Allianz Pfandbrieffonds - Allianz Global Investors

Transcription

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2016
Allianz Pfandbrieffonds
Allianz Global Investors GmbH
Allgemeine Informationen
Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der
Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“,dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement bis zum 30. Juli 2016
unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fiel. Seit diesem
Datum unterliegt der Fonds dem Teil I des Gesetzes vom 23. Juli
2014 (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014).
Der Fonds wurde am 25. September 1992 gegründet.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den
Berichtszeitraum vom 1. Februar 2016 bis zum 31. Juli 2016. Eine
Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus
nicht abgeleitet werden.
Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf
von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch
den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag
des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail: [email protected]
Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg
dar:
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger
Umstellung auf das Gesetz vom 23. Juli 2014 und Änderung des Verwaltungsreglements
Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank
und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, den Fonds mit Wirkung zum 31. Juli 2016 an die Anforderungen des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (OGAW im Sinne der Richtlinie
2014/91/EU vom 23. Juli 2014) anzupassen.
Der Verkaufsprospekt (Stand Juli 2016) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Stand Februar 2016) sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
Inhalt
Anlagepolitik und Fondsvermögen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vermögensaufstellung
Zusammensetzung des Fondsvermögens
Entwicklung des Fondsvermögens
Wertentwicklung des Fonds
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anlagepolitik und Fondsvermögen
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.
Im Berichtshalbjahr per Ende Juli 2016 stabilisierte sich zwar die
Konjunktur im Euroraum, doch blieb die allgemeine Teuerungsrate unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Deshalb senkte die EZB ihren Leitzins auf null Prozent, erhob weiterhin negative Zinsen auf bei ihr unterhaltene Guthaben der Geschäftsbanken und weitete ihr Anleihenkaufprogramm aus.
Infolgedessen gingen die Renditen von Euro-Anleihen erneut zurück, was mit steigenden Kursen der Wertpapiere einherging. Diese Entwicklung war bei Staats-und Unternehmensanleihen besonders ausgeprägt. Pfandbriefe und vergleichbar ausgestaltete Covered-Bonds profitierten in abgeschwächter Form ebenfalls von
diesem Trend.
Im Fonds beschränkten sich die Wertpapierpositionen weiterhin
auf Pfandbriefe bzw. Covered-Bonds internationaler Emittenten.
Auf der Länderebene blieb die Ausrichtung des Portfolios annähernd stabil. Nach wie vor dominierten Emissionen spanischer
und französischer Banken. Beigemischt blieben insbesondere
deutsche und italienische Papiere. Etwas verringert wurde allerdings der Anteil von Covered Bonds britischer Institute. Außerhalb
Europas bestanden nach wie vor Engagements in gedeckten
Schuldverschreibungen australischer und kanadischer Aussteller.
Alle Wertpapierpositionen lauteten auf Euro.
Auf der Laufzeitebene lag der Schwerpunkt weiterhin auf dem
drei- bis siebenjährigen Segment. Allerdings wurde daneben das
Engagement im längerfristigen Bereich erhöht. Dadurch stieg die
Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds unter Berücksichtigung von Derivaten auf Staatsanleihen moderat auf
knapp fünf Jahre1). Die mittlere Bonität der Wertpapiere im Portfolio blieb per saldo unverändert und lag Ende Juli bei AA+ (gemäß
Systematik von Standard & Poor’s).
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Fonds einen soliden Wertzuwachs.
Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.
Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in
den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.
Struktur des Fondsvermögens in %
25
20
20,59
19,03
15
10
8,77
8,49
5
6,44
6,05
5,73
Obligationen Norwegen
Obligationen Vereinigtes
Königreich
4,00
3,55
3,52
3,40
3,00
Obligationen Kanada
Obligationen Österreich
Obligationen Niederlande
Obligationen Portugal
Obligationen Irland
4,94
0
Obligationen
Spanien
2
Obligationen
Frankreich
Obligationen
Deutschland
Obligationen Italien
Obligationen Australien
Obligationen sonstiger Länder
2,49
Barreserve,
Sonstiges
Der Fonds in Zahlen
Fondsvermögen in Mio. EUR
Anteilumlauf in Stück 1)
31.07.2016
245,8
31.01.2016
243,1
31.01.2015
291,9
31.01.2014
354,6
1.434.986
1.453.384
1.818.830
2.618.778
Anteilwert in EUR
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN: 972 066/ISIN: LU0039499404
147,29
143,97
144,20
135,41
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)
WKN: A11 35L/ISIN: LU1068829677
1.048,55
1.036,39
1.046,89
--
3)
1)
Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.
