Opnå stærkere risikostyring med Schantz Valuation

Opnå stærkere risikostyring med Schantz Valuation
Schantz Valuation bruges til beregning af hensættelser og kapitalkrav. Beregningerne understøtter
blandt andet ”ensartet beskyttelse af forsikringstagerne” og Solvens II.
Understøttet tilstandsmodel fra Schantz Valuation
Passivsiden kan effektivt modelleres ved hjælp af cashflows, som
er udgangspunktet for alle beregninger.
Målgruppe
Schantz Valuation giver via en relativ simpel initialisering adgang til
standardiserede beregningsmetoder til opgørelse af cashflows, markedsværdihensættelser og stresstests. Kombineret med Schantz Valuations
fleksibilitet sikrer dette, at selskaberne er gearet til at håndtere
lovmæssige krav og kan opnå en lang række fordele, såsom hurtigere
beregninger, mere præcise opgørelser af hensættelser, automatiserede
forretningsprocesser og kort time-to-market.

Risiko- og aktuarfunktionen i:
− Livsforsikringsselskaber
− Pensionskasser
− Finansielle institutioner
Værdi
Med Schantz Valuation har alle forretningsfunktioner adgang til forventede cashflows på en specifik police, en delbestand eller hele selskabet.
Dette forøger et selskabs analytiske kompetencer markant og skaber
dermed merværdi i risikostyringsfunktioner, i kundevendte funktioner og i
den strategiske ledelse af selskabet. Mere korrekte beregninger af
buffere, finansiel afdækning, reassurance, etc. giver bedre grundlag for
omkostningsstyring og lønsomhedsberegninger.
Cashflow genereret af beregningskernen Schantz Valuation
Fleksibel funktionalitet
Schantz Valuation har en rig model, hvor tilstandsrum, overgangssandsynligheder og alle former for produkter defineres med en
simpel og fleksibel syntaks. Modellen kan eksekveres med en tarif
som input og et sæt af cashflows som det vigtigste output. Oven på
dette kan der modelleres policer og bestandsdefinitioner; dette
giver mulighed for at få police- og bestandscashflows som output
med policedata som input.
Som eksempler kan der regnes på 1. og 3. orden, der kan regnes
med 3- og 7-tilstandsmodeller, hvor optionerne genkøb og
overgang til fripolice er medtaget i sidst nævnte. Schantz Valuation
understøtter naturligvis alle G82 grundformer.
For at foretage et tidsafhængigt stød til en intensitet kræves det
blot, at der tilføjes en ekstra sætning ved initialisering af en tarif,
hvilket betyder, at SCR-tal til brug for Solvens II og individuelt
solvens hurtigt og fleksibelt kan genereres. Solvens II stress er som
standard opsat i Schantz Valuation modellen.
Grafen viser enhedscashflows genereret af Schantz Valuation for en livsvarig
livsforsikring for en 30-årig kvinde hhv. med (orange søjler) og uden (sorte søjler)
optionen genkøb. I Schantz Valuation sammensættes enhedscashflow med konkrete
policedata, hvorved policecashflows genereres.
Schantz Valuation kan bruges i et effektivt produktionssetup med
fuldt revisionsspor, men er samtidig et meget stærkt og fleksibelt
værktøj for aktuaren og risikoanalytikeren til alle former for ad hoc
opgaver.

Nem og hurtig beregning af risici

Optimering af afdækning af
ydelsesgaranti og udnyttelse af
risikobuffere

Fundament for at understøtte nye
lovgivningskrav

Effektiv udvikling af nye
produkter
Resultater

Komplet grundlag for regnskab og
rapporteringer med fuldt
revisionsspor

Hurtig reaktion på interne og
eksterne krav

Bedre håndtering af kapitalkrav

Ingen nøglepersonsproblematik
Vi udfordrer banker, forsikrings- og pensionsselskaber ved at udvikle
de mest innovative og gennemtænkte IT-løsninger
Signe Holm
Chefaktuar
M: +45 2623 3932
E: si [email protected]
SCHANTZ A/S
-
KIGKURREN 10
Mich ael Michaelsen
Forretni ngsudvi klingschef
M: +45 2382 6311
E: [email protected]
-
DK-2300 KØBENHAVN S
-
TLF: +45 3332 1984
-
WWW.SCHANT Z.COM
Schantz a/s
Ki gkurren 10