Seminar: Risikomanagement in Banken

Seminar: Risikomanagement in Banken
Einführung: Themen, Ziele, Aufgaben, Literatur
Dr. Hubert Eckelmann
Universität Hohenheim
Wirtschaftsinformatik 2
Hohenheim, 04.03.2012
Inhalt des Seminars
Inhalt des Seminar ist das Risikomangement in Banken. Dabei
sollen im Rahmen des Seminars alle relevanten Bereiche des
Risikomanagments einer Bank, über die Gesamtbanksteuerung
bis hin zur Steuerung der Einzelrisiken behandelt werden.
In vertiefenden Seminararbeiten sollen die Einsatz- und
Optimierungspotentiale aufgezeigt werden, welche die
Methoden zur intelligenten Informations- und
Wissensverarbeitung heute bieten.
Es ist vorgesehen das Seminar in Kooperation mit einer in der
Region Stuttgart ansässigen Bank durchzuführen, welche die
praktische Umsetzung des Risikomanagements darstellt*.
Die Realisierung dieser Kooperation wird sich an dem Interesse der Seminarteilnehmer
ausrichten, wird aber erst ab einer Teilnehmerzahl von 6 durchführbar sein.
*
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Ziele (1) - übergreifende Seminararbeiten
Die Thematik des Seminars soll einerseits in übergreifenden,
einführenden Seminararbeiten in seiner Breite dargestellt
werden.
Die folgenden Bereiche des Risikomanagements sollen hierzu
in einzelnen Seminararbeiten behandelt werden:
1.) Gesamtbanksteuerung (ganzheitliche Steuerung
aller Einzelrisiken)
2.) Marktpreisrisiken
3.) Kreditportfoliorisiken
4.) Operationale Risiken und sonstige Risiken
5.) Liquiditätsrisiken
6.) Stresstests
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Ziele (2) - vertiefende Seminararbeiten
In vertiefende Seminararbeiten sollen andererseits die
Einsatz- und Optimierungspotentiale der Methoden der
intelligenten Informations- und Wissensverarbeitung aufzeigt
werden.
Die folgenden Methoden sollen jeweils im Rahmen einer Arbeit
behandelt werden:
1.) Neuronale Netze
2.) Support Vector Machines (SVM)
3.) Entscheidungsbäume (Lernverfahren/manuell)
4.) Bayesian Learning
Die Methoden sollen jeweils bewertet und in Bezug zu den
heute noch vorwiegend im Einsatz befindlichen Methoden der
Regressions- und Zeitreihenanalyse gebracht werden.
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Aufgaben (1) - übergreifende Seminararbeiten
1. In dem Seminar ist literaturbasiert der Stand der Wissenschaft
zu dem jeweiligen Bereich des Risikomanagements zu
ermitteln.
2. Der Bereich ist hinsichtlich seiner Besonderheiten gegenüber
den anderen Bereichen des Risikomanagements abzugrenzen.
3. Die Relevanz des Bereiches ist hinsichtlich des Gesamtrisikos
einer Bank aufzuzeigen.
4. Die für den jeweiligen Bereich des Risikomanagements
relevanten Methoden und Verfahren sind konzeptionell
darzustellen.
5. Präsentation und Diskussion des Risikomanagements in dem
Bereich.
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Aufgaben (2) - vertiefende Seminararbeiten
1. In dem Seminar ist literaturbasiert der Stand der Wissenschaft
und Technik im Bezug die jeweils behandelte Methode zu
ermitteln.
2. Die Methode ist konzeptionell vorzustellen.
3. Die Methode ist vergleichend im Bezug auf andere Methoden
einzuordnen.
4. Das Potential der Methode zur
Risikomanagements ist aufzuzeigen.
Optimierung
des
5. Präsentation und Diskussion zur jeweils behandelten Methode.
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Themen (1) – übergreifende Seminararbeiten
No Thema:
Literatur
(Es handelt sich in der Hauptsache um Standardwerke aus
denen jeweils nur die Kapitel zum Thema relevant sind)
1
Gesamtbanksteuerung
Rolfes 2008
Schierenbeck 2008
Jorion 2006
2
Marktpreisrisiken
Hartmann-Wendels 2010
Rolfes 2008
Jorion 2006
3
Kreditrisiken
Hartmann-Wendels 2010
Schierenbeck 2008
Bohn 2009
Bluhm 2010
BIZ Credit Risk 2006
4
Operationale Risiken und
sonstige Risiken
Hartmann-Wendels 2010
Saunders 2010
Jorion 2006
BIZ Operational Risk 2003
5
Liquiditätsrisiken
Hartmann-Wendels 2010
Saunders 2010
BIZ Liquidity Risk 2008
6
Stresstests
Gruber 2010
Jorion 2006
BIZ Stress Testing 2009
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Themen (2) – vertiefende Seminararbeiten
No Thema:
Literatur
1
Neuronale Netze
Sun et al 2009
Zekic 1998
Mitchell 1997
2
Support Vector Machines
Huang et al 2004
Härdle, Moro, Schäfer 2007
Gestle, Baesens, Gacia, Dijke 2003
3
Entscheidungsbäume
(Lernverfahren / manuell)
Joos , Vanhoof, Ooghe, Sierens, 1998
Frydman H., Altman E.I., Kao D.L., 1985
Beierle, Kern-Isberner 2008
Mitchell 1997
4
Bayesian Learning
Löffler , Posch u. Schöne 2005
Philosophov, Batten u. Philosophov 2006
Sebastiani 2002
Mitchell 1997
Bearbeitet von
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Zeitplan
Datum
Termin-Beschreibung
Ort
09.03.2012
Aushang der Themen und Erläuterung
Ilias
02.04.2012
Anmeldungsende
Ilias
10.04.2012 13.04.2012
Einführung und Themenvergabe
Hörsaal XXX
04.05.2012
Vorlage der Gliederung
Elektronisch
01.06.2012
Abgabe der vorläufigen Ausarbeitung
Elektronisch
15.06.2012
Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung
Lehrstuhl
25.06.2012
Abschluss der Begutachtung
(Betreuer)
25.06.2012 –
29.06.2012
Vorbesprechung der Präsentation
Betreuer
02.07.2012 –
06.07.2012
Abschlusspräsentation
Uni/Bank
Hörsaal wird auf Ilias veröffentlicht!
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Bewertung
1. Schriftliche Ausarbeitung
(Umfang ca. 12-15 Seiten, Bewertungsgewicht: 30%)
2. Ergebnispräsentation und Diskussion zu eigenem
Vortrag
(Bewertungsgewicht: 40%)
3. Mitarbeit in Diskussionen
(Bewertungsgewicht: 30%)
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Literatur - übergreifende Seminararbeiten –
1.) Gesamtbanksteuerung
 Rolfes B (2008), Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert
steuern, 2. Auflage, 6. Oktober 2008, Verlag Schäfer-Poeschel *
 Schierenbeck H. (2008), Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 2:
Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, 9. Auflage,
2008. Gabler Verlag *
 Jorion P. (2006) Value at Risk, The New Benchmark for Managing
Financial Risk, 3. Auflage 2006, McGraw-Hill Verlag *
Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich beschäftigen. Es sollte eine
möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden.
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Literatur - übergreifende Seminararbeiten –
2.) Marktpreisrisiken
 Hartmann-Wendels T, Pfingsten A, Weber M (2010) Bankbetriebslehre,
5. Auflage, März 2010, Springer Verlag *
 Rolfes B (2008) Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert
steuern, 2. Auflage, 6. Oktober 2008, Verlag Schäfer-Poeschel *
 Jorion P. (2006) Value at Risk, The New Benchmark for Managing
Financial Risk, 3. Auflage 2006, McGraw-Hill Verlag *
Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich beschäftigen. Es sollte eine
möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden.
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Literatur - übergreifende Seminararbeiten –
3.) Kreditportfoliorisiken
 Hartmann-Wendels T, Pfingsten A, Weber M (2010) Bankbetriebslehre,
5. Auflage, März 2010, Springer Verlag *
 Schierenbeck H. (2008), Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 2:
Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, 9. Auflage,
2008. Gabler Verlag *
 Bohn J. R. Stein R. M. (2009) Active Credit Portfolio Management in
Practice 1, Auflage 2009 Verlag Wiley Finance *
 Bluhm Ch., Overbeck L., Wagner Ch. (2010) Introduction to Credit Risk
Modelling, 2. Auflage 2010 Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics
Series *
 BIZ Credit Risk, Studies on credit risk concentration: an overview of
the issues and a synopsis of the results from the Research Task Force
project , http://www.bis.org
Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich beschäftigen. Es sollte eine
möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden.
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Literatur - übergreifende Seminararbeiten –
4.) Operationelle und sonstige Risiken
 Hartmann-Wendels T, Pfingsten A, Weber M (2010) Bankbetriebslehre,
5. Auflage, März 2010, Springer Verlag *
 Saunders A. Cornett M. M. (2010), Financial Institutions Management,
6. Auflage 2010, McGraw-Hill Verlag *
 Jorion P. (2006) Value at Risk, The New Benchmark for Managing
Financial Risk, 3. Auflage 2006, McGraw-Hill Verlag *
 BIZ Operational risk, Sound Practices for the Management and
Supervision of Operational Risk, http://www.bis.org
Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich beschäftigen. Es sollte eine
möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden.
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Literatur - übergreifende Seminararbeiten –
5.) Liquiditätsrisiken
 Hartmann-Wendels T, Pfingsten A, Weber M (2010) Bankbetriebslehre,
5. Auflage, März 2010, Springer Verlag *
 Saunders A. Cornett M. M. (2010), Financial Institutions Management,
6. Auflage 2010, McGraw-Hill Verlag *
 BIZ Liquidity Risk, Principles for Sound Liquidity Risk Management and
Supervision, http://www.bis.org
Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich beschäftigen. Es sollte eine
möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden.
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Literatur - übergreifende Seminararbeiten –
6.) Stresstests
 Gruber W (2010) Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und
Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung,
Steuerung , 1. Auflage, 13. August 2010, Verlag Schäfer-Poeschel
 Jorion P. (2006) Value at Risk, The New Benchmark for Managing
Financial Risk, 3. Auflage 2006, McGraw-Hill Verlag *
 BIZ Stress Testing, Principles for sound stress testing practices and
supervision, http://www.bis.org
Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich beschäftigen. Es sollte eine
möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden.
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Literatur – vertiefende Seminararbeiten –
1.) Neuronale Netze
 Sun, Rachev, Chen, Fabozzi (2009) Measuring Intra-Daily Market Risk:
A Neural Network Approach, European Financial Management
Symposium on Risk Management in Financial Institutions
 Zekic M (1998) Neural Network Applications in Stock Market
Predictions, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Croatia
 Mitchell T (1997) Machine Learning. McGraw, New York
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Literatur – vertiefende Seminararbeiten –
2.) Support Vector Machines
 Huang W, Nakamori Y, Wang S-Y (2004) Forecasting stock market
movement direction with support vector machine, Journal of
Computers & Operations Research, Elsevier, p. 1-10
 Härdle W, Moro R A, Schäfer D (2007) Estimating Probabilities of
Default With Support Vector Machines, SFB 649 Discussion Paper
2007-035
 Gestle T, Baesens B, Gacia J, Dijcke P (2003) A Support Vector
Machine Approach to Credit Scoring, Katholische Universität Leuven
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Literatur – vertiefende Seminararbeiten –
3.) Entscheidungsbäume
 Joos P, Vanhoof K, Ooghe H, Sierens N (1998) Credit classification: A
comparison of logit models and decision trees. Proceedings Notes of
the Workshop on Application of Machine Learning and Data Mining in
Finance, 10th European Conference on Machine Learning, April 24,
Chemnitz (Germany), p. 59-72
 Frydman H, Altman E I, Kao D L (1985) Introducing recursive
partitioning for financial classification: The case of financial distress.
Journal of Finance, Vol. 40, Nr. 1, p. 269-291
 Beierle, Kern-Isberner (2008) Methoden wissensbasierter Systeme, S.
105-120
 Mitchell T (1997) Machine Learning. McGraw, New York
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Literatur – vertiefende Seminararbeiten –
4.) Bayesian Learning
 Löffler G, Posch P N, Schöne C (2005) Baysian Methods for Improving
Credit Scoring Models, 31. Mai 2005
 Philosophov L V, Batten J A, Philosophov V L (2006) Multi-period
Baysian Bankruptcy Prediction Using Financial Ratios and the Maturity
Schedule of Long-Term Dept, 5. Januar 2006
 Mitchell T (1997) Machine Learning. McGraw, New York
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