3)
Tag der Auflage: 3. Juni 2014.
3
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 31.07.2016
ISIN
Gattungsbezeichnung
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
XS0731129234
3,6250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 12/22
XS1139088071
0,3750 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 14/19
XS1357027496
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21
XS1371532547
0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21
XS1321466911
0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/22
XS1191309720
0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27
XS1263878818
0,7500 % Westpac Banking EUR MTN 15/21
XS1167295804
0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 15/22
Belgien
BE0002491661
0,5000 % ING Belgium EUR MTN 15/21
BE0002489640
0,1250 % KBC Bank EUR MTN 15/21
Deutschland
DE000BHY0BC4
0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23
DE000A13SWZ1
0,6250 % Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank EUR MTN 15/24
DE000DXA1NV3
1,0000 % Dexia Kommunalbank Deutschland EUR MTN 14/19
DE000HSH5W21
0,2500 % HSH Nordbank EUR MTN 15/20
DE000LB06G44
0,1250 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/22
DE000MHB16J0
0,3750 % Münchener Hypothekenbank EUR MTN 15/21
XS1033923142
1,1250 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale EUR MTN 14/19
DE000SK003B9
1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24
DE000SK003C7
0,3750 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 15/22
DE000HV2AMD0
0,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 16/22
DE000A161ZL4
0,6250 % WL BANK EUR MTN 15/23
Dänemark
XS1197037515
0,2500 % Danske Bank EUR Notes 15/20
Frankreich
FR0011033125
4,5000 % Arkea Home Loans EUR MTN 11/21
FR0013106622
0,2500 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 16/21
FR0011133008
3,9000 % Caisse de Refinancement de
l‘Habitat EUR MTN 11/23
FR0011213453
3,6000 % Caisse de Refinancement de
l‘Habitat EUR MTN 12/24
FR0010850982
4,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 10/22
FR0012688208
0,2000 % Caisse Française de Financement
Local EUR Notes 15/23 S.6
FR0011053255
4,1250 % CIF Euromortgage EUR MTN 11/22
FR0010910620
3,5000 % CIF Euromortgage EUR Notes 10/20
FR0010913749
4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 10/25
FR0013031614
0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/20
FR0012447696
0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25
FR0011179852
4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 12/22
FR0012936656
FR0013105863
FR0013141074
FR0011508332
1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23
FR0012452217
0,5000 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR Notes 15/22
FR0012686087
0,1750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 15/22
FR0013090578
0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR Notes 16/23
FR0013094869
0,5000 % Société Générale SFH EUR MTN 16/23
Irland
XS1046173958
1,7500 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 14/19
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
4
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
31.07.2016
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR
Fondsvermögen
239.646.643,75
97,51
239.646.643,75
97,51
15.804.220,00
6,44
EUR
1.000,0
%
121,497
1.214.970,00
0,49
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.500,0
2.000,0
1.400,0
2.500,0
700,0
4.500,0
500,0
%
%
%
%
%
%
%
101,991
102,285
102,078
105,287
103,804
104,175
103,601
EUR
EUR
2.500,0
1.800,0
%
%
103,356
101,654
EUR
2.150,0
%
102,655
2.549.775,00
2.045.700,00
1.429.092,00
2.632.175,00
726.628,00
4.687.875,00
518.005,00
4.413.672,00
2.583.900,00
1.829.772,00
21.545.352,50
2.207.082,50
1,05
0,83
0,58
1,07
0,30
1,91
0,21
1,79
1,05
0,74
8,77
0,90
EUR
2.000,0
%
104,921
2.098.420,00
0,85
EUR
EUR
1.200,0
2.600,0
%
%
103,445
101,279
1.241.340,00
2.633.254,00
0,51
1,07
EUR
EUR
1.300,0
2.000,0
%
%
101,780
103,216
1.323.140,00
2.064.320,00
0,54
0,84
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
1.000,0
1.000,0
2.600,0
3.000,0
%
%
%
%
%
103,125
108,789
103,248
101,721
105,006
EUR
2.000,0
%
101,809
EUR
EUR
2.900,0
2.500,0
%
%
122,584
102,682
2.062.500,00
1.087.890,00
1.032.480,00
2.644.746,00
3.150.180,00
2.036.180,00
2.036.180,00
46.789.040,00
3.554.936,00
2.567.050,00
0,84
0,44
0,42
1,08
1,28
0,83
0,83
19,03
1,45
1,04
EUR
2.000,0
%
128,599
2.571.980,00
1,05
EUR
2.000,0
%
127,577
2.551.530,00
1,04
EUR
3.000,0
%
124,631
3.738.930,00
1,52
EUR
EUR
EUR
2.600,0
3.000,0
3.000,0
%
%
%
102,137
123,322
114,687
2.655.562,00
3.699.660,00
3.440.610,00
1,08
1,51
1,40
EUR
1.000,0
%
134,315
1.343.150,00
0,55
EUR
3.000,0
%
102,839
3.085.170,00
1,26
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.500,0
2.000,0
2.100,0
1.000,0
1.200,0
3.000,0
1.450,0
950,0
1.000,0
1.000,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
105,808
123,346
103,337
101,881
109,279
113,584
104,032
102,184
104,003
104,135
EUR
2.400,0
%
104,968
2.645.200,00
2.466.920,00
2.170.077,00
1.018.810,00
1.311.348,00
3.407.520,00
1.508.464,00
970.748,00
1.040.030,00
1.041.345,00
7.394.071,50
2.519.232,00
1,08
1,00
0,88
0,41
0,53
1,39
0,61
0,39
0,42
0,42
3,00
1,02
ISIN
Gattungsbezeichnung
XS1170193061
0,5000 %
XS1308351714
Italien
IT0005120198
0,6250 %
IT0005000374
IT0005066763
IT0004992787
IT0004961295
IT0004966716
IT0005028052
IT0004682305
IT0005140030
Kanada
XS1293495229
XS1175865028
1,8750
0,8750
3,2500
2,2500
3,6250
1,1250
5,2500
1,0000
XS1245943755
Niederlande
XS0613145712
XS0728783373
XS1423753463
XS0544664989
Norwegen
XS1308759718
XS1294537458
XS1429577791
XS1297977115
Portugal
PTBSQEOE0029
PTBSRBOE0021
Schweden
XS1368543135
XS1300812077
Schweiz
XS1044479373
Spanien
ES0312298112
ES0370148019
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
31.07.2016
Bank of Ireland Mortgage Bank
EUR Notes 15/20 S.47
Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/21
EUR
EUR
2.100,0
2.650,0
%
%
102,157
103,002
2.145.286,50
2.729.553,00
20.907.452,00
0,87
1,11
8,49
Banca Popolare dell‘Emilia Romagna EUR MTN 15/20
Credito Emiliano EUR MTN 14/19
Credito Emiliano EUR Notes 14/21
Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26
Intesa Sanpaolo EUR Notes 13/18
Mediobanca EUR MTN 13/23
Mediobanca EUR MTN 14/19
Unione di Banche Italiane EUR MTN 11/21
Unione di Banche Italiane EUR Notes 15/23
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.600,0
2.300,0
1.000,0
2.500,0
2.000,0
1.000,0
2.500,0
2.000,0
3.000,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
102,398
105,263
104,442
126,022
105,239
124,970
103,636
124,481
106,470
EUR
4.000,0
%
104,849
1,08
0,98
0,42
1,28
0,86
0,51
1,05
1,01
1,30
4,00
1,72
0,5000 %
Bank of Montreal EUR Notes 15/22
Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 15/20
Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/20
2.662.348,00
2.421.049,00
1.044.420,00
3.150.550,00
2.104.780,00
1.249.700,00
2.590.900,00
2.489.620,00
3.194.085,00
9.815.012,50
4.193.952,00
EUR
EUR
2.500,0
3.000,0
%
%
101,673
102,642
4,2500
3,3750
0,6250
3,5000
%
%
%
%
ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21
ING Bank EUR MTN 12/22
NIBC Bank EUR MTN 16/26
SNS Bank EUR MTN 10/20
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
