ממוצעים נעים ממוצעים נעים שייכים למשפחת הכלים הטכניים המאח

‫ממוצעים נעים‬
‫‪: Moving average‬‬
‫ממוצעים נעים שייכים למשפחת הכלים הטכניים המאחרים וזאת להבדיל מהכלים שדנו מהם‬
‫קודם אשר שייכים יותר למשפחת הכלים המקדימים‪.‬‬
‫ממוצעים נעים הנם מהותיקים אשר בכלים הטכניים ומשמשים סוחרים רבים אין ספור‬
‫באסטרטגיות המסחר שלהם‪ .‬כמות האסטרטגיות שפותחו על בסיס ממוצעים נעים בלבד הן‬
‫כה רבות שודאי לא ספר אחד יוכל לתאר אותם‪.‬‬
‫אסטרטגיית המסחר הבסיסית ביותר היא כמובן לסחור עם מגמת המסחר ‪.‬‬
‫הממוצע נע נחשב ככלי מתמטי קל שעוזר מאוד לגלות את מגמת המסחר הכללית כתלות‬
‫בטווח הזמן אותו אנו בוחנים ‪.‬‬
‫ממוצעים נעים –כשמם כן הם‪ ,‬ממוצעים נעים אשר מתעדכנים בזמן אמת ככל שחולף הזמן‪.‬‬
‫ממוצע נע הנו למעשה קו אשר מורכב על גרף המחירים עצמו ולא לצידו‪ .‬ממוצע נע הנו קו‬
‫אשר מחושב בצורה הפשוטה ביותר‪ ,‬סיכום סגירות מחיר וחלוקה בערך הממוצע‪.‬‬
‫ישנם סוגים שונים של ממוצעים נעים‪ .‬אנו נתמקד בממוצעים נעים פשוטים – ‪Simple‬‬
‫‪ , ( SMA ) Moving Average‬ומוצעים נעים אקספוננציאליים ‪Exponential Moving ,‬‬
‫‪ .( EMA ) Average‬ממוצעים נעים אקספוננציאליים הנם ממוצעים נעים מהירים יותר‬
‫מהממוצעים נעים הפשוטים‪ .‬ככל שכלי טכני מהיר יותר הוא מועד ליותר טעויות‪ .‬לכן שילוב‬
‫של ממוצעים נעים פשוטים עם ממוצעים נעים אקספוננציאליים יכול להוות אסטרטגית מסחר‬
‫אשר תעזור לנו לתזמן כניסה לעסקה או כל פעולה אחרת הנוגעת לניהול העסקה‪.‬‬
‫הממוצע הנע השימושי ביותר עבורי הנו ממוצע נע פשוט ‪ 20‬המבסס את בנייתו על בסיס ‪20‬‬
‫יחידות זמן‪ .‬אם נניח שאנו מרכיבים ממוצע נע זה על בסיס גרף שעתי‪ ,‬יחשב הממוצע הנע‬
‫את סגירת המחיר בכל אחת מ ‪ 20‬השעות האחרונות‪ ,‬יסכם אותם ויחלק ב‪.20 -‬‬
‫אסטרטגיות מסחר מבוססות ממוצעים נעים מרכיבות למעשה ערכים שונים של ממוצעים‬
‫נעים על גרף המחיר כאשר החלטות המסחר מתקבלות על בסיס חצית הממוצעים לכיוון‬
‫מסוים‪.‬‬
‫חשוב גם כאן להזכיר ולהתריע שביסוס החלטות רק על סמך ממוצעים נעים הנה דרך פעולה‬
‫שגויה‪ .‬הממוצעים הנעים יכולים מאוד לעזור לנו לשפר את החלטות המסחר שלנו או יותר‬
