docמיפוי אינדיקטורים לסיכון
download 
Report Transcription
מיפוי אינדיקטורים לסיכון
Operational Risk KRIs אינדיקאטורים לסיכון אמצעים לתחזוקה וניטור הסיכונים 2009 מערך ניהול סיכונים תפעוליים כולל תהליכים תהליכים חדשים חדשים ניטוראירועי ניטור אירועי אמת אמת הסיכונים תיקוףהסיכונים תיקוף וניהולם וניהולם מפת סיכונים ניטוראירועים ניטור אירועים ותהליכים ותהליכים אינדיקאטוריםלמימוש אינדיקאטורים למימוש הגדרת הגדרת אינדיקאטורים אינדיקאטורים תכניתמזעור תכנית מזעור הסיכונים הסיכונים תיקוף סיכונים תיקוף סיכונים ובקרות ובקרות מיפוי מיפוי אינדיקאטורים אינדיקאטורים ת"ע להפחתת ת"ע להפחתת הסיכון הסיכון מעקב ובקרה מעקב ובקרה מאגר אירועים מאגר KRIs מאגר סיכונים מערכת תומכת ניטור ניטור אינדיקאטורים אינדיקאטורים מה זה אינדיקאטורי לסיכו מה זה אינדיקאטורים לסיכון הגדרה לפי באזל II אינדיקאטורים לסיכון הינם מדדים תוצאתיים סטטיסטיים ,עסקיים ותפעוליים ,אשר מצביעים על שינוי בפרופיל הפעילות ובכך מצביעים על סיכוי להתממשותו של סיכון או לגידול בחשיפת הארגון לסיכון )שינוי בפרופיל הסיכון(. אינדיקטורים אלו ,צריכים להיות צופי פני עתיד ) (Forward lookingועליהם לשקף את המקורות הפוטנציאליים לסיכון כמו צמיחה מהירה ,השקת מוצרים חדשים ,תחלופת עובדים ,כשלים בביצוע עסקאות ,זמני השבתה של מערכות מחשב וכיוצא באלו. המדדים הינם מדדים עסקיים או תפעוליים המחולקים לשלושה אינדיקאטורים שונים: )– Key Performance Indicators (KPIs שינוי במדדים ביצועיים ,עסקיים )– Key Risk Indicators (KRIs שינוי בפרופיל הסיכון – ההסתברות להתממשות או השלכתו )– Key Control Indicators (KCIs שינוי באפקטיביות הבקרה הקיימת הדרישה מתאגידים בנקאיים במסגרת באזל וו תאגיד בנקאי יקבע אינדיקטורים עיקריים לסיכון שיספקו לו התרעה מוקדמת לגידול בסיכון להפסדים עתידיים .אינדיקטורים אלו ,צריכים להיות צופי פני עתיד ) Forward (lookingועליהם לשקף את המקורות הפוטנציאליים לסיכון תפעולי כמו צמיחה מהירה ,השקת מוצרים חדשים ,תחלופת עובדים ,כשלים בביצוע עסקאות ,זמני השבתה של מערכות מחשב וכיוצא באלו. תאגיד בנקאי ישתמש באינדיקטורים לסיכון לשתי מטרות: .1לצורך הערכת הסיכון על פני תקופה. .2לצורך התרעה -באמצעות סף מסוים שנקבע מראש -כי יתכן שחל שינוי ברמת הסיכון בפעילות מסוימת ,המחייב את התאגיד הבנקאי לקבל החלטות להמשך ,למשל :לנקוט בפעולות לצמצום הסיכון. לכל סוג אינדיקאטור צריכה להיות מסגרת התייחסות ,שנקראת בדרך כלל טריגר /ערך סף או קריטריון להסלמה .ערכים אלה מייצגים את הרמה שהתאגיד הבנקאי מוכן לקבל, בהתייחס לרמת הסיכון התפעולי ומאפייניו שהתאגיד הבנקאי מוכן לקחת על עצמו או בהתייחס לרמת איכות רצויה .חציית הרמה שנקבעה ,מהווה אינדיקציה לכך שיש צורך ליידע רמה ניהולית גבוהה יותר בנוגע לחציית הרמה שנקבעה. תהליך במבט על KCIs מיפוי בקרות KPIs פרופיל הסיכון מיפוי תהליכים מאגר סיכונים מיפוי סיכונים KRIs ניטור ומדידה של KRIs מאגר אירועי כשל סף סיכון מערכות המידע של הבנק הטמעת מערכת תומכת מודול ניהול מיפוי סיכונים RCSA מודול ניהול מודול ניהול מודול ניהול מפת סיכונים KRIs אירועים ניתוח אנליטי דוגמא לאינדיקאטורי לסיכו יישום מדדי סיכון KRI - ציון הסיכון סיכונים בקרות קיימות מעילה מצד נציגי מכירות לצורך העלאת הבונוסים הגבלת סמכויות נציגי המכירה גבוה סיכון עסקי מול לקוחות מעקב אחר תוצאות 9 עסקיות ועמידה 8 ביעדים בינוני אינדיקאטור שונות בהיקפי המכירה )(KPI גידול מכירות לסוכן היקף בתלונות/תביעות לקוחות 7 גידול קיצוני במכירות סיכון תפעולי – כשלי מערכות 6 5 הגבלת סמכויות נציגי 4 המכירה גבוה 3 זמן השבתת מערכת/מספר פניות לסיוע טכני 2 1 סיכון אשראי/גביה דירוג סיכון לקוח/ 0 בטחונות /מעקב50אחר 0 דוחות כספיים גבוה 100 מעילת עובד פנימי דוחות חריגים ומעקב אחר עובדים גבוה עיכוב בקבלת נתוני פעילותו לקוח על 200 150 ריבוי בשינוי פרטי גידול במכירה בתקופה"מתחת לקוחות ללקוחות מסוימת לרדאר" ספי סיכון תגובת הסיכון התראה צהובה -גידול של 10% הגברת הבקרה התראה אדומה -גידול של 20% בדיקה מיידית התראה צהובה -גידול של 10% הגברת האכיפה התראה אדומה -גידול של 20% פניה ללקוחות התראה צהובה -גידול של 5% הגברת האכיפה התראה אדומה -גידול של ממוצע = 3 10% ס.