2.000,0
1.500,0
2.000,0
%
%
%
%
121,240
119,799
102,415
115,564
0,3750
0,3750
0,1250
0,5000
%
%
%
%
DNB Boligkreditt EUR MTN 15/20
Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 15/20
SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21
SR-Boligkreditt EUR Notes 15/20
EUR
EUR
EUR
EUR
4.200,0
4.150,0
2.000,0
4.200,0
%
%
%
%
102,509
102,320
100,955
102,657
1,6250 %
0,8750 %
Banco Santander Totta EUR MTN 14/19
Banco Santander Totta EUR MTN 15/20
EUR
EUR
4.000,0
4.000,0
%
%
105,068
103,633
0,3750 %
0,3750 %
Stadshypotek EUR MTN 16/23
Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 15/20
EUR
2.350,0
%
102,767
2.541.812,50
3.079.248,00
8.668.285,00
2.424.800,00
2.395.980,00
1.536.225,00
2.311.280,00
14.882.310,25
4.305.378,00
4.246.259,25
2.019.100,00
4.311.573,00
8.348.040,00
4.202.720,00
4.145.320,00
3.954.774,50
2.415.024,50
1,03
1,25
3,52
0,99
0,97
0,62
0,94
6,05
1,75
1,73
0,82
1,75
3,40
1,71
1,69
1,61
0,98
EUR
1.500,0
%
102,650
1,0000 %
Crédit Suisse EUR MTN 14/19
EUR
1.700,0
%
103,014
4,0000 %
4,7500 %
EUR
2.000,0
%
102,575
0,63
0,71
0,71
20,59
0,83
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
3.000,0
1.000,0
2.000,0
2.000,0
1.800,0
3.000,0
2.000,0
500,0
1.900,0
3.400,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
111,515
101,784
102,977
102,813
103,628
104,659
142,072
106,709
104,358
103,177
105,233
105,739
106,009
102,741
8.921.200,00
2.035.680,00
2.059.540,00
2.056.260,00
3.108.840,00
1.046.590,00
2.841.440,00
2.134.180,00
1.878.444,00
3.095.310,00
2.104.660,00
528.695,00
2.014.171,00
3.493.194,00
3,63
0,83
0,84
0,84
1,26
0,43
1,16
0,87
0,76
1,26
0,86
0,22
0,82
1,43
EUR
2.500,0
%
127,205
3.180.125,00
1,29
%
%
AyT Cedulas Cajas Global EUR MTN 07/17
AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos EUR Notes 03/18
Banco de Sabadell EUR Notes 15/20
Banco Popular Español EUR Notes 15/20
Banco Popular Español EUR Notes 15/25
Bankia EUR Notes 06/36
Bankinter EUR Notes 15/20
CaixaBank EUR Notes 16/23
Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22
Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos EUR Notes 05/25
IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion
de Activos EUR Notes 07/22
Kutxabank EUR Notes 14/21
Kutxabank EUR Notes 15/25
1.539.750,00
1.751.238,00
1.751.238,00
50.563.449,00
2.051.500,00
EUR
EUR
EUR
3.000,0
1.000,0
3.000,0
%
%
%
123,485
108,968
107,313
%
%
%
Lloyds Bank EUR Notes 15/20
Nationwide Building Society EUR MTN 14/19
Nationwide Building Society EUR MTN 14/29
EUR
EUR
EUR
1.000,0
500,0
1.000,0
%
%
%
102,351
102,669
119,254
3.704.550,00
1.089.680,00
3.219.390,00
14.072.549,00
1.023.510,00
513.345,00
1.192.540,00
1,51
0,44
1,31
5,73
0,42
0,21
0,49
0,5000 %
%
%
%
%
%
%
%
%
0,7500 %
0,2500 %
ES0413860455
ES0413860505
ES0413860547
ES0413790413
ES0413790397
ES0414950644
ES0413307101
ES0413307119
ES0413679350
ES0413679343
ES0413679327
ES0440609313
ES0415306036
ES0317046003
0,3750
0,6250
0,6250
0,7500
1,0000
4,1250
1,1250
0,8750
0,6250
0,8750
1,0000
1,0000
0,5000
3,8750
ES0349045007
4,5000 %
ES0443307048
1,7500
ES0443307063
1,2500
Vereinigtes Königreich
XS1263854801
0,5000
XS1081041557
0,7500
XS1081100239
2,2500
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Kurs
in EUR
Fondsvermögen
5
ISIN
Gattungsbezeichnung
XS1268460885
0,3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/20
XS1308693867
0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22
XS1220923996
0,2500 % Santander UK EUR Notes 15/22
XS1360443979
0,2500 % Santander UK EUR Notes 16/21
XS1076256400
1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 14/21
XS1248340587
