Umsetzung der Derivateverordnung in der Praxis

Umsetzung der Derivateverordnung in der Praxis
Sinnvolle Ausgestaltung der rechtlichen Möglichkeiten im Risikomanagement bei den Kapitalanlagegesellschaften sowie Ausschöpfen der wirtschaftlichen Spielräume und passende Systemunterstützung
Hyatt Regency Mainz
29. & 30. Juni 2005
Ziel sind dynamische Konzepte für das Risikocontrolling und
Systeme, die sich am aktuellen Stand der Entwicklung orientieren.
Profitieren Sie u.a. von folgenden
Themenschwerpunkten
• Überblick über Systeme und Ansätze im Markt
• Übergang vom einfachen zum qualifizierten Ansatz
• Gewollte und ungewollte Effekte
der Derivateverordnung
• Vorteile und Herausforderungen für kleine KAGen
• Erfahrungen im Umgang mit Vergleichsvermögen
und Stresstests
• Backtesting
• Integration der Risikomessung in das
Portfoliomanagementsystem
• Behandlung strukturierter Produkte
• Qualifizierter Ansatz für Masterfonds – Was sind die
besonderen Herausforderungen?
• Welchen Mehrwert bietet das Risikomanagement
für Anleger?
Plus Diskussionsrunde an Tag 1
Deutsche Rahmenbedingungen im
internationalen Kontext – Folgen der neuen
Auflagen für die Wettbewerbsfähigkeit der Fondsanbieter in Deutschland
und Österreich
Referenten
Mag. Erich Janka
Risk Controlling
BAWAG P.S.K. Invest GmbH
Jan Kuhn
Finanzen und Rechnungswesen
Commerz GrundbesitzInvestmentgesellschaft mbH (CGI)
Kai D. Leifert
Vice President, Head of Compliance &
Risk Management Germany
Credit Suisse Asset Management
Alfred Brandner
Abteilungsleiter Back- und Middle Office
Deka Investment GmbH
Dr. Stefan Kämmerer
CEFA Leiter Risikocontrolling, Stellv.
Abteilungsdirektor
Frankfurt-Trust InvestmentGesellschaft mbH
Kooperationspartner
Bruno Vanderschelden
General Manager and Head of Risk
Management
Mercuria Services S.A.,
Luxembourg
Sven Rogge
Risikocontrolling
BHW Invest GmbH
Dr. Matthias Josek
Vice President, Leiter Marktrisikomanagement DWS/DeAM
DWS Holding & Service GmbH
Associate Sponsor
Michael Ballhausen
Generalbevollmächtigter, Head of
Fund Administration
INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Christoph Scherer
Director Sales, Prokurist
Aquin Components GmbH
Media Partner
conferences
Prof. Dr. Jens Breckling
Controlling
Helaba Invest GmbH
Dr. Christian Popp
Geschäftsführer
Helaba Invest GmbH
Dr. Ralf Schmücker
Vice President Market Support
SimCorp GmbH
Nils Baunach
Leiter Beratung
V3.Fonds/V3.Portfolio/AMP/Decalog
SunGard Forbatec GmbH
Dr. André Jäger
Direktor, Leiter Derivate
Universal-InvestmentGesellschaft mbH
Michael Dobler
Leiter Risiko Controlling
WestAM WestLB Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Online Partner
www.marcusevansde.com/derivateV
Referenten CV
Michael Ballhausen
Mag. Erich Janka
hat nach der Lehre zum Bankkaufmann und einer Kreditausbildung bei
der Deutsche Bank AG Betriebswirtschaft an der Fachhochschule in
Mainz studiert. Über verschiedene Tätigkeiten (u.a. bei KPMG
Wirtschaftsprüfung und einem Auslandseinsatz im Rahmen der
deutschen Entwicklungshilfe) begann Michael Ballhausen im April 1997
bei INVESCO in Frankfurt zunächst als Leiter der internen Revision. Im
Januar 2000 übernahm er die Leitung des Anlagedepotgeschäftes bei
INVESCO und ist nun als Generalbevollmächtigter der INVESCO KAG
zuständig für die Fondsadministration der deutschen und ausländischen
Publikumsfonds von INVESCO in Deutschland.
