docחוברת הקורס - גמא אימפקט
download 
Report Transcription
חוברת הקורס - גמא אימפקט
GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים מחזור אוקטובר 2015 כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 03-5344433 [email protected] www.gammaimpact.co.il GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים אודות גמא אימפקט גמא אימפקט מעמידה לרשות העוסקים בשווקים פיננסיים ובניהול סיכונים תוכנית לימודים ייחודית ,שמטרתה להעמיק את הידע ואת השליטה בנושאים החשובים והאקטואליים ביותר בתחום. תוכנית הלימודים אצלנו היא מודולרית ,בנויה מקורסים קצרים וממוקדים ומאפשרת בחירת הקורסים הרלוונטיים תוך תכנון מראש על פני שנה. הדגש בתוכנית הוא על ה .Best Practice-התכנים מועברים על ידי מרצים הנמנים על אנשי המקצוע המנוסים בתחום, המאיישים את העמדות הבכירות ביותר בתחומם ובעלי ניסיון רב בהוראה באוניברסיטאות ,במכללות ובפורומים שונים. הקורסים מחולקים ל 4-חטיבות לימוד: חטיבת שווקים ומכשירים פיננסיים קורסים העוסקים ב”משפחות” שונות של מכשירים פיננסיים או בנושאים הקשורים למכשירים פיננסיים ,כגון חשבונאות נגזרים. חטיבת ניהול סיכונים קורסים העוסקים בניהול סיכונים בסוגים שונים של ארגונים או בנושאים ספציפיים בניהול סיכונים ,כגון סיכון תפעולי. החטיבה הכמותית קורסים בעלי אוריינטציה כמותית ,העוסקים ביישום מודלים בשווקים פיננסיים וניהול סיכונים ובשיטות כמותית כגון עצים בינומיים וסימולציית Monte Carloבשערוך מכשירים מורכבים. חטיבת דירקטורים ונושאי משרה קורסים העוסקים בשווקים פיננסיים ובניהול סיכונים המיועדים לחברי דירקטוריון ונושאי משרה בכירים. גמא אימפקט שוכנת בכפר המכביה ברמת גן ,והקורסים שלנו מתקיימים באולמות הלימוד הנאים של מרכז הכנסים במקום. כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 03-5344433 [email protected] www.gammaimpact.co.il GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים תיאור הקורס סקירה ניהול סיכונים הוא תחום דינמי ומורכב ,ויש לו השפעה רבה על התוצאות העסקיות של הגוף המוסדי ,על הממשל התאגידי ועל היבטים רבים נוספים .בניית מסגרת נכונה לניהול סיכונים בארגון ,תוך הטמעת תהליכים חוצי ארגון, היא אתגר קשה העומד בפני בעלי תפקידים רבים המעורבים בכך .מטרת הקורס היא לסייע להתמודד עם אתגר זה. לאורך הקורס יושם דגש על ה ,Best Practice-יובאו דוגמאות ,ינותחו Case Studiesויתקיימו דיונים בכיתה בסוגיות האקטואליות ביותר בניהול סיכונים בגופים מוסדיים. בתום הקורס יכירו המשתתפים את העקרונות החשובים ליישום מסגרת לניהול סיכונים בגופים מוסדיים ,יקבלו כלים שיסייעו להם ליישם ניהול סיכונים אפקטיבי ,להשפיע עליו או להשתלב בו ,בהתאם לתפקידם. ידע נדרש הקורס מיועד לבעלי רקע בחשבונאות ובמימון. קהל היעד כל המעוניינים להעמיק את הידע הפרקטי בניהול סיכונים בגופים מוסדיים ,לרבות בעלי תפקידים הבאים או המעוניינים להשתלב בתקפידים אלה בעתיד: • • • • • • אנשי ניהול סיכונים אנשי השקעות אקטוארים אנשי כספים אנשי Middle Office אנשי Back Office • • • • • • אנשי ביקורת פנימית קציני ציות מבקרים במשרדי רואי