‫נכון לומר את אופן ניהול העסקה לאחר שהחלטנו על כיוונה על סמך הנלמד בפרקים‬
‫קודמים‪.‬‬
‫כיצד נרכיב את הממוצע נע על הגרף‪:‬‬
‫במערכת הגרפים ‪ NETDANIA‬נבחר ב ‪ Studies‬ונציין ‪. Moving Average‬‬
‫נוכל לבחור את סוג הממוצע נע ולאחר מכן נגדיר את ערכו‪ .‬אני בוחר בממוצע נע פשוט ועלי‬
‫להגדיר את הערך ‪ 20‬במקום ברירת המחדל‪ .‬תוכלו גם לבחור את הצבע של הממוצע נע‪.‬‬
‫אני נוהג לבחור צבע אדום‪.‬‬
‫לאחר שבצענו את הבחירה יופיע הממוצע נע על גרף המחיר‪.‬‬
‫‪GBPCHF‬‬
‫ממוצע נע ‪.20‬‬
‫התנגדות‬
‫ניתן להבחין שממוצע נע מלווה את כיוון המגמה‪ .‬חצית המחיר את הממוצע נע הנה חיווי‬
‫משמעותי על אפשרות שינוי כיוון‪ .‬משלב זה הממוצע נע מהווה כמאין קו התנגדות\תמיכה‬
‫למהלך‪ .‬כל עוד המחיר מתחת לממוצע נע אנו נמצאים בטריטוריה של שורט וכל המחיר מעל‬
‫הממוצע נע אנו בטריטוריה של שורט‪.‬‬
‫נבחן דוגמאות נוספות בהן מהווה הממוצע נע מחווה כיוון ומשמש כקו התנגדות תמיכה‪.‬‬
‫ממוצעים נעים עובדים כמובן בכל טווחי הזמן ועליכם לבחון את אופן העבודה עימם על בסיס‬
‫דרך עבודתכם וטווח בחינת הגרפים אשר מתאימה לכם יותר‪.‬‬
‫‪AUDCAD‬‬
‫‪USDCAD‬‬
‫סיכום ודוגמה לטכניקת עבודה מבוססת ממוצעים נעים ‪:‬‬
‫ממוצעים נעים הנם מהכלים היותר ותיקים והיותר שכיחים בשימושם של המנתחים הטכניים‪.‬‬
‫ישנם סוחרים אשר מקבלים את מרב איתותי הקניה ואיתותי המכירה על בסיס הממוצעים‬
‫הנעים‪ .‬ישנם מספר סוגים של ממוצעים נעים כאשר אני אישית משתמש למטרות " חיזוקי "‬
‫החלטה רק בממוצעים נעים רגילים וממוצעים נעים אקספוננציאליים‪.‬‬
‫ממוצע נע הנו ממוצע אשר מחשב את רמות הסגירה של נרות\בארים קודמים‪ .‬כל סוחר‬
‫משתמש בדרך כלל ב ‪ 2‬ממוצעים נעים‪ ,‬אחד המבוסס על סגירות של מספר נרות\בארים‬
‫אחרונים אשר יחשב ממוצע נע איטי יותר ) ‪ , ( SMS‬וממוצע נע נוסף שגם יבוסס על סגירות‬
‫של נרות\בארים ממש אחרונים‪ ,‬קרי טווח קצר יותר‪ ,‬מהיר יותר ) ‪ .( EMA‬לדוגמה‪ ,‬ממוצע‬
‫נע המחשב את "הסגירות" במהלך ‪ 20‬ה"הסגירות" האחרונות וממוצע נוסף המחשב את‬
‫"הסגירות" במהלך ‪ 10‬הנרות\בארים אחרונים‪.‬‬
‫כך‪ ,‬כל אחד לשיטתו ולטווחי זמן שבו הוא עובד‪.‬‬
‫סוחר אשר סוחר לטווחים קצרים מאוד‪ ,‬טווחים תוך יומיים‪ ,‬ייבחר לעבוד עם ממוצעים נעים‬