Nach Beendigung seines Studiums der Mathematik an der Universität
Wien trat Mag. Erich Janka die Stelle als Forschungsassistent an der
Wirtschaftsuniversität Wien an. Nach etwa drei Jahren wechselte er zur
BAWAG P.S.K. Invest in die Gruppe Risk Controlling mit Schwerpunkt
Value at Risk. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist Erich Janka Mitglied der
Derivative-Arbeitsgruppe der VÖIG (Dachverband der österreichischen
KAGs).
Nils Baunach
hat seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der B. Metzler seel.
Sohn & Co. KGaA ein Traineeprogramm in der Wertpapierauslandsabwicklung und Devisenabwicklung im selben Haus angeschlossen.
Ab 1995 war Nils Baunach im Trading Desk bei Metzler Investment
beschäftigt, ab 1998 als stellvertretender Abteilungsleiter. Im April
1999 wechselte er zur SunGard Forbatec GmbH, damals noch SER
Banking Software Solutions. Hier war er im Customer Support
beschäftigt, den er seit 2003 verantwortlich für die Produkte V3.Fonds,
V3.Portfolio, Decalog und AMP leitet.
Alfred Brandner
Betriebswirt, ist seit September 2003 Abteilungsleiter Back- und Middle
Office in der Deka Investment, davor war er vier Jahre Abteilungsleiter
Risikomanagement bei der Raiffeisen Kapitalanlageges.m.b.H., Wien.
Prof. Dr. Jens Breckling
arbeitet im Controlling der Helaba Invest. Seine Spezialgebiete sind die
Quantitative Analyse und die Entwicklung komplexer
Informationssysteme im Finanzwesen. Zuletzt hatte er mehrere
Unternehmen gegründet und aufgebaut, die allesamt die Entwicklung
und Integration von Finanzsoftware zum Ziel hatten. Darüber hinaus
verfügt Prof. Dr. Jens Breckling über langjährige Erfahrungen sowohl in
der Forschung als auch im Investment Banking. Auf diese Zeit geht
auch die Gastprofessur zurück, die er an der Australian National
University in Canberra, Australien, unterhält.
Michael Dobler
ist Leiter Risiko Controlling in der WestLB Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sein Zuständigkeitsbereich in der KAG
umfasst u.a. die Umsetzung der Derivateverordnung. Neben seiner
Ausbildung als Bankkaufmann studierte er an der AKAD Universität
Betriebswirtschaft. Michael Dobler hat den Aufbau der WPS
Wertpapierservicebank begleitet und war dort zuletzt als Leiter
Systemservices tätig. Im Handelsbereich des WestLB Konzerns war er
für Prozessoptimierungen zuständig, bevor er Mitte 2002 zu der
WestAM KAG wechselte.
Dr. André Jäger
promovierte nach Studium der Mathematik und Physik 1997 an der
Ruhr-Universität Bochum. Im selben Jahr wechselte er zur
Commerzbank AG nach Frankfurt, wo er in den Zentralen Stäben
Konzernentwicklung/Konzerncontrolling und Risikocontrolling zahlreiche Fach und Führungsfunktionen inne hatte. Seit April 2004 leitet
Dr. André Jäger bei der Universal Investment Gesellschaft die Gruppe
Derivate und ist mit der Umsetzung der Derivateverordnung betraut.
Dr. Matthias Josek
war nach Assistenz und Promotion in Mathematik (1991) an der LMU
München, zunächst sechs Jahre lang tätig im Siemens Umfeld als
Projektmanager für diverse Telekommunikations- und Bankenprojekte.
1997–1999 bei der Deutschen Bank Investmentbanking in den
Bereichen IT/O Global Markets und Futures&Options. Eintritt in die
DWS Investment GmbH Anfang 1999 als IT Projektmanager mit
Schwerpunkt Performancemessung und Risikomanagement. Seit Ende
2004 Leiter für das Marktrisikomanagement bei DWS/DeAM innerhalb
der Abteilung Risk & Control Management.
Dr. Stefan Kämmerer
begann nach dem Studium der Physik und anschließender Promotion
an der Universität Mainz 1997 seine berufliche Laufbahn als
Projektleiter bei der DekaBank. Dort war er verantwortlich für die
Einführung eines Datawarehouse-Systems. Seit 2001 ist Dr. Stefan
Kämmerer Leiter Risikocontrolling bei FRANKFURT-TRUST (derzeit fünf
Mitarbeiter). Hier ist er zuständig für Anlagegrenzprüfung und
Risikomanagement, insbesondere Umsetzung der Derivateverordnung.
