Managed Account Forex-Handelsstrategien

Managed Account
Forex-Handelsstrategien
Februar 2010
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Forex-Managed-Account
Ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal
‣ erfolgreiche, über viele Jahre bewährte Handelsstrategien
an den internationalen Devisenmärkten
‣ Einzelkonto (Managed Account) – jeder Kunde hat ein eigenes
Konto auf seinen Namen und ist allein verfügungsberechtigt.
‣ Absolute Transparenz
(Investoren-Login, tägliche Kontostatements)
‣ renommierte Abwicklungspartner
‣ absolute Flexibilität – tägliche Verfügbarkeit
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© Sensus Vermögensverwaltungen GmbH. Stand per 11.02.2010
Forex-Managed-Account
Der Markt
‣ mit ca. 1,9 Billionen USD Tagesumsatz ist der
Devisenmarkt der größte Finanzmarkt der Welt
‣ der Handel findet „rund-um-die-Uhr“
durch alle Zeitzonen statt
‣ stabile Trendbewegungen ermöglichen überdurch-
schnittliche Renditen – unabhängig von Börsentrends!
‣ bisher fast ausschließlich ein Geschäftsfeld für
institutionelle Kunden und Großanleger
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Forex-Managed-Account
Die Strategie
‣ direktes Investment in die liquidesten Währungspaare
(EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/YEN ...)
‣ kurzfristig hohe Ertragschancen sowohl bei steigenden
als auch fallenden Märkten
‣ technische Analyse (Trendfolgesysteme, Oszillatoren,
Volumen-Indikatoren etc.) in Kombination mit der aktuellen
finanzpolitischen Lage sowie der Erfahrung erfolgreicher Händler
‣ ausschließlich Intraday-Strategien – keine Overnight-Positionen
‣ Renditeerwartung > 30 % Netto p.a. (nach Abzug aller Kosten)
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Forex-Managed-Account
Risikomanagement / Sicherheit
‣ Risiko pro Trade: 0,5 % bis max. 2 % der Equity
‣ „Hebel“ volatilitätsabhängig zwischen 2-3 (hohe Vola)
und 6-7 (niedrige Vola)
‣ sofortige Stop-Loss-Absicherung
‣ Verlustbegrenzung auf 30 % des eingesetzten Kapitals
(bei Erreichung wird der Kunde informiert und der Handel nur
dann fortgesetzt, wenn der Kunde dies wünscht)
‣ Intraday-Handel – kein Overnight-Risiko!
‣ absolute Transparenz (Investoren-Passwort, tägliche Statements)
‣ Kontoführung ausschließlich bei einlagengesicherten Instituten
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Forex-Managed-Account
Handelsstrategie 1: Tagestrend-Strategie (EUR/USD):
‣ Max. 1 Trade pro Tag und max. 2 % Risiko pro Trade
‣ Am Vormittag (Handelsbeginn London) erfolgt oft ein
richtungweisender Trendwechsel in den Hauptwährungspaaren.
Das Tradingsystem baut zu diesem Zeitpunkt Positionen gegen den
bisherigen Trend auf
‣ Ziel ist es, die Richtung der Tagesbewegung zu erfassen und
mindestens 50 % der Tradingrange als Gewinn zu realisieren
‣
‣
‣
‣
Alle Positionen werden spätestens 23:00 Uhr geschlossen
Stops und Positionen sind volatilitätsadjustiert
Trefferquote > 50 %
Profitfaktor in allen 12-Monatsperioden deutlich größer als 1
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Forex-Managed-Account
Handelsstrategie 2:
Kurzfristige Intraday-Handelsstrategie (EUR/USD und GBP/USD):
‣
‣
‣
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‣
Ca. 2-3 Trades pro Tag (volatilitätsabhängig)
0,25-0,50 % Risiko pro Trade
Ausnutzung kurzfristiger Trend- und Korrekturbewegungen
Hohe Trefferquote (> 75 %) aufgrund geringer Preisziele
Diversifizierte Exit-Strategie (Teilgewinnmitnahmen) ermöglicht
insbesondere in starken Trendphasen auch höhere Gewinne
‣ Der Profitfaktor ist in allen 12-Monatsperioden
deutlich größer als 1
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Forex-Managed-Account
Netto-Rendite in %
Jahr
Jan.