‫מהירים יותר ) ‪.( EMA‬‬
‫הרעיון בממוצעים נעים הוא שברגע שלדוגמה הממוצע הנע המהיר )‪ ( EMA‬חוצה את‬
‫הממוצע הנע האיטי )‪ (SMA‬מלמטה למעלה‪ ,‬אנו מקבלים איתות קניה )‪ ,(LONG‬וכאשר‬
‫הממוצע הנע המהיר חוצה את הממוצע הנע האיטי מלמעלה למטה אנו מקבלים איתות‬
‫מכירה )‪.(SHORT‬‬
‫מקובל על ידי סוחרים רבים להמתין בסבלנות לאיתות\אישור על ידי כלי נוסף כדוגמת‬
‫תבנית נר יפני אשר יהווה את האישור הסופי למהלך‪.‬‬
‫עליכם "להרכיב" על הגרף את הממוצעים הנעים – אתם כמובן יכולים להרכיב על הגרף יותר‬
‫משני ממוצעים נעים בהתאם לטווחים המתאימים לכם‪.‬‬
‫בעבודה עם ממוצעים נעים אתם תבחינו לא פעם שהממוצע הנע הארוך משמש גם הוא כסוג‬
‫של קו התנגדות ויעזור לכם לסמן את ה‪ SL-‬שלכם‪ .‬ככל שתעבדו על בסיס סקאלת גרפים‬
‫ארוכה יותר ) ‪ 4‬שעות‪ 8 ,‬שעות או יומי( תצטרכו להתאים את הממוצעים הנעים לטווחים‬
‫אלו‪.‬‬
‫גם כאן חשוב לציין שעל אף שתמצאו פעמים רבות שחציית הממוצעים מהווה איתות שיש‬
‫להתייחס אליו‪ ,‬זה לא מספק ויש לקבל "חיזוקים" בנרות היפניים או באינדיקאטורים אחרים‪.‬‬
‫קורה‪ ,‬שישנה חציה של ממוצעים ואז חציה שוב לכיוון השני‪.‬‬
‫על החצייה להיות ברורה ולא "כמעט"‪ .‬המתינו לחציה ותנו לנר היפני הבא להגדיר לכם‬
‫בבירור את הכיוון‪ .‬אם ישנה חציה מלמטה כלפי מעלה ‪ -‬וודאו שמתלווה למהלך נר יפני ירוק‪,‬‬
‫ובמקרה של חציה כלפי מטה ‪ -‬קבלו חיזוק נוסף ע"י נר יפני אדום‪.‬‬
‫אחת הדרכים שבהן ניתן לעבוד עם ממוצעים נעים בימים שאתם במצב רוח של מחטפים‬
‫מהירים היא מאוד פשוטה‪ .‬ניתן לעבוד על פי הגרפים קצרי הטווח )‪ 15‬דקות(‪.‬‬
‫הרכיבו ממוצע נע פשוט )‪ (SMA‬עם ערך של ‪ ) 20‬או ‪.( 25‬‬
‫הרכיבו ממוצע נע אקספוננציאלי – ‪) EMA‬ממוצע אשר מחשב על בסיס פולינום מתמטי מעט‬
‫שונה את שערי הסגירות – נותן משקל יתר לבר\נר האחרון( בעל ערך של ‪ 7‬ואחד נוסף בעל‬
‫ערך של ‪.3‬‬
‫כאשר הממוצע הנע ‪ EMA‬בעל הערך ‪) 3‬המהיר ביותר( חוצה את הממוצע הנע בעל הערך‬
‫‪ ,7‬קיבלתם איתות ראשון ועליכם להתכונן‪ .‬כאשר ‪ 2‬הממוצעים ‪ EMA‬הקצרים חוצים בבירור‬
‫את ה‪ SMA-‬בעל הערך ‪ 25‬יש להיכנס לעסקה‪ .‬שוב‪ ,‬אני ממליץ לקבל חיזוק ע"י נר יפני‪,‬‬