Außerdem verantwortet er die Einführung und Weiterentwicklung des
Datawarehouse-Systems.
Jan Kuhn
Diplom-Kaufmann (FH). Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann bei
der Sparkasse Bonn nahm Jan Kuhn 1999 ein Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Köln auf. Nach
Abschluss des Studiums im Jahre 2002 trat er bei KPMG Deutsche
Treuhand-Gesellschaft als Prüfungsassistent im Bereich Asset
Management ein. Seit April 2004 ist Jan Kuhn bei der CGI im Finanzund Rechnungswesen tätig. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die
Fondsbuchhaltung, zeitweise unterstützt er auch die übrigen Gebiete
der Abteilung und übernimmt Sonderaufgaben im Unternehmen.
Kai D. Leifert
leitet seit 2001 die Abteilung Risk Management in Deutschland. In
diesem Bereich ist er sowohl für das Investmentrisiko für Spezial- und
Publikumsfonds verantwortlich, wie auch für das Management
operationaler Risiken. Im Jahr 2004 übernahm Kai D. Leifert auch die
Leitung der Compliance Abteilung. Kai D. Leifert studierte an der
Universität Frankfurt am Main Betriebswirtschaftslehre und
konzentrierte sich in seinem Diplom auf die Entwicklung eines FuzzyLogik-basierten Optionspreismodells. Auch heute ist Kai D. Leifert noch
mit dem Lehrstuhl für Statistik und Mathematik verbunden und
erforscht insbesondere den Bereich des Risikomanagements für Asset
Manager. Als Mitglied der Global Association of Risk Professionals
(GARP) erlangte er den Abschluss zum Financial Risk Manager (FRM)
und betätigt sich seitdem im FRM-Komitee von GARP.
Dr. Christian Popp
Nach dem Aufbau der Unternehmensberatung "Aquila Consult",
wechselte Dr. Christian Popp zu SER und arbeitete an der Entwicklung
der KAG-Software V3. Seit 2000 ist er bei der Helaba Invest
verantwortlich für die Bereiche EDV / Reporting und Backoffice.
Referenten CV
Sven Rogge
Dipl.-Betriebswirt. Abschluss der Bankkaufmannslehre bei der BHW
Bausparkasse AG 1998. Anschließend wechselte Sven Rogge zur
BGAG, wo er bis März 2003 in den Bereichen Beteiligungs- und
Risikocontrolling, Liquiditätssteuerung und Asset Management tätig
war. Seit April 2003 ist Sven Rogge bei der BHW Invest GmbH in einem
kleinen Team für die Bereiche Fondscontrolling, Unternehmensrisikocontrolling und Reporting verantwortlich. Derzeit ist er Projektleiter zur
Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen aus InvG
und DerivateV.
Christoph Scherer
studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg im Breisgau.
Bevor er im Jahr 1997 zur Aquila Consult nach Frankfurt wechselte,
war er fünf Jahre als Geschäftsführer in der Konsumgüterindustrie
tätig. Christoph Scherer blickt auf acht Jahre Erfahrung im Bereich der
Prozessanalyse und Abstimmung fachlicher Anforderungen im Bankenund KAG Umfeld zurück. Bei der Aquin Components GmbH ist
Christoph Scherer seit drei Jahren Prokurist und verantwortlich für Sales
und Kundenbetreuung.
Dr. Ralf Schmücker
Nach dem Studium der Mathematik an der Universität Hannover
promovierte Dr. Ralf Schmücker ab 1994 bis 1996 am Institut für
Mathematik der Universität Hannover. Bis 1999 war er tätig als ITConsultant für Banken bei der i&k Beratung GmbH/Frankfurt. Die
Projekte umfassten vor allem die Implementierung von Handels- und
Back Office-Systemen. Seit 1999 ist Dr. Ralf Schmücker bei der SimCorp
GmbH zuständig für verschiedene Implementierungsprojekte. Von 2001
bis 2003 war er Gruppenleiter im Bereich Implementation Services, u.a.
verantwortlich für die Projekte bei der DWS. Von 2003 bis 2004 war er
Leiter des Bereichs Implementation Services. Seit März 2004 ist er Leiter
Market Support.
