Stratoblaster Style
Überblick:
Hedging ist eine Technik im Trading von Währungspaaren, mit kleinem Risiko und der
Möglichkeit großer Gewinne. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Trader
hedgen kann, zum einen, indem er im selben Währungspaar gleichzeitig long und short
geht (falls das über den Broker möglich ist), zum anderen, indem er verschiedene
zueinander korrelierende Währungspaare hedgt, entweder in die gleiche Richtung oder in
die jeweilige entgegen gesetzte Richtung.
Die folgende Übersicht beschreibt die Korrelation der Währungspaare. Der
Korrelationskoeffizient beschreibt die Bewegungsgleichheit zwischen den
Währungspaaren.
Wenn die Korrelation hoch (über 80) und positiv ist, bewegen sich die Währungspaare
entsprechend in dieselbe Richtung.
Wenn die Korrelation hoch (über 80) und negativ ist, bewegen sich die Währungspaare
entsprechend in die entgegen gesetzte Richtung.
Wenn die Korrelation niedrig ist (unter 60), bewegen sich die Währungspaare
zueinander nicht in dieselbe bzw. entgegen gesetzte Richtung.
Die nachfolgende Tabelle der Währungspaar-Korrelationen zeigt auf, welche
Währungspaare zueinander gehedgt werden können (Fettdruck). Die Tabelle zeigt den
20-Tages-Durchschnitt auf.
Z.B.: man kann sehen, dass das Pfund (GBP/USD) zu 97% in die gleiche Richtung
tendiert wie der Euro (EUR/USD), während das Pfund (GBP/USD) zu 96% in die
entgegen gesetzte Richtung tendiert wie der Schweizer Franken (USD/CHF).
20 Tage
1.
EURUSD
USDJPY
GBPUSD
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
EURJPY
EURCHF
USDNOK
GBPJPY
EURUSD
-
85-
97+
96-
37-
94+
60+
28+
95-
68+
USDJPY
85-
-
88-
90+
18+
85-
09-
06+
71+
26-
GBPUSD
97+
88-
-
96-
34-
97+
51+
23+
94-
69+
USDCHF
97-
90+
96-
-
42+
92-
47-
05-
88+
57-
Die Hedge-Juice Trading Formel:
Unter Verwendung des nachfolgenden Charts, werde ich beginnen, die Hedging-Strategie
verschiedener Währungspaare im mittleren kurzfristigen Murrey-Math-Linien-Bereich zu
erklären, in diesem Fall anhand der 4-Tages-MM beim 4/8-Level. Ich benutze hierfür
meistens den M5-Chart.
Die KURZFRISTIGE (4 Tage) 4/8 Murrey Math Linie ist das Zentrum unseres MurreyMath-Indikators, und an diesem Punkt beginnen wir zu hedgen. Beispielsweise warten
wir, bis eines unserer Hedge-Währungspaare die 4/8 MM Linie erreicht und dann hedgen
wir zum Beispiel von der 4/8 MM Linie aus den Schweizer Franken und den Euro
LONG in die gleiche Richtung.
Bei den zu hedgenden Währungspaaren werden die Trades zur selben Zeit eingegangen.
Schweizer Franken long und Euro long ab 4/8 MM! Dies geschieht, wenn eines der
beiden Währungspaare die 4/8 MM erreicht hat, wobei es unwichtig ist, welches der
beiden Währungspaare dieses Level zuerst erreicht.
Wenn wir die Trades eröffnet haben, lassen wir diese zwei Positionen offen und gehedgt,
bis eine im Profit ist und die andere sich im Drawdown befindet.
Aus dem Profit-Trade aussteigen oder beide Positionen halten?
Wir lassen den Hedge offen, bis ein Big News / Juice Trade beginnt. Unabhängig davon,
welche Richtung uns der Juice vor der News-Veröffentlichung anzeigt, lassen wir unsere
Hedge-Postionen offen, oder schließen die Position im Profit and traden mehr Lots im
Reversal.
Beispiel: der Euro ist um 100 Pips von der 4/8 MM Linie aus gestiegen, und der Franken
ist um 100 Pips von der 4/8 MM Linie aus gefallen.
Der Euro befindet sich nun an der Spitze der Murrey-Math-Linien, und der Franken ist
am Boden.
Wenn wir ein REVERSAL SIGNAL vom Euro an der Spitze bekommen, schließen wir
den Trade im Profit und zusätzlich zum Signal eröffnen wir weitere Lots im Franken
Long-Trade.
Wenn das Signal weiterhin long bleibt und der Juice anzeigt, dass der Kurs weiter steigt,
lassen wir den Hedge unverändert und schließen keine Positionen. Wir können hingegen
weitere Lots long im Euro oder weitere Lots short im Franken eröffnen.
Der Schlüssel zu Erfolg in dieser Hedging Formel ist, gehedgt zu bleiben, bis ein
Reversal Signal mit Juice erscheint, wobei wir die Profit-Position schließen und
mehr Lots in der Drawdown-Position eröffnen. Nur bei NEWS/JUICE!