‫להמתין לסגירת הרבע שעה ולהתחלה של רבע שעה נוספת‪ ,‬הווה אומר‪ ,‬נר יפני חדש‪.‬‬
‫שימו לב‪ :‬שבין ה‪ 24-‬בחודש ל‪ 25-‬בחודש חצו בבירור ‪ 2‬הממוצעים הנעים המהירים את‬
‫הממוצע הנע של ה‪ 25-‬יום‪ .‬כל עוד לא נחצה שוב לכיוון השני הממוצע הנע עלינו להישאר‬
‫בעסקה‪ .‬המהלך המשיך בבטחה עד לשער הגבוה ב‪ 200-‬פיפסים משער הכניסה שלנו ואז‬
‫החל להתהפך‪ .‬כאשר שוב חצו הממוצעים המהירים אחד את השני ) ה ‪ 3‬המהיר חוצה שוב‬
‫את ה ‪ 7‬המהיר ( זהו איתות יציאה‪ .‬הממוצעים חצו שוב למטה וקיבלתם לכאורה איתות‬
‫לשורט אשר לא מימש את עצמו‪ ,‬אך כיוון שאנו נעבוד כאן עם ‪ SL‬יחסית קצרים‪ ,‬הפסדנו‬
‫מעט כסף לאחר שמימשנו רווח יפה מהמהלך הקודם‪ ,‬אלא אם כן היינו מבחינים שהחצייה‬
‫למטה הייתה מלווה בנר ירוק ולא אדום‪ ,‬הממוצעים חצו שוב כלפי מעלה בצרוף של נר ירוק‬
‫ונכנסנו שוב לעסקת לונג רווחית‪.‬‬
‫החיסרון הגדול של עבודה עם ממוצעים נעים הנו בכך שאנו נקבל איתותי כניסה מאוחרים‬
‫יחסית‪.‬‬
‫הבחנו רק בדוגמה אחת מיני רבות אשר מבססת החלטות קניה ומכירה על בסיס ממוצעים‬
‫נעים‪.‬‬
‫זוהי דרך עבודה שגויה‪ .‬למרות שעל פני הגרפים ובחינת היסטורית מצבים ואופן עבודה על‬
‫ממוצעים נעים זה נראה פשוט וטוב‪ ,‬על לכם לפעול רק על בסיס זה‪ .‬אני מזכיר שוב שעליכם‬
‫קודם לבסס החלטה על בסיס קווי התנגדות תמיכה\התנגדות כפי שנלמד בפרקים קודמים‬
‫ואז להשתמש בממוצעים הנעים ככלי אמין ביותר לאישור עסקה או ניהולה‪.‬‬
‫לעיתים ישמשו אתכם הממוצעים הנעים לתזמון הכניסה שלכם לעסקה לאחר שקיבלתם את‬
‫החלטת הכיוון‪.‬‬
‫בדיעבד‪ ,‬היסטורית‪ ,‬אתם תבחינו שלא משנה ערך הממוצעים הנעים שתרכיבו על הגרף‪,‬‬
‫כמעט בכל חציה של ממוצע אחד את השני יש איתות‪ .‬זה לא כך במציאות ובזמן אמת‪.‬‬
‫ממוצע נע ‪ 20‬הנו ממוצע נע מאוד שימושי בידי סוחרים רבים ועל ידי כלים טכניים רבים ולכן‬
‫עצם השימוש בו יחשב אמין ביותר‪.‬‬
‫כאמור על גרף המחירים שלי תמצאו רק את הממוצע נע ‪ 20‬ככלי חיזוק‪.‬‬
‫" שחקו " עם מערכת הגרפים שלכם והרכיבו ממוצעים שונים על בסיס טווחי שמן שונים‬
‫ולימדו את התנהגותן על ציר הזמן וציר המחיר‪.‬‬