חשבון בעלי תפקידים רלוונטיים בגופים רגולטורים יועצים לניהול סיכונים בעלי תפקידים נוספים המעוניינים ללמוד את התחום – אנשי חשבות ,משפטנים ,אנשי ITועוד תעודה לבוגרי הקורס שעמדו בכל המטלות תוענק תעודה. מועדים ,מיקום ועלות תאריכים: 13/10/15 20/10/15 27/10/15 שעות: 17:00-21:00 מיקום: כפר המכביה ,רמת גן עלות: 3,600ש”ח +מע”מ, עד 3תשלומים ,בכפוף למדיניות הנחות המפורטת להלן. 03/11/15 10/11/15 17/11/15 כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 03-5344433 מדיניות הנחות הנחות עבור רישום מוקדם – 5%עבור רישום בין חודש לחודשיים לפני תחילת הקורס – 10%עבור רישום מעל חודשיים לפני תחילת הקורס הנחות לנרשמים באמצעות ארגון – 5%שני אנשים – 10%שלושה אנשים – 15%ארבעה אנשים ומעלה הנחות לנרשמים באופן פרטי – 5%בקורס השני באותה שנה – 10%בקורס השלישי באותה שנה – 15%בקורס הרביעי באותה שנה [email protected] www.gammaimpact.co.il GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים תוכנית הקורס רקע • האבולוציה בתחום ניהול הסיכונים • סוגי סיכונים ומושגים בסיסיים • אירועי התממשות סיכונים מן העבר מבוא לניהול סיכונים בגוף מוסדי • המודל העסקי והסיכונים הגלומים בו • דוחות כספיים – רגישותם לגורמי הסיכון • הון ככרית ספיגה לסיכונים • עקרונות רגולטוריים – Solvency II סיכוני שוק • כימות סיכוני שוק – Full Valuationלעומת גישה אנליטית • מדידת סיכוני שוק מח”מ מתוקנןPV01 , Greeks (Value at Risk (VaR Stressed VaR Backtesting• Stress Testing • ALM גישה חשבונאית לעומת כלכלית מבנה הנכסים וההתחייבויות חשיפה לגורמי הסיכון העיקריים מגבלות סיכון• תיאבון לסיכון וקביעת מגבלות סיכון אשראי וריכוזיות • מושגים בסיסיים • מודלים לכימות הPD- מודל ה Z-score -של אלטמן המודל של )KMV( Merton מודלים “מונחי מומחה”• Credit VaRושיטות לניתוח התיק • Stress Testingבאשראי • תיקוף מודלים לכימות סיכון אשראי • גידור סיכוני אשראי • בחינת ריכוזיות בתיקים כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 סיכון תפעולי • הגדרה ומושגי יסוד • בניית תהליך לניהול סיכונים תפעוליים מיפוי התהליכים בארגון וזיהוי הסיכונים מיפוי בקרות והגדרת טסטים דירוג הסיכון ובניית מפות חמות בניית תוכניות הפחתה בניית מאגר כשלים תפעוליים ותחזוקתו• מערכות מידע לניהול סיכון תפעולי • השקה פונקציות נוספות בארגון – בקרה פנימית, ,SOXאבטחת מידע וכו’ • המשכיות עסקית ()BCM • מעילות והונאות • ניתוח אירועי כשל מן העבר סיכון ביטוחי • כללי – סיכון תמחור ,חיתום וריכוזיות • ביטוח כללי – סיכון פרמיה וסיכון רזרבה • ביטוח חיים ובריאות סיכונים דמוגרפיים התנהגות מבוטחים ואופציות למבוטחים• אמצעים לניהול הסיכון הביטוחי סיכונים נוספים • סיכון משפטי • סיכון רגולציה וסיכון ציות • סיכון טכנולוגיה וסיכון אבטחת מידע • סיכון מוניטין וסיכון אסטרטגי תרבות ניהול הסיכונים וממשל תאגידי • תפישת שלושת קוי ההגנה • פונקציות מרכזיות המשתתפות בניהול ובקרת הסיכונים בארגון – ,CROדירקטוריון ,ועדות ניהול סיכונים ,מנכ”ל • ממשקים עם פונקציות ניהוליות נוספות – ,CFO אקטואר ראשי ,יועץ משפטי • מדיניות ניהול סיכונים • תיאבון הסיכון ופרופיל הסיכון • אופן קביעת הלימיטים • תקשורת הסיכונים בארגון וערוצי דיווח • מעורבות של CROבתהליכים עסקיים ובקבלת החלטות • המעבר מניהול סיכונים פאסיבי לניהול סיכונים אקטיבי 03-5344433 [email protected] www.gammaimpact.co.il GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים מרצים עו”ד נטלי ג’יקובס שותפה וראש תחום מכשירים פיננסיים ונגזרות במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן נטלי מלווה מוסדות פיננסיים רבים ,בהם בנקים בארץ ובחו”ל ,חברות ביטוח ,קרנות פנסיה וגמל ,בתי השקעות וחברות אחרות ,בעסקאות בנגזרים ,בעסקאות השקעה במכשירים פיננסיים ובהקמת קרנות גידור ומכשירים פיננסיים. בין היתר מלווה נטלי עסקאות OTCהמבוצעות באמצעות מסמכי ,ISDAסטרקצ’רים ,הסכמים פיננסיים ,הסכמי ניהול השקעות ומסמכי השקעה בקרנות גידור ובמכשירים פיננסיים נוספים. נטלי מרצה באופן שוטף בכנסים מקצועיים וכן בפני ועדות השקעה ודירקטוריונים בנושאי נגזרים ,רגולציה פיננסית והסכמי השקעה מורכבים. נטלי החלה את עבודתה בתחום זה בשנת 2000במשרד סידלי אוסטין בניו יורק ,ולאחר מכן המשיכה במשרד לינקלייטרס בניו יורק ,ומאז שנת 2006היא עוסקת בתחום זה בישראל. היא בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב והינה חברה בלשכת עורכי הדין בישראל ובניו יורק. עמית נתנאל סמנכ”ל ומנהל סיכונים ראשי ( ,)CROהממונה על האכיפה ועל ההמשכיות העסקית בחברת הביטוח הפניקס עמית מביא עמו זווית ראייה רחבה ועמוקה מהתיאוריה ומהפרקטיקה של תחום ניהול הסיכונים במוסדות פיננסיים .הוא החל את דרכו בעולם ניהול הסיכונים בבנק מזרחי טפחות בשנת ,2000כאשר ביצע מגוון נרחב של תפקידים בבנק בתחום סיכוני השוק ,סיכוני אשראי ותקנות באזל .2בהמשך כיהן כסמנכ”ל ומנהל סיכונים ראשי ( )CROבבית ההשקעות פסגות ובחברות הבנות שלו. עמית הוא מרצה בעל ותק של 13שנים באוניברסיטאות ובמכללות .כיום הוא מרצה בקורס ניהול סיכונים במסגרת תואר שני בחשבונאות באוניברסיטת בר-אילן ,וכן מרצה בכנסים מקצועיים שונים ובפני גופים רגולטוריים. הוא בעל תואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון וחשבונאות) בהצטיינות מאוניברסיטת תל-אביב ,ועבודת התזה שלו עסקה בפיתוח מתודולוגיות מתקדמות לביצוע תרחישי קיצון ( ,)Stress Testingותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטה הפתוחה. הילה קונפורטי משנה למנכ”ל ומנהלת הסיכונים הראשית ( )CROשל קבוצת כלל ביטוח ,העומדת בראש אגף ניהול סיכונים ,בקרה ואכיפה בקבוצה בתפקידה אחראית הילה לניהול הסיכונים הפיננסיים ,סיכוני האשראי ,הסיכונים הביטוחיים, הסיכונים התפעוליים וסיכוני הציות בקבוצה ,במסגרת יישום ניהול סיכונים כולל בקבוצה, הנחשבת למובילה בתחום זה. הילה מרצה בנושאי ניהול סיכונים בהשתלמויות מקצועיות בארץ ובכנסים בחו”ל ,בין השאר ב RiskMinds Insurance-וב CRO Forum-באירופה. בעבר שימשה כמנהלת היחידה לביקורת סיכוני אשראי בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ,ובמסגרת זו היתה מעורבת גם בגיבוש רגולציה לטיפול בסיכונים אלה. בשנים 1999-2000השתתפה כעמיתה ב ,Hubert Humphrey