0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/20
Österreich
XS1369268534
0,3750 % BAWAG EUR MTN 16/22
XS1033673440
1,6250 % KA Finanz EUR MTN 14/21
AT000B049481
1,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/19
AT000B049531
0,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/20
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten
Täglich fällige Gelder
State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Summe Einlagen bei Kreditinstituten
Gattungsbezeichnung
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Finanztermingeschäfte
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 09/16
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 09/16
Euro OAT Futures 09/16
Summe Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Fondsvermögen
Anteilwert
Umlaufende Anteile
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Bestand
31.07.2016
Kurs
1.850,0
1.000,0
50,0
2.200,0
3.000,0
2.900,0
%
%
%
%
%
%
101,911
104,128
101,085
101,331
105,885
102,074
EUR
EUR
EUR
EUR
2.200,0
2.600,0
2.600,0
900,0
%
%
%
%
102,635
107,583
104,750
102,486
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Bestand
31.07.2016
Kurs
in EUR
Fondsvermögen
1.885.353,50
0,77
1.041.280,00
0,42
50.542,50
0,02
2.229.282,00
0,91
3.176.550,00
1,29
2.960.146,00
1,20
8.700.997,50
3,55
2.257.970,00
0,92
2.797.158,00
1,14
2.723.500,00
1,11
922.369,50
0,38
239.646.643,75
97,51
4.920.304,52
2,00
4.920.304,52
2,00
4.613.058,49
1,88
307.246,03
0,12
4.920.304,52
2,00
Nicht- %-Anteil am
realisierter
FondsGewinn/Verlust
vermögen
EUR
EUR
-173.700,00
-173.700,00
-173.700,00
-68.600,00
-68.000,00
-37.100,00
-173.700,00
1.409.533,69
245.802.781,96
EUR
EUR
147,29
1.048,55
STK
STK
1.396.766
38.220
Ktr
Ktr
Ktr
-14
-50
-7
EUR
EUR
EUR
167,140
133,470
161,420
-0,08
-0,08
-0,08
-0,03
-0,03
-0,02
-0,08
0,57
100,00
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos
bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
6
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31.07.2016
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 228.046.709,24)
Bankguthaben
239.646.643,75
4.920.304,52
Zinsansprüche aus
-Rentenwerten
1.559.056,79
Forderungen aus
-Verkauf von Fondsanteilen
Summe Aktiva
43.148,07
246.169.153,13
Verbindlichkeiten aus
-Rücknahme von Fondsanteilen
Sonstige Verbindlichkeiten
-20.125,09
-172.546,08
Nicht realisierter Verlust aus
-Finanztermingeschäften
Summe Passiva
Fondsvermögen
-173.700,00
-366.371,17
245.802.781,96
7
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.02.2016 bis zum 31.07.2016
EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
243.147.644,74
9.065.701,83
Mittelrückflüsse
-11.473.133,62
240.740.212,95
Ausschüttung
-547.546,65
Ertragsausgleich
1.121,13
Betriebsergebnis
5.608.994,53
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums
245.802.781,96
Klasse AT (EUR)
(thesaurierend)
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums
Klasse P2 (EUR)
(ausschüttend)
Stück
Stück
1.415.389
37.995
Im Berichtszeitraum
- ausgegebene Anteile
- zurückgenommene Anteile
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums
54.917
977
-73.540
-752
1.396.766
38.220
Wertentwicklung des Fonds
lfd. Geschäftsjahr
Klasse AT (EUR)
Klasse P2 (EUR)
(thesaurierend)
(ausschüttend)
%1)
%2)
(31.01.2016-31.07.2016)
2,31
2,58
0,38
1 Jahr
(31.01.2015-31.01.2016)
-0,16
2 Jahre
(31.01.2014-31.01.2016)
6,32
-
3 Jahre
(31.01.2013-31.01.2016)
10,69
-
5 Jahre
(31.01.2011-31.01.2016)
32,20
-
10 Jahre
(31.01.2006-31.01.2016)
47,28
-
seit Auflage3)
(22.10.1992-31.01.2016)
190,03
-
(03.06.2014-31.01.2016)
-
5,08
1)
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode.