Bruno Vanderschelden
is a General Manager of Mercuria Services S.A., a Luxembourg services
company established in 1994. The company provides various services
such as corporate governance, risk management and consultation
services to the investment fund industry and domiciliation services to
Luxembourg corporations. He brings to the company extensive
specialist experience gained with various leading international companies.
Bruno Vanderschelden has held senior positions with those companies
in the areas of audit, accounting, compliance and risk management. He
holds a Diploma from the Institut Catholique des Hautes Etudes
Commerciales and Université Catholique de Louvain, Belgium.
Buchungsinformation:
Christian Böhm
Tag 1
Mittwoch, 29. Juni 2005
08.30
Empfang mit Kaffee und Tee
09.00
Begrüßung und Eröffnungsrede durch den Vorsitzenden
Tel: + 49 (0)30 890 61 240
Fax: + 49 (0)30 890 61 255
www.marcusevansde.com/derivateV
14.45
DerivateV ready – Umsetzung vom einfachen zum
qualifizierten Ansatz in V3 – Anwenderbericht: Backtesting
via V3 bei INVESCO
• Umsetzung der gesetzlichen Grenzprüfung
• Darstellung des Projektes
• Erfahrungsbericht eines V3 Kunden
ERFOLGREICHE ÜBERWACHUNG VON
MARKTPREISRISIKEN INTERN
09.15
Einführungsvortrag
Der Einsatz von derivativen Instrumenten in
Investmentfonds. Ein europäischer Vergleich
• Wie sieht die europäische Landschaft im Bezug auf den Einsatz von
derivativen Instrumenten in Investmentfonds aus?
• Vergleich von:
– den zugelassenen Instrumenten
– der Unterscheidung zwischen den Fondstypen (Qualifizierter-nicht
qualifizierter Ansatz)
– den Risikomanagementansätzen (Commitment approach vs VaR)
Michael Ballhausen
Generalbevollmächtigter, Head of Fund Administration
INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Nils Baunach
Leiter Beratung V3.Fonds/V3.Portfolio/AMP/Decalog
SunGard Forbatec GmbH
15.30
Kaffee- und Teepause
16.00
Case Study
Überwachung des Marktrisikos bei KAGen durch die
Konzepte Vergleichsvermögen und Stresstest
• Absolute und relative Marktrisikogrenzen
• Anforderungen und Spielräume für das Vergleichsvermögen
• Herausforderungen bei der Umsetzung ( z.b. Total Return Fonds)
• Stresstests als notwendige Ergänzung zum VaR
• Beispiele für Stressszenarien
Bruno Vanderschelden
General Manager and Head of Risk Management
Mercuria Services S.A., Luxembourg
10.00
Case Study
Systeme zur Risikomessung und Anlagegrenzprüfung:
Integration der Best of Breed Komponenten bei Warburg
Invest
• Rahmenbedingungen in Deutschland und Luxemburg
• Motivation, Anforderungen und Lösung
• Vorgehen bei der Integration
• Erfahrungen und Ergebnisse
Dr. Matthias Josek
Vice President, Leiter Marktrisikomanagement DWS/DeAM
DWS Holding & Service GmbH
16.45
Kaffee- und Teepause
11.15
Case Study
Der Übergang vom einfachen zum qualifizierten Ansatz
• Gründe für den qualifizierten Ansatz
• Rahmenbedingungen
• Systemisches Umfeld
• Organisatorisches Umfeld
• Fallstricke und Lösungsansätze
Michael Dobler
Leiter Risiko Controlling
WestAM WestLB Asset Management
Kapitalanlagegesellschaft mbH
12.00
Case Study
Welcher Ansatz für welche Produkte? Welche Produkte,
welche Risiken erzwingen den qualifizierten Ansatz?
• Aufteilung des zur Verfügung stehenden Anlage-Universums in den
einfachen und den qualifizierten Ansatz
• Darstellung der Zulässigkeitsprüfung anhand ausgewählter
Finanzinstrumente
• Vorgehensweise zur Umsetzung einer gesetzeskonformen
Anlagegrenzprüfung
Prof. Dr. Jens Breckling
Controlling
Helaba Invest GmbH
12.45
Mittagspause
14.00
Case Study
Gewollte und ungewollte Effekte der Derivateverordnung –
Ein Erfahrungsbericht
• Does size matter? Vorteile und Herausforderungen für kleine KAGen
• Früchte der Arbeit: Über die Integration von Portfoliomanagement
und Risikomanagement
• Der Geist der Verordnung: Leverage ... and more?
• Kosten und Nutzen: Der Anleger im Mittelpunkt
Kai D. Leifert
Vice President, Head of Compliance & Risk Management Germany
Credit Suisse Asset Management
Case Study
Die österreichische Derivate-Risikoberechnungsverordnung
• Aktuelle Fassung der österreichischen Derivate-Risikoberechnungsund Meldeverordnung
• Ausblick auf deren Nachfolgeversion (soweit möglich)
• Umsetzung in der BAWAG P.S.K. Invest GmbH
Christoph Scherer
Director Sales, Prokurist
Aquin Components GmbH
10.45
Case Study
Mag. Erich Janka
Risk Controlling
BAWAG P.S.K. Invest GmbH
17.30
Diskussionsrunde
Deutsche Rahmenbedingungen im internationalen Kontext –
Folgen der neuen Auflagen für die Wettbewerbsfähigkeit
der Fondsanbieter in Deutschland und Österreich
Es diskutieren Referenten unter Einbeziehung des Plenums.
18.20
Abschließende Worte des Vorsitzenden
18.30
marcus evans lädt ein: Informelle Gesprächsrunde mit Sektempfang
zum Ideenaustausch als Ausklang des ersten Tages. Dabei werden Ihnen
die Referenten der Konferenz für Ihre individuellen Fragen zur
Verfügung stehen.
Exhibitors at the conference
Buchungsinformation:
Christian Böhm
Tag 2
Donnerstag, 30. Juni 2005
08.30
Empfang mit Kaffee und Tee
08.50
Begrüßung durch den Vorsitzenden
09.00
Case Study
Tel: + 49 (0)30 890 61 240
Fax: + 49 (0)30 890 61 255
www.marcusevansde.com/derivateV
13.30
Besonderheiten bei der Umsetzung der DerivateV für
offene Immobilienfonds
• Einordnung der Anforderungen der DerivateV in die Risikostruktur der
offenen Immobilienfonds
• Besonderheiten und spezifische Konventionen bei der Umsetzung des
einfachen Ansatzes
• Besonderheiten und spezifische Konventionen bei der Umsetzung des
qualifizierten Ansatzes
• Konzeption risikoadäquater Stresstests bei Anwendung des
einfachen Ansatzes
Umsetzung der Derivateverordnung im Rahmen einer
Outsourcing-Lösung – Ein Erfahrungsbericht
• Motivation zum Outsourcing der Risikomessung
• Projekt „Marktrisikomessung für KAGen“ – Ergebnisse für
FRANKFURT-TRUST
• Regulatorischer und vertraglicher Rahmen – Outsourcing-Vertrag
• Praxiserfahrungen mit Detailproblemen – Vergleichsvermögen,
Backtesting
Dr. Stefan Kämmerer
CEFA Leiter Risikocontrolling, Stellv. Abteilungsdirektor
Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH
Jan Kuhn
Finanzen und Rechnungswesen
Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH (CGI)
14.15
Case Study
Flexible und schlanke Lösung für den qualifizierten Ansatz
durch die Integration der Risikomessung im
Portfoliomanagementsystem
• Anbieter- und Systemauswahl, Entscheidungskriterien, Entscheidung
und Begründung
• Portfoliomanagementsystem Allocare AMS – Kurzvorstellung
• Konzeption und Implementierung der Messmethoden und des
Reportings (Nutzung vorhandener Funktionen und nötige
Neuentwicklungen)
• Welche Methoden der Risikomessung stehen zur Verfügung?
• Behandlung nicht linearer Instrumente
• Weitere geplante Ausbaustufen, aktuelle „Baustellen“
Alfred Brandner
Abteilungsleiter Back- und Middle Office
Deka Investment GmbH
15.00
Kaffe- und Teepause
15.30
Workshop zur Vertiefung ausgewählter Themen
Moderation:
Dr. Christian Popp
Geschäftsführer
Helaba Invest GmbH
Sven Rogge
Risikocontrolling
BHW Invest GmbH
10.30
Kaffee- und Teepause
11.00
Rund-Um-Sorglos-Paket? Die Vorteile einer integrierten
Lösung zur Abdeckung der Derivateverordnung
• Risiko-Management – Was lässt sich von den Banken lernen?
• Herausforderungen bei der Umsetzung anhand von Praxisbeispielen
• Umsetzung der Derivateverordnung in SimCorp Dimension
• Die Vorteile des integrierten Ansatzes
Dr. Ralf Schmücker
Vice President Market Support
SimCorp GmbH
11.45
Case Study
Unabhängiges Risikomanagement durch die Master-KAG
• Anforderungen an die Risk Engine
• Ausgestaltung des Konzepts – die wichtigen Details
• Vernetzung von Risk und Asset Managern
• Qualifizierter Ansatz für Masterfonds – Was sind die besonderen
Herausforderungen?
Case Study
Risikomanagement: Quo vadis? –
Entwicklungstendenzen im Risikomanagement
• Aufsichtsrechtliche Entwicklung im Risikomanagement für Fonds
• Qualifizierter Ansatz und Gesamtrisikomanagement
• Qualifizierter Ansatz vs. interne Modelle
• Welchen Mehrwert bietet Risikomanagement für den Anleger?
INTEGRIERTE LÖSUNGEN UND NUTZUNG VON
SYNERGIEEFFEKTEN
09.45
Case Study
Separater Workshop für Immobilien KAGen
Moderation:
Jan Kuhn
Finanz- und Rechnungswesen
Commerz Grundbesitz-Investmentgesellschaft mbH (CGI)
17.00
Abschließende Worte
17.15
Ende der Konferenz
Wir danken allen Personen und Firmen für die Unterstützung bei der
Recherche und Gestaltung dieser marcus evans Konferenz; insbesondere möchten wir uns bei den Referenten für ihre Beiträge bedanken.
Meike Nittel
Conference Producer, Banking & Finance Division
marcus evans Berlin
Dr. André Jäger
Direktor, Leiter Derivate
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
12.30
Mittagspause
Media Partner
dpn – Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten ist das
erste unabhängige Fachmagazin für institutionelle Anleger und die
betriebliche Altersversorgung. Institutionelle Anleger, ob
Pensionseinrichtung, Stiftung, Versicherung, Finanzinstitution oder
Corporate-Treasury-Abteilung, finden in dpn aktuelle Nachrichten und
kritische Analysen und Meinungen rund um die bAV und das Asset
Management. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite
www.dpn-online.com Kontakt: dpn- Deutsche Pensions- &
Investmentnachrichten, Financial Times Business, Nibelungenplatz 3
60318 Frankfurt, Tel.: 069 153 097 38, E-Mail: [email protected]
Zielgruppe
Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführung,
Direktoren, Leiter und verantwortliche Mitarbeiter
der Abteilungen:
• Risikomanagement
• Risikocontrolling
• Unternehmenssteuerung
• Portfoliomanagement
• Fondsmanagement
• Backoffice
• Compliance
• Controlling
• Revision
• Unternehmensentwicklung
von Kapitalanlage- und Investment-gesellschaften wie auch
Depotbanken, Hard- und Software-Anbieter und
Beratungsunternehmen.
Umsetzung der Derivateverordnung
in der Praxis
ANMELDUNG
Buchungsinformation:
Christian Böhm
Tel: + 49 (0)30 890 61 240
Fax: + 49 (0)30 890 61 255
www.marcusevansde.com/derivateV
Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen
Die Kopfleiste bitte nicht entfernen oder verdecken. Sie enthält wichtige Informationen.
Code
vPDF
BL426
VERANSTALTUNG:
UMSETZUNG DER DERIVATEVERORDNUNG IN DER PRAXIS
Hotelbuchungen
DATUM:
29. & 30. JUNI 2005, HYATT REGENCY MAINZ
Ihre Zimmerreservierung im Tagungshotel,
zu günstigen Konditionen, nimmt die Agentur
Easy Res gerne entgegen. Tel.: +49 (0) 2166-33081
E-mail: [email protected]
BITTE FAXEN SIE DIE AUSGEFÜLLTE VERBINDLICHE ANMELDUNG ZU:
Christian Böhm
AN FAX NR.:
Hotel
+49 (0)30 890 61 255
Der Teilnahmebetrag beinhaltet nicht die Kosten der Unterbringung.