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
∅ Rendite
pro Monat
pro Jahr
(kumuliert)
2007
-3,2%
3,0%
-11,0%
9,8%
10,8%
4,0%
9,9%
12,9%
9,0%
1,0%
-5,6%
4,8%
4,3"%
51,6"%
2008
8,6%
2,9%
2,6%
0,9%
11,6%
0,9%
9,3%
-2,4%
9,6%
-1,1%
3,3%
13,8%
6,4"%
76,7"%
2009
13,4%
5,9%
5,5%
2,0%
-5,9%
14,7%
1,9%
0,9%
-11,7%
3,6%
-1,2%
0,3%
2,4"%
29,3"%
2010
0,1%
0,1"%
0,1"%
Stand: 31.01.2010
Netto-Performance pro Monat nach Abzug der Performance-Fee sowie aller Transaktionskosten. Die Ergebnisdarstellung erfolgt
auf der Basis der seit 01.01.2009 real umgesetzten Handelsstrategien (Forex Strategy II). Zum Zwecke der Ergebnisdarstellung
wurden die monatlichen Performancewerte für die Jahre 2007/2008 teilweise nachträglich auf der Basis der aktuell umgesetzten
Handelsstrategien ermittelt (Backtesting).
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Abwicklung Varengold vs. VPE Wertpapierhandelsbank / MAREX
Abwicklung VPE Wertpapierhandelsbank / MAREX
Konto 1
Konto 2
Konto 3
Konto 4
MAREX
stellt elektronische
Abwicklungsplattform
im Interbankenhandel
Post-Trading
Kontoverwaltg.
(Konto-Auszüge
etc.)
Ordererteilung
direkt
– CURRENEX (Dt. Bank)
– EBS
– Bloomberg
– FXall
– Goldman Sachs
– J.P. Morgan etc.
Vorteil:
‣ Direkte Anbindung an
Interbanken-Markt
‣ best execution
‣ Ausführung in Echtzeit
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Managed Account | Forex-Handelsstrategien
Alles auf einen Blick
Forex-Handel:
Managed Account
Managed Account:
jeder Kunde hat ein eigenes Konto bei der Bank
Mindestanlage:
5.000 €
Empfohlene Anlagedauer:
mindestens 1 Jahr
Verfügbarkeit:
Jederzeit
Transparenz/Sicherheit:
24-h-Konteneinsicht, täglicher Kontoauszug,
monatliche Statements
Renditeerwartung:
Bis über 30% p.a. netto
(nach Abzug aller Gebühren)
Empfehlung:
Erträge stehen lassen und Zinseszinseffekt nutzen
Abgeltungssteuer:
Kein Abzug (ausländischer Broker)
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Rechtliche Hinweise
Diese Präsentation stellt kein(e) Angebot oder Beratung bzw. Entscheidungsgrundlage für das
Eingehen einer Kapitalanlage oder eine Aufforderung zum Handel an den Aktien- und
Terminmärkten dar. Sie dient ausschließlich einer ersten Information über unsere Dienstleistungen
und Tätigkeiten.
Dargestellte Inhalte sind nicht auf einen bestimmten Anlagehorizont individualisiert und spiegeln
daher auch nicht die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des einzelnen potentiellen Kunden
wider. Letzterer sollte eine Anlageentscheidung erst nach Erhalt und Prüfung sämtlicher Prospektund Vertragsunterlagen sowie nach Ausfüllen des Kundenfragebogens gemäß WpHG treffen.
Verluste bis hin zum Totalverlust können trotz der positiven Ergebnisse der Vergangenheit sowie
der erforderlichen Sorgfalt der zum Handel Verantwortlichen nicht ausgeschlossen werden. Daher
sollte eine Investition in genannte Anlageprodukte unter dem Gesichtspunkt der
Vermögensstreuung ausgewählt werden und nur einen kleinen Anteil am Gesamtvermögen
betragen.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise!
Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des KWG
Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapier-Handelsunternehmen.
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