Performance - Bericht - Swiss Trading Championship

Performance-Bericht - Forex Managed Account -
Stand: 29. Februar 2016
Ein Forex Managed Account stellt ein alternatives Investment in den Devisenmärkten dar. Die erzielten Überschüsse und Erträge unterliegen einem
revolvierenden Prinzip - Absolut-Return. In der Struktur der in Frage kommenden Assetklassen werden ausschliesslich Investments in dem Foreign
Exchange Market (Spot) getätigt. Bei den verwendeten Handelsansätzen bedienen wir uns der fundamentalen und technischen Analyse, wie auch der
Behavioral Finance.
Das generelle Rendite-Profil für Fremdwährungsstrategien hat gezeigt, dass es relativ stabil und unabhängig von Investitionen und Deposits, Bonds und
Vermögen bzw. Kapital ist. Das bedeutet, dass Investments in Währungen eine hervorragende Alternative darstellen, um Vermögenswerte nachhaltig zu
steigern und zu einer hohen Wertschöpfung beitragen.
Die von uns gemanagten Forex Managed Accounts sind segregierte Einzelkonten bei einer Schweizer Bank, bei dem die Bank die Einlagen der Kunden
zwar selbst (buchhalterisch) verwaltet, jedoch bei einem anderen Institut (Betterment) führen lässt. Dem Kontoinhaber steht jederzeit das Recht zu, zu
jedem Zeitpunkt den Handel auf seinem Managed Account zu stoppen sowie das gesamte Kapital – oder Teile davon – an sich auszahlen zu lassen. Der
Kontoinhaber gibt dem Investment-Manager die eingeschränkte Vollmacht, Transaktionen auf seinem Account auszuführen. Diese Vollmacht bezieht sich
demnach ausschliesslich auf Weisungen zum Kauf, Verkauf und Handel von Devisen am Spotmarkt. Der Manager ist nicht berechtigt und hat überdies
auch keine irgendwie geartete Möglichkeit, Gelder oder andere Vermögenswerte, die auf dem Forex Managed Account gehalten werden, an ihn selbst oder
Dritte zu übertragen, auszahlen oder liefern zu lassen.
Netto-Performance Forex Managed Account in Prozent*
Jahr
Jan.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
Total
2010
5.2
-0.8
10.0
4.6
7.3
8.4
2.9
2.0
-0.4
1.4
9.6
-1.6
57.4
2011
-5.6
4.4
4.4
-5.2
8.2
11.5
37.8
-42.3
30.4
7.5
6.9
2.2
43.7
2012
3.7
9.4
2.9
0.9
-8.1
-4.2
-5.4
-3.8
10.2
2.3
-4.3
10.5
12.5
2013
29.4
-0.8
1.2
3.1
7.8
-0.7
0.7
1.3
-6.2
1.4
2.7
2.8
46.8
2014
1.7
-4.7
2.6
0.4
4.9
-5.7
10.0
-2.9
8.8
-5.6
0.7
5.8
14.7
2015
-18.2
7.4
8.8
-4.2
9.4
2.9
6.2
3.1
0.6
1.4
8.3
-1.3
23.0
2016
6.9
0.3
7.3
*Die Performance stellt einen Querschnitt aller gehandelten Managed Accounts dar und kann daher gegenüber einzelnen Managed Accounts abweichen. Die Differenz der ausgewiesenen Jahresergebnisse zur Addition der monatlichen Gewinne
ist durch den Wiederanlageeffekt begründet. Die ausgewiesenen Ergebnisse sind abzüglich aller anfallenden Gebühren, somit rein Netto. Die genannten Managed Accounts werden in Euro und CHF geführt.
Keydaten
Gehandelte Währungspaare
Majors, Major cross pairs
Minus-Monate in Folge
4
Sharpe Ratio (Rf = 2%) 12 Monate
2.67
Plus-Monate in Folge
Sharpe Ratio annualisiert 01/2010
0.92
Zuwachs über alles je Monat
2.9%
8
6.9%
Grösster Drawdown
42.3%
Letzter Monat
Grösster Zuwachs in Folge
63.9%
Letzten 3 Monate
5.9%
0.0%
Letzten 6 Monate
17.0%
Drawdown unter Kapitaleinlage
Grösster Rücklauf in einem Monat
42.3%
Gesamter Zuwachs seit Jahresbeginn
Grösster Zuwachs in einem Monat
37.8%
Gesamter Zuwachs seit Januar 2010
7.3%
213.2%
Wertentwicklung in Prozent
250,0%
200,0%
150,0%
100,0%
50,0%
0,0%
Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb
10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16
Disclaimer: Der Handel mit Forex birgt hohe Risiken. Dieses Finanzinstrument ist daher nicht für alle Anleger geeignet. Versichern Sie sich deshalb, dass Sie die involvierten Risiken vollständig verstehen. Historische Ergebnisse stellen keinen
Anspruch auf zukünftige Performance dar. Dieses Fact sheet stellt kein Angebot dar. Ein rechtlich gültiges Angebot kann erst nach Anfrage in Übereinstimmung mit dem jeweils anzuwendenden Recht in Verbindung mit dem jeweils gültigen
Vermögensverwaltungsvertrag unterbreitet werden. Sie sollten soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen und kompetenten Rechts- und Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren um sicherzustellen, dass jede Entscheidung
die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und finanziellen Lage geeignet ist. Dieses Fact sheet dient lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche. Die BETTERMENT Capital Markets AG und die mit Ihr verbundenen
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Gewinne wie auch Verluste deutlich höher ausfallen. Investitionen in Fremdwährungen unterliegen Kursschwankungen. Kurse und Erträge können steigen und fallen.
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