ת = 1 בדיקה מיידית עיכוב של 60יום מעל הזמן הנדרש מעקב צמוד אחר הלקוח הזמן 90יום מעל350 250עיכוב של300 הנדרש העלאת דירוג הלקוח מעל שינוי אחד ברבעון מעקב אחר פעילות הלקוח מעל 2שינויים ברבעון בדיקה מיידית למעילה יישום מדדי סיכון KRI - ציון הסיכון סיכונים בקרות קיימות מעילה מצד נציגי מכירות לצורך העלאת הבונוסים הגבלת סמכויות נציגי המכירה גבוה סיכון עסקי מול לקוחות מעקב אחר תוצאות עסקיות ועמידה ביעדים בינוני סיכון תפעולי – כשלי מערכות הגבלת סמכויות נציגי המכירה גבוה אינדיקאטור שונות בהיקפי המכירה גידול /קיטון בתלונות/תביעות לקוחות לונות גידול בת השבתת זמן ות לקוח מערכת/מספר פניות לסיוע טכני 30 25 סיכון אשראי/גביה קיטון בתביעות לקוחות 20 דירוג סיכון לקוח/ בטחונות /מעקב אחר 15 דוחות כספיים עיכוב בקבלת נתוני לקוח על פעילותו גבוה ספי סיכון תגובת הסיכון התראה צהובה -גידול של 10% הגברת הבקרה התראה אדומה -גידול של 20% בדיקה מיידית התראה צהובה -גידול של 10% הגברת האכיפה התראה אדומה -גידול של 20% פניה ללקוחות התראה צהובה -גידול של 5% הגברת האכיפה התראה אדומה -גידול של 10% בדיקה מיידית עיכוב של 60יום מעל הזמן הנדרש מעקב צמוד אחר הלקוח עיכוב של 90יום מעל הזמן הנדרש 10 מעילת עובד פנימי דוחות חריגים ומעקב 5 אחר עובדים ריבוי בשינוי פרטי לקוחות בתקופה מסוימת גבוה 0 1 3 5 7 9 11 13 15 מעל שינוי אחד ברבעון מעל 2שינויים ברבעון 17 19 21 23 25 העלאת דירוג הלקוח מעקב אחר פעילות הלקוח בדיקה מיידית למעילה יישום מדדי סיכון KRI - ציון הסיכון סיכונים בקרות קיימות מעילה מצד נציגי מכירות לצורך העלאת הבונוסים הגבלת סמכויות נציגי המכירה גבוה סיכון עסקי מול לקוחות מעקב אחר תוצאות עסקיות ועמידה ביעדים בינוני גידול בתלונות/תביעות לקוחות )(KRI סיכון תפעולי – כשלי מערכות הגבלת סמכויות נציגי המכירה גבוה זמן השבתת מערכת/מספר פניות לסיוע טכני )(KCI גבוה עיכוב בקבלת נתוני לקוח על פעילותו סיכון אשראי/גביה דירוג סיכון לקוח/ 25 בטחונות /מעקב אחר דוחות כספיים 20 אינדיקאטור שונות בהיקפי המכירה 15 מעילת עובד פנימי דוחות חריגים ומעקב 10 אחר עובדים ריבוי בשינוי פרטי לקוחות בתקופה מסוימת גבוה ספי סיכון תגובת הסיכון התראה צהובה -גידול של 10% הגברת הבקרה התראה אדומה -גידול של 20% בדיקה מיידית התראה צהובה -גידול של 10% הגברת האכיפה התראה אדומה -גידול של 20% פניה ללקוחות התראה צהובה -גידול של 5% הגברת האכיפה התראה אדומה -גידול של 10% בדיקה מיידית עיכוב של 60יום מעל הזמן הנדרש מעקב צמוד אחר הלקוח עיכוב של 90יום מעל הזמן הנדרש העלאת דירוג הלקוח מעל שינוי אחד ברבעון מעקב אחר פעילות הלקוח מעל 2שינויים ברבעון 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 בדיקה מיידית למעילה גישת עבודה למיפוי KRIs Work Approach Risk Risk Universe Universe Inherent InherentKRIs KRIs Mapping Mapping KRIs KRIs KRIs KRIsreport report KRIs KRIs monitoring monitoring Main Mainrisks risks Based Basedon onthe the risk survey risk survey Pre-design Pre-designofof inherent inherentKRIs KRIs Map MapKRIs KRIsand and thresholds thresholds Design Designofof final finalKRIs KRIs Monitor Monitor existence existenceofof KRI KRI period RISK POINT RISK POINT RISK POINT Bu si n es s Fu nc Business Lines Private Banking tio ns Risk Categories Treasury Lending Retail factoring Operatio nal Credit Market IT Embezzle ment Fraud