Fellowship Program -תוכנית בחסות מחלקת המדינה האמריקאית ,במסגרתה השתלמה בניהול סיכונים במוסדות פיננסיים ב Boston University-ובFederal - .Reserve Bank of Boston היא בעלת תואר שני בכלכלת עסקים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית. כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 03-5344433 [email protected] www.gammaimpact.co.il GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים טופס רישום לנרשמים באופן פרטי שם ומשפחה: ארגון: יחידה: תפקיד: טלפון: פקס: אופן שליחת הטופס נא לשלוח את הטופס החתום בפקס מס’ 03-5344433 או בדוא”ל [email protected] מדיניות תשלומים והנחות מספר תשלומים ניתן לשלם עד שלושה תשלומים חודשיים. דוא"ל: הנחות עבור רישום מוקדם – 5%עבור רישום בין חודש לחודשיים לפני תחילת הקורס. –10%עבור רישום מעל חודשיים לפני תחילת הקורס. תשלום באמצעות כרטיס אשראי שם בעל הכרטיס: סוג כרטיס האשראי: תוקף מס’ כרטיס אשראי (עד )3 מס’ תשלומים: מס’ תעודת זהות: / מדיניות ביטולים ניתן לבטל רישום לקורס ,ללא חיוב כספי, עד שלושה שבועות לפני פתיחת הקורס. 3( CVVספרות אחרונות בגב הכרטיס) תשלום באמצעות שיק מס’ תשלומים: הנחות עבור השתתפות במספר קורסים בשנה – 5%בקורס השני. – 10%בקורס השלישי. – 15%בקורס הרביעי. (עד )3לפקודת גמא אימפקט בע”מ את ההמחאות נא לשלוח לכתובת: כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן ,גמא אימפקט ,הנהלת חשבונות. תשלום באמצעות העברה בנקאית לקבלת פרטי החשבון של גמא אימפקט ,אנא פנו אלינו בטלפון .03-5343333 שם שיופיע על הקבלה: כתובת למשלוח הקבלה: ביטול בהתראה קצרה יותר ,כרוך בתשלום ,כמפורט להלן: 25%ממחיר הקורס – שבועיים עד שלושה לפני תחילת הקורס. 50%ממחיר הקורס – שבוע עד שבועיים לפני תחילת הקורס. 75%ממחיר הקורס – עד שבוע לפני תחילת הקורס. זכויות יוצרים כל הזכויות על חומרי לימוד של הקורס שמורות לגמא אימפקט בע”מ או לצד שלישי .הפצתו ללא אישור מפורש של גמא אימפקט בע”מ אסורה על פי חוק. אני מאשר/ת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידי ומסכים /מסכימה עם התנאים שפורטו בטופס זה. אני מאשר/ת קבלת עדכונים בדוא”ל. תאריך: / / חתימה כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 03-5344433 [email protected] www.gammaimpact.co.il GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים טופס רישום לנרשמים באמצעות ארגון יחידה שם ומשפחה דוא”ל תפקיד תשלום באמצעות כרטיס אשראי שם בעל הכרטיס: סוג כרטיס האשראי: מס’ כרטיס אשראי תוקף (עד )3 מס’ תשלומים: מס’ תעודת זהות: אופן שליחת הטופס נא לשלוח את הטופס החתום בפקס מס’ 03-5344433 או בדוא”ל [email protected] מדיניות תשלומים והנחות מספר תשלומים ניתן לשלם עד שלושה תשלומים חודשיים. / 3( CVVספרות אחרונות בגב הכרטיס) הנחות עבור רישום מוקדם – 5%עבור רישום בין חודש לחודשיים לפני תחילת הקורס. –10%עבור רישום מעל חודשיים לפני תחילת הקורס. תשלום באמצעות שיק מס’ תשלומים: טלפון פקס (עד )3לפקודת גמא אימפקט בע”מ את ההמחאות נא לשלוח לכתובת: כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן ,גמא אימפקט ,הנהלת חשבונות. הנחות עבור רישום של מספר משתתפים – 5%שני אנשים. – 10%שלושה אנשים. – 15%ארבעה אנשים ומעלה. לקבלת פרטי החשבון של גמא אימפקט ,אנא פנו אלינו בטלפון .03-5343333 מדיניות ביטולים ניתן לבטל רישום לקורס ,ללא חיוב כספי, עד שלושה שבועות לפני פתיחת הקורס. תשלום באמצעות העברה בנקאית שם שיופיע על הקבלה: כתובת למשלוח הקבלה: אני מאשר/ת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידי ומסכים /מסכימה עם התנאים שפורטו בטופס זה. שם החותם: תפקיד החותם: תאריך: / / זכויות יוצרים כל הזכויות על חומרי לימוד של הקורס שמורות לגמא אימפקט בע”מ או לצד שלישי .הפצתו ללא אישור מפורש של גמא אימפקט בע”מ אסורה על פי חוק. חתימה (מורשה חתימה בארגון) כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 03-5344433 ביטול בהתראה קצרה יותר ,כרוך בתשלום ,כמפורט להלן: 25%ממחיר הקורס – שבועיים עד שלושה לפני תחילת הקורס. 50%ממחיר הקורס – שבוע עד שבועיים לפני תחילת הקורס. 75%ממחיר הקורס – עד שבוע לפני תחילת הקורס. [email protected] www.gammaimpact.co.il GAMMA IMPACT שווקים פיננסיים וניהול סיכונים לימודים מתקדמים קורס ניהול סיכונים בגופים מוסדיים 6סיבות ללמוד בגמא אימפקט 1 תוכנית לימודים מקיפה וייחודית – היחידה מסוגה בישראל גמא אימפקט מציעה את תוכנית הלימודים היחידה בישראל ללימודי שווקים פיננסיים וניהול סיכונים ,המכסה את הנושאים החשובים והעדכניים ביותר בתחום. 2 מתכונת לימודים יעילה ומדויקת ,המונעת בזבוז של כסף וזמן תוכנית הלימודים בגמא אימפקט מובנית ומודולרית והיא מבוססת על קורסים קצרים וממוקדים ,באופן המאפשר להתמקד בנושאים הרלוונטיים ביותר ,בלי לבזבז זמן על נושאים מוכרים או לא חשובים. תאריך פתיחת הלימודים בכל אחד מהקורסים בגמא אימפקט ידוע ומחייב ,והתוכנית מאפשרת תכנון מראש של מהלך הלימודים על פני השנה. 3 תכנים רלוונטיים בתפיסה מעשית תוכנית הלימודים בגמא אימפקט מקיפה את הנושאים הרלוונטיים והפרקטיים ביותר ,כוללת ניתוח מקרים ( ,)Case studiesדיונים בכיתה ושימוש במערכת בלומברג .כל הקורסים מתבססים על ה,Best Practice- בישראל ובעולם .אנחנו לא מוותרים על הצד התיאורטי ,אולם כאמצעי בלבד ולא כמטרה. 4 מרצים – נבחרת החלומות נבחרת החלומות של גמא אימפקט ,המרצים שלנו ,נמנים על אנשי המקצוע המנוסים בתחום ,המאיישים את העמדות הבכירות ביותר .כל המרצים הם בעלי ניסיון רב בהוראה באוניברסיטאות ,במכללות ובפורומים שונים ,ובעלי יכולת העברת התכנים הלימודיים בבהירות ,ברהיטות ובאופן ענייני. 5 קבוצות הומוגניות המבטיחות לימודים יעילים מתכונת של קורסים קצרים וממוקדים ותוכנית הקורס המציגה את התכנים בצורה מפורטת ,מאפשרות יצירת קבוצות לימוד המורכבות מאנשי מקצוע בעלי רקע ,ידע וצרכים דומים ,שבהן מתקיימים דיונים פוריים ומעשירים. 6 Networking גמא אימפקט מהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע מגופים שונים במשק ,מה שמאפשר להכיר אנשי מקצוע בתחום ,ללמוד מניסיונם של העמיתים ,להחליף רעיונות ולפתח הזדמנויות. כפר המכביה ,ת.ד ,919 .רמת גן 03-5343333 03-5344433 [email protected] www.gammaimpact.co.il
