Avregning og oppgjør av realtidsbetalinger

Avregning og oppgjør av realtidsbetalinger

Avregning og oppgjør av
realtidsbetalinger
FNOs betalingsformidlingskonferanse10. oktober 2012
Hovedpunkter i rapporten fra en FAO-nedsatt
arbeidsgruppe (som ikke er helt ferdig !)
Bjørn Hestangen, DNB
Bakgrunn for arbeidet
Behandling i næringens organisasjoner:
• FAO-forslag om utvidet åpningstid interbank og oppgjør 24/7
• Utvidet åpningstid senere koplet med 4. oppgjør
• FU understreket at en løsning må kunne brukes av alle banker
(nivå 1 og 2)
• Arbeidet med infrastruktur for straksbetalinger trukket inn i
vurderingene, men
• Presisert av FU at i FAO-regi er fokus avregning og oppgjør,
ikke produkt
2
Mandat
• Konkretisere modeller for oppgjør i sentralbankpenger gjennom hele
døgnet og alle dager i uken (24/7), og beskrive konsekvenser ved
mulige modeller
• Foreslå tiltak som kan bidra til å avdempe begrensinger i muligheten for
oppgjør i NBO i perioden for døgnskille
• Beskrive ulike modeller for tilpasninger i NICS for at NICS skal tilby alle
banker et 24/7 realtids brutto oppgjørsløp
• Redegjøre for problemstillinger som oppstår om også NICS Netto tas til
oppgjør utenom betjent åpningstid i NBO, og beskrive tiltak og rutiner
som bør være på plass for eventuelt å gjennomføre dette.
• Beskrive løsning for brutto oppgjør for verdipapirhandel dersom
verdipapirsiden i Finansnæringen vil gjennomføre dette
• Trekke opp mulige grenselinjer mellom ”Straksbetalinger” og
realtidsbetalinger i et brutto oppgjørsløp forutsatt at det utvikles flere
produktvarianter
3
Deltagere i arbeidsgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finn Otto Hansen, DNB (gruppens leder)
Geir Bruflot, Sparebank 1-Alliansen
Asbjørn Enge, Terra-Alliansen
Jørn Andreassen, Nordea
Terje Sletbak, DNB
Rune Norman, NNI
Trine Haugen, Norges Bank (observatør)
Erlend Lundgren, FNO
Bjørn Hestangen, DNB
4
Gruppen oppfatning av hva som er en
realtidsbetaling
”Definisjon”:
Realtidsbetalinger er betalinger mellom to aktører
der begge opplever at betalingen er gjennomført i
løpet av 2-3 sekunder
Begrunnelse:
Lista er lagt av BAX – kundene vi ha tilsvarende
forventninger for (nye) realtidsbetalinger
5
Betalingsløsninger som omfattes av definisjonen
• BAX-transaksjoner
• Andre debetkorttransaksjoner
• Straksbetalinger (planlagt pilot Q1 2013)
• Eventuelle nye tjenester for realtidsbetalinger
6
Risikovurderinger – hensikten med en ny
oppgjørsløsning – BAX-løsningen
• Reduksjon av oppgjørsrisiko er et sentralt motiv for
dagens løsninger for avregning og oppgjør
• Prinsippet om kreditering etter oppgjør er en viktig
premiss for slike løsninger
• En avregnings- og oppgjørsløsning for
realtidsbetalinger må også tilfredsstille kravet om
begrenset oppgjørsrisiko
• BAX-løsningen innebærer i realiteten kreditering før
oppgjør – brukerstedet er garantert oppgjør når
transaksjonen er godtatt i terminalen (selve
krediteringen avhengig av når sender inn
transaksjonene
7
Dagens straks/hurtigbetalinger
• SWIFT brutto – egenskaper og begrensinger:
-
Bare i bankenes åpningstid
Tar minimum 1 minutt
Ikke SWIFT- banker må gå via SWIFT-bank
Ikke sikkert at det gis umiddelbar informasjon til mottager –
avhengig av avtale mellom bankene
• Store NIBE brutto – egenskaper og begrensninger:
- Bare transaksjoner > 25 mill kroner
- Ikke hurtigere informasjon til mottager enn for øvrige NIBEtransaksjoner
• SMS-løsninger for overføringer innenfor samme bank
• BAX -løpet
8
BAX – funksjonalitet – posisjoner/risiko/garantier
• Kjent for de fleste:
- Dekningskontroll og reservasjon av debet på brukers konto
umiddelbart
- Brukerstedet er garantert oppgjør når debettransaksjonen er
godtatt (men får oppgjøret først når de gjør opp terminalen)
• Oppgjørsgarantien innebærer i praksis kreditering før oppgjør
bankene imellom, selv om mottagerkonto verken pseudooppdateres
eller får bokført kredittransaksjonen umiddelbart
- Solidarisk garanti fra deltagerbankene – i forhold til antall
utstede kort –i en insolvenssituasjon der en bank ikke kan gjøre
opp sin debetposisjon
9
Posisjoner som følge av BAX transaksjoner
• BAX en suksess som betalingsform
• Små og få problemer knyttet til interbankoppgjør av
BAX-transaksjoner
• Er risikoen knyttet til slike oppgjør vurdert konkret i
forhold til de posisjoner som oppstår? (hvis ja er dette
ukjent for arbeidsgruppa)
• Stikkprøver på bankposisjoner som følge av BAX:
- 2 største debetposisjoner ”vanlige dager”
- 2 største debetposisjoner mandager
50- 60 mill
300 mill
• Betydelig større posisjoner enn dette forventet i
tilknytning til julehandel og første hverdag etter påske
10
Mer om BAX-posisjoner
• BAX-transaksjonene gir (overraskende ?) store
nettoposisjoner
bransjen aksepterer altså
(bevisst eller ubevisst ?) store uoppgjorte posisjoner
der kreditering av mottagerkonto er garantert
• Avtale om tapsfordeling basert på antall utstedte kort i
en insolvenssituasjon dersom boet ikke kan dekke den
fallerte bankens posisjon
dette er ikke dekket av
sikkerheter
11
Realtidsoppgjør – et par alternativer i grove trekk
• Brutto oppgjør i Norges Bank
- SWIFT – Y-kopiering – minimum 1 minutt (alternativ
kommunikasjon krever utviklingsarbeider av ukjent omfang)
- Beredskap/bemanning 24/7
- Kostnader ?
• Delegering av øremerkede rammer fra NB til NICS
- Sitter langt inne hos Norges Bank ?
- Utvikling i NICS (og hos NB?)/ lang gjennomføringstid ?
12
Risikokontroll - alternativ til realtidsoppgjør
• Skisserte hovedformer for ”ekte” realtidsoppgjør er
sannsynligvis kostnadskrevende, vil ta lang tid å
etablere og tildels ikke møte kravet realtidsbetaling
(forutsatt kreditering etter oppgjør går det for sent)
• Bransjen aksepterer allerede oppgjør i ettertid for en
svært omfattende betalingsform (BAX)
• Behovet for risikokontroll gjelder alle former for
realtidsbetalinger (jf definisjonen) – ikke bare de nye –
naturlig å se på en felles løsning for risikoavdekning –
ikke nødvendigvis samsvar i tid mellom betaling og
oppgjør
13
Hovedprinsipper knyttet til realtidsbetalinger
1. Kundene må oppleve at betalingen skjer umiddelbart
2. Både betaler og betalingsmottager skal få bekreftelse
umiddelbart fra sin bank om gjennomført betaling
3. Formell bokføring og avstemming kan skje senere enn
utveksling av meldinger til kundene
4. Det forutsettes at kundens bruk av realtidsbetaling er
basert på bevisste valg
5. Interbankoppgjør av realtidsbetalinger skjer etter særskilte
regler (innebærer bl.a. kreditering før oppgjør)
6. Oppgjør skjer i sentralbankpenger og er irreversibelt
7. Oppgjøret kan benyttes av alle banker som er med i NICS
14
Løsningsmodell
• Bax-garantien utvides til å gjelde for alle
realtidsbetalinger (Visa debet holdes utenfor)
• Det deponeres sikkerheter (pro rata) som i
utgangspunktet er store nok til å dekke de to største
netto debetposisjoner til enhver tid
• Øker summen av de to største debetposisjoner så mye
at deponerte garantier ikke dekker denne summen, er
alternativene:
- Innkalle nye sikkerheter
- Innføre nytt/ nye oppgjør i Norges Bank – eksempelvis lørdag
ettermiddag
• Likviditetstilførere et annet virkemiddel ved behov for
ytterligere smøring av systemet
15
Mer om løsningsmodellen
• Realtidsbetalinger må merkes særskilt, jf bl.a. at det er
omfanget av disse betalingene/posisjonene de
genererer som avgjør om sikkerheter skal økes
og/eller om det skal etableres et eller flere nye oppgjør
for realtidsbetalinger
• Ved innføring av oppgjør av realtidsbetalinger utenom
normal åpningstid gis bankene en låneadgang basert
på felles deponerte sikkerheter (f.eks. 3 x egen
deponert sikkerhet) for å smøre systemet – lånet
forutsattes dekket inn tidlig neste bankdag
16
Prinsipper for praktisk implementering (I)
1. Løpende og separat beregning av interbankposisjoner som dannes gjennom realtidsbetalinger
1. Muliggjør separat avregning og oppgjør av realtidsbetalinger
2. Krever særskilt merking av realtidsbetalinger
2. Realtidsbetalinger gjøres i første omgang opp
sammen med andre betalinger
3. Ved behov innføres egne oppgjør for
realtidsbetalinger i (lite aktuelt ?) eller utenfor NBOs
ordinære åpningstid
17
Prinsipper for praktisk implementering (II)
4. De merkede realtidsbetalingen må sendes fortløpende
til NICS fra bank, Nets eller brukersted
5. CAPS for nivå 2-banker gjelder 24/7 og fungerer etter
vanlige prinsipper
6. Det må utformes et nytt regelverk som regulerer
handlinger i tilfelle bank ikke har dekning for oppgjør
utenom normal åpningstid i NBO
18
Prinsipper for praktisk implementering (III)
7. Tiltak for sikre akseptabel risiko og for å øke
likviditeten utenom NBOs ordinære åpningstid
1. Deponere sikkerheter for en felles garantiordning etter et
prorata prinsipp
2. Benytte likviditet basert på felles deponerte sikkerheter
dersom en bank ikke har dekning (låneordning)
3. Etablere en ordning med likviditetstilførere (liquidity
providers) for å sikre gjennomføring
19
Avsluttende kommentarer
• Arbeidsgruppa har lagt til grunn at det må finnes en
løsning for avregning og oppgjør som er akseptabel i
forhold til:
• Risikohensyn
• Kostnader
• Mulig gjennomføringstempo (vi etablere nye
betalingsformer for å møte konkurransen fra andre
aktører – vi må ikke velge løsninger som det tar for
lang tid å implementere)
• Kreditering før oppgjør kan bli en utfordring å selge
Spørmål ?
Kommentarer ?
Idéer ?
20