Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 1/2015

Tilannekatsaus, Luottotodistus Amerikka High Yield 1/2015
Perustiedot
2.11.2015
Sijoituslainan nimi
Luottotodistus Amerikka High Yield 1/2015
ISIN‐koodi
XS1286794489
Liikkeeseenlaskija
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Liikkeeseenlaskupäivä
9.10.2015
Eräpäivä
9.7.2020
Valuutta
EUR
Viiteyhtiöt
Markit CDX North America High Yield S24 Ver2 ‐indeksiin kuuluvat yhtiöt
Pääoman takaisinmaksu
Ensimmäiset neljätoista viiteyhtiöiden kohtaamaa luottovastuutapahtumaa eivät vaikuta takaisin maksettavan pääoman määrään lainkaan, mutta luottovastuutapahtumat 15 – 34 vähentävät sitä kukin 5 %‐yksikköä. Lainaan liittyy myös liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan tai takaajan ajautuessa maksukyvyttömäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.
Tuotonlaskenta
Sijoittajalle maksetaan 3kk välein 6,65 % p.a. kuponki laskettuna kulloisenkin korkojakson lopussa jäljellä olevalle pääomalle.
Sijoituksen tilanne nykyisen markkinatilanteen perusteella
Tilanne per 1.11.2015
Viiteyhtiöiden kohtaamien luottovastuutapahtumien lkm. 0
Jäljellä oleva pääoma ja erääntymisarvo, jos ei muutoksia nykytilanteeseen
100,00 %
Efektiivinen kuponki (kuluva korkoperiodi), jos ei muutoksia nykytilanteeseen
5,50 %
Viiteyhtiöiden keskimääräinen luottoriskilisä alkaen lähtöpäivästä 9.10.2015
4,70 %
4,60 %
4,50 %
4,40 %
4,30 %
4,20 %
4,10 %
4,00 %
9.10.2015
14.10.2015
19.10.2015
24.10.2015
29.10.2015
Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu SP Kapitaali Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu SP Kapitaali Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. SP Kapitaali Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat SP Kapitaali Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti‐ tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi‐ tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Sijoituksen toteutuneet havainnot
Korkokausi
Tuotonmaksupäivä
Kuponkikorko, p.a.
Jäljellä oleva pääoma
Efektiivinen tuotto, p.a.
1
9.1.2016
6,65 %
‐
‐
2
9.4.2016
6,65 %
‐
‐
3
9.7.2016
6,65 %
‐
‐
4
9.10.2016
6,65 %
‐
‐
5
9.1.2017
6,65 %
‐
‐
6
9.4.2017
6,65 %
‐
‐
7
9.7.2017
6,65 %
‐
‐
8
9.10.2017
6,65 %
‐
‐
9
9.1.2018
6,65 %
‐
‐
10
9.4.2018
6,65 %
‐
‐
11
9.7.2018
6,65 %
‐
‐
12
9.10.2018
6,65 %
‐
‐
13
9.1.2019
6,65 %
‐
‐
14
9.4.2019
6,65 %
‐
‐
15
9.7.2019
6,65 %
‐
‐
16
9.10.2019
6,65 %
‐
‐
17
9.1.2020
6,65 %
‐
‐
18
9.4.2020
6,65 %
‐
‐
19
9.7.2020
6,65 %
‐
‐
Viiteyhtiöt
Advanced Micro Devices Inc
CenturyLink Inc
AK Steel Corp
Chesapeake Energy Corp
Alcatel‐Lucent USA Inc
CIT Group Inc
Ally Financial Inc
Community Health Systems Inc
American Axle & Manufacturing Inc
Constellation Brands Inc
Amkor Technology Inc
Cooper Tire & Rubber Co
Aramark Services Inc
CSC Holdings LLC
Avis Budget Group Inc
DR Horton Inc
Avon Products Inc
Dean Foods Co
Beazer Homes USA Inc
Dell Inc
Bombardier Inc
Deluxe Corp
Boyd Gaming Corp
DISH DBS Corp
Brunswick Corp/DE
First Data Corp
Calpine Corp
Freescale Semiconductor Inc
CCO Holdings LLC
Frontier Communications Corp
Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu SP Kapitaali Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu SP Kapitaali Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. SP Kapitaali Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat SP Kapitaali Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti‐ tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi‐ tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.
Viiteyhtiöt, jatkuu
General Motors Co
PulteGroup Inc
Genworth Holdings Inc
RR Donnelley & Sons Co
Kraft Heinz Foods Co
Radian Group Inc
HCA Inc
Realogy Group LLC
iHeartCommunications Inc
Rite Aid Corp
International Lease Finance Corp
Royal Caribbean Cruises Ltd
Iron Mountain Inc
Sabre Holdings Corp
iStar Inc
Safeway Inc
JC Penney Co Inc
Sanmina Corp
K Hovnanian Enterprises Inc
Sealed Air Corp
KB Home
Sears Roebuck Acceptance Corp
L Brands Inc
Smithfield Foods Inc
Lennar Corp
Springleaf Finance Corp
Level 3 Communications Inc
Sprint Communications Inc
Levi Strauss & Co
Standard Pacific Corp
Liberty Interactive LLC
SunGard Data Systems Inc
Louisiana‐Pacific Corp
SUPERVALU Inc
MBIA Insurance Corp
TEGNA Inc
Meritor Inc
Tenet Healthcare Corp
MGIC Investment Corp
Tesoro Corp
MGM Resorts International
AES Corp/VA
Navient Corp
Goodyear Tire & Rubber Co/The
New Albertsons Inc
Hertz Corp/The
Nine West Holdings Inc
McClatchy Co/The
Norbord Inc
Neiman Marcus Group LLC/The
NOVA Chemicals Corp
New York Times Co/The
NRG Energy Inc
Ryland Group Inc/The
Olin Corp
Toys R Us Inc
Owens‐Illinois Inc
Unisys Corp
Pactiv LLC
United Rentals North America Inc
Parker Drilling Co
United States Steel Corp
Peabody Energy Corp
Universal Health Services Inc
PHH Corp
Vulcan Materials Co
PolyOne Corp
Windstream Holdings Inc
Talen Energy Supply LLC
Vastuuvapauslauseke:
Tämä raportti perustuu SP Kapitaali Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu SP Kapitaali Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. SP Kapitaali Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat SP Kapitaali Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti‐ tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi‐ tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: