אלגו טריידינג 2 – מתחילים

‫פיתוח אסטרטגיות אוטומטיות‬
‫ניתוח טכני‪ :‬מאיר קרסו‬
‫תכנות אלגו‪-‬טריידינג‪ :‬דורון קימיה‬
‫מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי ומתקדם בניתוח טכני ותכנות רובוטים‪,‬‬
‫כדי לפתח אסטרטגיות מסחר אוטומטיות מעשיות בשפת ‪ mql 4‬עבור‬
‫מערכת המטה טריידר ‪MT4‬‬
‫שעור ‪1‬‬
‫מבוא למסחר‬
‫אוטומטי‬
‫שעור ‪2‬‬
‫תכנות בסיסי בשפת‬
‫‪MQL4‬‬
‫שעור ‪3‬‬
‫עקרונות הניתוח‬
‫הטכני‬
‫תהליכי פיתוח אסטרטגית מסחר‪ ,‬יכולות טכנולוגיות‪ ,‬פונקציות ראשיות לתכנות רובוטים‬
‫ניתוח נתוני שוק משתנים‪ ,‬התראות ואיתותים אוטומטים‪ ,‬סביבת פיתוח ‪MetaEditor‬‬
‫)‪API ( Application Programming Interface‬‬
‫כל הפקודות‪ ,‬הפרמטרים‪ ,‬הלולאות והתחביר שתכנת‪ /‬סוחר "אלגו" צריך לדעת‬
‫כדי לכתוב קוד לתכנות רובוטים ואינדיקאטורים‪.‬‬
‫שיטות הניתוח בתחום שוק ההון‬
‫יסודות הניתוח הטכני‬
‫מהי מגמה‬
‫תיאוריית דאו ‪-‬מגמה ראשית‪ ,‬משנית ומינורית‬
‫תמיכה והתנגדות ‪ -‬פריצה ושבירה‬
‫קווי תמיכה וקווי מגמה‪.‬‬
‫שיטת מסחר בפריצת קווי תמיכה וקווי התנגדות‪.‬‬
‫תרגול החומר‬
‫כיצד לכתוב קוד לזיהוי פריצת רמות מחיר‪ ,‬קווי מגמה‪ ,‬קווי תמיכה והתנגדות‪ ,‬טווח המסחר‪.‬‬
‫שעור ‪4‬‬
‫ניתוח טכני במסחר בניית אובייקטים מובנים וסריקת גרף המחיר‪.‬‬
‫‪ Chart Alert‬קוד תכנות להתראות ואיתותים לזיהוי תנועת המחיר על הגרף‪.‬‬
‫אוטומטי‬
‫שיטת הנרות היפניים‬
‫שעור ‪5‬‬
‫נרות יפניים – חלק א' תבניות להצלחה ‪ 33 -‬התבניות היפניות המצליחות ביותר‪.‬‬
‫זיהוי נקודת היפוך על פי תבניות יפניות‪ ,‬זיהוי איכות התבניות‬
‫התאמת התבניות למסחר במט"ח‪.‬‬
‫תרגול החומר‬
‫תבניות להצלחה ‪ 33 -‬התבניות היפניות המצליחות ביותר‪.‬‬
‫שעור ‪6‬‬
‫נרות יפניים – חלק ב' זיהוי נקודת היפוך על פי תבניות יפניות‪ ,‬זיהוי איכות התבניות‬
‫התאמת התבניות למסחר במט"ח ‪,‬‬
‫שיטת עבודה על פי תבניות יפניות‬
‫תרגול החומר‬
‫כתיבת קוד לאיתור תבניות יפאניות מסוגים שונים‪.‬‬
‫שעור ‪7‬‬
‫יישומים מתקדמים בינה מלאכותית ‪ -‬כיצד נלמד את הרובוט ניתוח טכני ומהן אחוזי ההצלחה של התבניות?‬
‫שמירת מידע בזיכרון חיצוני‪.‬‬
‫שעור ‪8‬‬
‫תבניות צ'רטיסטיות הקדמה לתבניות צ'רטיסטיות‬
‫תבניות דאבל טופ מסוג אדם וחווה‬
‫חלק א'‬
‫תבניות קרניים מסוג דאבל טופ ובוטום‬
‫תבניות צינור מסוג דאבל טופ ובוטום‬
‫תבנית המגפון‬
‫תבנית היהלום‬
‫שעור ‪9‬‬
‫תבניות צ'רטיסטיות תבניות יתד‬
‫תבניות משולש – שווה שוקיים‪ ,‬עולה‪ ,‬יורד‬
‫חלק ב'‬
‫דגלים ודגלונים‬
‫שעור ‪13‬‬
‫אלגו‪-‬טריידינג א'‬
‫שעור ‪11‬‬
‫פיבונאצ'י‬
‫תבניות הרמוניות‬
‫שעור ‪12‬‬
‫אלגו‪-‬טריידינג ב'‬
‫שעור ‪13‬‬
‫‪Forex Robot‬‬
‫‪Development‬‬
‫שעור ‪14‬‬
‫ממוצעים נעים‪,‬‬
‫סטוקסטיק‬
‫שעור ‪15‬‬
‫ראש כתפיים‪.‬‬
‫תרגול החומר‬
‫כל מה שתכנת צריך לדעת על פתיחת עסקאות אוטומטית וכיצד להימנע מתקלות צפויות‪.‬‬
‫‪ ,OrderSend‬הוראות עתידיות‪ ,‬הגבלת מספר העסקאות‪ ,‬הגבלת שעות וימי מסחר וכו'‪.‬‬
‫כיצד מציבים "סטופ" ויעד רווח מייד בפתיחת העסקה?‬
‫חזרה על החומר הקודם – זמן לשאלות‬
‫מי היה פיבונאצ'י‬
‫סידרת פיבונאצ'י‬
‫יחס הזהב‬
‫רמות פיבונאצ'י נוספות ומיוחדות‬
‫תבניות הרמוניות של פיבונאצ'י‬
‫‪AB=CD‬‬
‫תבנית גארטלי‬
‫תרגול החומר‬
‫ניהול עסקאות‪ ,‬שליחת פקודות ביצוע לחברות המסחר‪ ,‬סריקת מידע על עסקאות קודמות‬
‫ועסקאות קיימות‪ ,‬סטופ נגרר‪ ,‬יעדי רווח‪ ,‬הצבת סטופ כניסה‪ ,‬ביטול הוראות עתידיות‪,‬‬
‫סגירה חלקית "פרשיאל" וסגירה מיידית לפי סט‪-‬אפ טכני‪.‬‬
‫אקספרט לדוגמה – מסחר אוטומטי בתבניות צ'רטיסטיות‪ /‬הרמוניות‬
‫בדיקת נכונות‪ ,‬בוחן אסטרטגיה‪ ,‬אופטימיזציה‪.Error Codes ,‬‬
‫כיצד ניתן להפוך כמעט כל אסטרטגיה למצליחה עם תוחלת רווח חיובית‪.‬‬
‫חזרה קצרה על השיעור הקודם – זמן לשאלות‬
‫כיצד בנוי ממוצע נע‬
‫ממוצע נע פשוט‬
‫ממוצע נע אקספוננציאלי‬
‫ממוצע נע משוקלל‬
‫ממוצע נע מוחלק‬
‫שיטת עבודה על פי ממוצעים‬
‫תרגול החומר‬
‫כיצד בנוי מתנד הסטוקסטיק‬
‫זהירות קניות יתר מכירות יתר‬
‫אפשרויות עבודה באמצעות הסטוקסטיק לטווח קצר ולטוח ארוך‬
‫שיטת עבודה על פי הסטוקסטיק‬
‫תרגול החומר‬
‫‪ – MACD‬לא בכדי "מקדי"‬
‫מה הופך אותו לכלי כל כך מוצלח במסחר‪.‬‬
‫‪ - MACD‬מלך הסטיות‬
‫שיטת עבודה על פי ה"מקדי"‬
‫מתנדים חלק א'‬
‫שעור ‪16‬‬
‫‪ Custom Indicators‬איתור סט‪-‬אפ כניסה וביצוע החלטות מסחר לפי מתנדים מובנים‪.‬‬
‫כיצד הרובוט מזהה סטיית מתנדים מול תנועת המחיר‪.‬‬
‫קניות ומכירות יתר‪ ,‬ממוצעים‪ ,‬הצלבת איתותים בין אינדיקאטורים שונים‪.‬‬
‫חזרה על החומר הקודם – זמן לשאלות‬
‫שעור ‪17‬‬
‫רצועות בולינג'ר – הצלחה מחוף לחוף‬
‫‪MACD‬‬
‫מה הופך את בולינג'ר לכלי כל כך מוצלח‬
‫בולינג'ר‬
‫דרך האבנים הצהובות על פי בולינג'ר‬
‫מתנדים חלק ב'‬
‫שעור ‪18‬‬
‫‪ Custom Indicators‬מבנה קוד התכנות של האינדיקאטור‬
‫פיתוח מתנדים מורכבים לפי שיטות מסחר ייחודיות‬
‫כיצד הרובוט מתחבר למתנד פרטי ומפעיל אותו מרחוק‪.‬‬
‫עם ‪ CCI‬אין אולי‬
‫שעור ‪19‬‬
‫‪ – B.B. KING‬שיטת העבודה המלאה‪.‬‬
‫‪CCI‬‬
‫תרגול השיטה כולה באמצעות‪ , MACD :‬רצועות בולינג'ר ‪ ,‬תבניות יפאניות מתאימות ו‪-‬‬
‫‪ CCI‬למקסום הרווחים ולבניית אסטרטגיה אוטומטית מושלמת‪.‬‬
‫שעור ‪23‬‬
‫סיכום קורס‬
‫פרויקט סיום ‪ -‬רובוט למסחר לפי אסטרטגית ‪B.B. KING‬‬
‫הכה את המומחה‪ :‬סדרת שאלות ותשובות על תכנות ומסחר אלגוריתמי‪.‬‬