‫שימוש נוסף שלי בממוצעים נעים יהיה להגדרת יעדי הרווח שלי או לקבלת החלטה לשם‬
‫תגבור עסקה ) פתיחת עסקה נוספת באותו הכיוון שבו בחרתי את העסקה הראשונה (‪.‬‬
‫לשם כך אני משתמש בכלי שאני מכנה‪" -‬הבאנדה "‪.‬‬
‫הבאנדה ‪:‬‬
‫לאחר תקופה של השלב בו הייתי סוחר בצורה מנוסה יותר הייתי חווה אירועים מתסכלים‬
‫אשר לא הצלחתי להבינן‪ .‬הייתי בוחר את הטרייד שלי בצורה נכונה‪ ,‬הייתי מתזמן את‬
‫הטרייד בצורה נכונה והטרייד היה מורווח‪ .‬פעמים רבות וללא התראה מוקדמת הטרייד היה‬
‫מתהפך ו "מחסל " לא מעט מהרווח ואפילו לעיתים הייתי חווה הפסד‪ .‬לא יכולתי להבין מדוע‬
‫כי הטרייד שבחרתי עבד טוב ומבחינת קווי התנגדות תמיכה נראה שהדרך סלולה הייתה‬
‫בכיוון שלי‪.‬‬
‫כאשר עובדים עם הרחבות ותיקוני פיבונאצ'י ונקודות פיבוט אשר עליהן פורט בפרקים‬
‫קודמים ניתן להעריך נקודות קושי אפשריות על גרף המחיר‪ .‬המקרים שאותם אני מתאר‬
‫הנם כאלו שהטרייד שלי "התהפך" לא רחוק מיעדי הרווח ומאותן נקודות קושי שאותן יכולתי‬
‫יכול להבין‪.‬‬
‫במשך תקופה ארוכה " שיחקתי " עם הגרפים והרכבתי סוגים שונים של ממוצעים נעים‬
‫כאשר אני בוחן את התנהגותם היסטורית ‪.‬‬
‫לבסוף הגעתי למבנה הרצוי לי שמבחינה היסטורית משרת אותי נאמנה בהחלטות המסחר‬
‫שלי‪ ,‬החלטות הכוללות מימושי רווחי‪ ,‬הזזת נקודות סטופ לוס או הגדלות של עסקאות‬
‫קיימות‪.‬וכיום אוכל לומר עוד סוחרים רבים בשוק ההון‪.‬‬
‫לכלי זה המצאתי את הכינוי ‪ " :‬באנדה "‪ .‬הבאנדה הנה למעשה טווח מחירים אשר באזור‬
‫טווח עלינו לספק יותר תשומת לב‪.‬‬
‫פריצה של קווי הבאנדה לכיוון המסחר שלי יכולה לשמש החלטה להגדלת העסקה הקיימת‪.‬‬
‫הגעת הטרייד שלי לאזור באנדה מבלי יכול לפרוץ את הבאנדה לכיוון המסחר שלי יכול‬
‫להרתיע אותי מלהמשיך בטרייד ואשקול סגירה או מימוש רווח חלקי‪.‬‬
‫הבאנדה משמשת אותי עם כך להגדרת יעדי רווחי‪ ,‬החלטות מימוש והגדלות טריידים‪ .‬כלי‬
‫נפלא‪.‬‬
‫אתה הבאנדה אנו בונים על ידי הרכבה של ‪ 2‬ממוצעים נעים אקספוננציאליים‪ 2 .‬הממוצעים‬
‫מבוססים על מספרי פיבונאצ'י‪.‬‬
‫ממוצע נע ראשון יהיה בעל ערך של ‪ 144‬שהו מספר פיבונאצ'י‪ .‬שורש של ‪ 144‬הוא ‪12‬‬
‫ומספר הפיבונאצ'י הקרוב ביותר ל ‪ 12‬הנו ‪ .13‬הריבוע של ‪ 13‬הנו ‪.169‬‬
‫ובכן‪ 2 ,‬ממוצעים נעים אקספוננציאלים בעלי ערך של ‪ 144‬הראשון ו‪ 169 -‬השני‪.‬‬
‫אני שוב מדגיש שכלים אלו לא משמשים כבסיס להחלטות מסחר אלה רק לחיזוק החלטות‬
‫מסחר שלנו וסיוע באופן ניהול הטרייד‪.‬‬
‫ראוי לציין שהבאנדה תומכת בנו בכל טווחי הזמן‪.‬‬
‫בואו נבחן כיצד זה יראה על גרף המחירים‪.‬‬
‫הרכבת הבאנדה ‪:‬‬
‫הרכבת ממוצע נע אקספוננציאלי ‪ 144‬ולאחר מכן ביצוע שוב של הפעולה עם ערך ‪.169‬‬
‫כאשר כל הכלים הטכניים שדנו בהם כולל הבאנדה מורכבים על גרף המחיר כך זה יראה ‪:‬‬
‫למעשה ניתן להבחין בדוגמאות המובאות מעלה היכן שימשה הבאנדה כיעד רווח אשר אותו‬
‫המחיר התקשה לפרוץ‪ .‬אי פריצת הבאנדה הובילה פעמים רבות להיפוך בכיוון‪.‬‬
‫פעמים רבות ניתן יהיה להבחין שלאחר ירידות ) או עליות ( נתמך המחיר על ידי הבאנדה‬
‫לאורך זמן כאשר המומנטום שלו מתחיל לצבור כח עליה ולהפך‪.‬‬
‫מבחינתנו הבאנדה משמשת כיעד רווח ראשוני‪.‬‬
‫אני " בונה " את הטרייד שלי בשלבים‪.‬‬
‫אני מנתח את הגרף היומי ומנסה לאתר נקודות תמיכה \ התנגדות משמעותיות ) בעיקר‬
‫רמות פיבונאצ'י (‪ .‬אני בוחן את כלי הכוח )מומנטום‪ ( RSI ,‬בטווחים מעט קטנים יותר )‬
‫לדוגמה ‪ 4‬שעות ( ומנסה לקבל אישור לכיוון שבחרתי‪.‬‬
‫אני מקבל החלטה על טרייד ומגדיר את הבאנדה הקרובה ביותר מבחינת טווח הזמן )‬
‫לדוגמה ‪ 30‬דקות ( כיעד רווח ראשון‪.‬‬
‫אני מכין הוראה עתידית לפתיחת טרייד נוסף במקרה של פריצה הבאנדה של ה ‪ 30‬דקות‬
‫לכיוון שבחרתי וכנ"ל הוראה עתידית מוכנה למקרה פריצה של הבאנדה של הגרף השעתי‪.‬‬
‫אי פריצת הבנאדה והיסוס ואני אחליט לממש רווח חלקי ואבחן את הטרייד על בסיס הכלים‬
‫הטכניים‪.‬‬
‫במידה ונפרצה הבאנדה של הגרף החצי שעתי לכיוון שבחרתי אוכל כבר לשקול את הזזת‬
‫הסטופ שלי מתחת ) או מעל כתלות בכיוון הטרייד ( הבאנדה של הטווח הקודם‪ ,‬הווה אומר‬
‫‪ 15‬דקות‪ .‬פריצת הבאנדה של הגרף השעתי תאשר לי להזיז את נקודת הסטופ שלי לכיוון‬
‫הבאנדה של הגרף החצי שעתי‪.‬‬
‫באנדה מורכבת מ ‪ 2‬ממוצעים נעים‪ .‬במקרה של עסקאות לונג משמש הקו התחתון כיעד‬
‫רווח והקו העליון כאישור פריצה‪.‬‬
‫במקרה של עסקת שורט ישמש הקו העליון של הבאנדה כיעד רווח והקו התחתון כאישור‬
‫פריצה‪.‬‬