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.
2)
3)
Klasse AT (EUR) (thesaurierend): Tag der Auflage: 22. Oktober 1992. Erstinventarwert pro Anteil: EUR
49,64.
Klasse P2 (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 03. Juni 2014. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 1.000,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
8
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen
Rechnungslegungsgrundsätze
Bilanzierungsgrundlage
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.
Nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und
nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.
Die Basiswährung des Allianz Pfandbrieffonds ist der Euro (EUR).
Bewertung der Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die an einer Börse notiert sind, werden
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere
Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser
darstellen.
Wertpapierkurse
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert
sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten
verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Depotbank zur
Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält,
zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices,
Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen
darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an
einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der
betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht,
insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht
und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.
An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden
zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt
wird.
Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und
erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit
den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage
der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten
Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.
Besteuerung
Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe
d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene
Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht
besteuert.
Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in
Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.
Gebührenstruktur
Pauschalvergütung
Taxe
d’Abonnement
in % p.a.
in % p.a.
0,94
0,40
0,05
0,05
9
Vertriebsfolgeprovisionen
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler (zum Beispiel Kreditinstitute) periodisch wiederkehrende Vermittlungsentgelte als so genannte „Vertriebsfolgeprovisionen“. Die Höhe dieser Provisionen
wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen
bemessen. Die „Vertriebsfolgeprovisionen“ werden aus der Pauschalvergütung gezahlt.
10
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die
unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland
werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der
Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) sowie im Internet auf der Website
www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in
der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann
die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites www.allianzgi-regulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen.
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen
Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B.
Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites www.allianzgiregulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen.
Der Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.
Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im
Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
– Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen
Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können,
einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte
der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der
Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder
die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die
gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
11
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich
Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Pfandbrieffonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des
vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und
Informationsstelle eingereicht werden.
Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle
sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement,
die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.
Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des
Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.
12
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und
Zentralverwaltung
Bockenheimer Landstraße 42-44
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Fax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
Die Allianz Global Investors GmbH stellt die
Funktion der Zentralverwaltungsstelle
durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
Aufsichtsrat
Dr. Christian Finckh
Chief HR Officer
Allianz SE
München
Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats der
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln
Dr. Wolfram Peters
Tobias C. Pross
Andreas Utermann
Zahl- und Informationsstelle im
Großherzogtum Luxemburg
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fondsmanager
in Österreich
Allianz Global Investors U.S. LLC
Allianz Investmentbank AG
1633 Broadway, 43rd Floor
New York, NY 10019
USA
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien
600 West Broadway, 31st Floor
San Diego, CA 92101
USA
Bestellung des inländischen Vertreters
gegenüber den Abgabenbehörden in
der Republik Österreich
555 Mission Street, Suite 1700
San Francisco, CA 94105
USA
Verwahrstelle, nachträgliche
Überwachung von Anlagegrenzen und
-restriktionen, Fondsbuchhaltung,
Nettoinventarwertermittlung
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Gegenüber den Abgabenbehörden ist
als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186
Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut
bestellt:
Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien
Abschlussprüfer
Register- und Transferstelle
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Laure Poussin
Mitglied des Betriebsrats der
Succursale Française
Paris
Wolfgang Pütz
Mitglied des Aufsichtsrats der
Frankfurt am Main
Dr. Bettina Corves-Wunderer
Chief Financial Officer
Allianz S.p.A.
Triest
Informationsstelle in der
Bundesrepublik Deutschland
Allianz Global Investors
GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
Sales & Product Services
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
Geschäftsführung
Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland
George McKay (Vorsitzender)
Commerzbank AG
Thorsten Heymann
Kaiserplatz
Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.
Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile
des Fonds Allianz Pfandbrieffonds in
Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die
Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind
nicht erloschen.
Dr. Markus Kobler
Dr. Walter Ohms
Michael Peters
Stand: 31. Juli 2016
13

Allianz Pfandbrieffonds - Allianz Global Investors

Transcription

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