Die Adresse des Tagungsortes lautet:
Hyatt Regency Mainz, Malakoff-Terrasse 1, D-55116 Mainz
Telefon: +49 (0)61 31 73 12 34
TEILNEHMER:
1.) Name
Position
Veranstaltungsmodalitäten
E-mail
Nach Zahlungseingang wird eine Quittung ausgestellt. Wenn Sie 1 Woche
vor Veranstaltungsbeginn kein Schreiben mit den
Veranstaltungsinformationen erhalten, kontaktieren Sie bitte den
Veranstaltungskoordinator unter
marcus evans Tel.: +49 (0) 30 890 61 -214/ -265/ -319
2.) Name
Position
E-mail
Ihre Darstellung auf der Veranstaltung
Unternehmen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen auf unserer Veranstaltung zu präsentieren. Wir stimmen gern ein individuelles Sponsorenpaket (z.B. Mittagessen, Abendveranstaltungen etc.) mit Ihnen ab. Stellen
Sie Ihr Unternehmen, als Lösungsanbieter, einem breiten Fachpublikum
vor. Nähere Informationen erhalten Sie von: Anastasios Cafaltis,
marcus evans sponsorship, Tel.: +49 (0)30 890 61 269
Adresse
PLZ
Ort
Tel.
Fax
Unterschrift
Diese Buchung ist ohne Unterschrift ungültig.
Der Unterzeichnende muss berechtigt sein, im Namen des Vertragspartners zu unterzeichnen.
marcus evans:
Marcus Evans (Germany) Ltd. Conference Division
Unter den Linden 21, D-10117 Berlin, Germany
Teilnahmebetrag
2 Tage Konferenz + Online Dokumentation
Euro 2.499 zzgl. MwSt.
Online Konferenzdokumentation
Euro
599 zzgl. MwSt.
Die MwSt. beträgt 16 %. Der Teilnahmebetrag enthält 24 % Servicegebühr.
Premier Plus Package
Laden Sie Ihre Top-Kunden ein oder kommen Sie mit Ihren Kollegen als Team.
Für Anmeldungen ab der 3. Person gelten folgende Sonderkonditionen:
2 Tage Konferenz + Online Dokumentation
für Anmeldungen ab dem 3. Teilnehmer
10 % Rabatt
ab dem 5. Teilnehmer
15 % Rabatt
Unser Premier Plus Package setzt die Teilnahme an der gesamten Konferenz voraus.
Zahlungsweise
Bitte belasten Sie meine: MasterCard
VISA
AmEx
Diners Club
Karteninhaber
Adresse
Kartennummer
gültig bis
Unterschrift
marcus evans ist im englischen Handelsregister als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen.
Geschäftsbedingungen
1. Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Online Dokumentation, Mittagessen und Getränke.
2. Zahlungsbedingungen: Nach dem Ausfüllen und Rücksenden des Anmeldungsformulares muss der vollständige Betrag
fünf Tage nach Rechnungszugang beglichen werden. Die Zahlung muss vor Veranstaltungsbeginn eingehen. Die Zahlung
muss in Euro erfolgen.
3. Stornierung/Vertretung: Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers jederzeit und ohne zusätzliche Kosten
möglich. Alle Buchungen enthalten eine 50%ige Stornierungsgebühr nach Eingang eines unterschriebenen
Anmeldeformulares bei marcus evans (wie oben definiert). Stornierungen müssen in schriftlicher Form, per E-Mail oder
Fax sechs (6) Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingehen, um eine Gutschrift für zukünftige marcus evans
Veranstaltungen zu erhalten. Danach ist der volle Teilnahmebetrag gemäß Rechnung zu zahlen. Eine Nicht-Zahlung und
eine Nicht-Teilnahme bedeuten keine Stornierung. Mit dem Unterschreiben dieses Vertrages stimmt der Kunde zu, dass im
Falle von Streitigkeiten oder einer Stornierung marcus evans nicht in der Lage ist, seine Verluste mit weniger als 50%
des Gesamtvertragswertes zu begleichen. Wenn marcus evans, aus unvorhersehbaren Gründen beschließt, die
Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben, ist marcus evans nicht haftbar für die Erstattung von Flug-, Hotel- oder
anderen Reisekosten, die dem Kunden entstanden sind.
4. Copyrechte et cetera: Alle intellektuellen Eigentumsrechte an allen Materialien, die von marcus evans in
Zusammenhang mit dieser Veranstaltung produziert oder verbreitet werden, sind ausdrücklich reserviert und jegliche
unerlaubte Vervielfältigung, Publikation oder Verbreitung ist untersagt.
5. Kundeninformationen können auf marcus evans Datenbanken gespeichert werden und durch die Unternehmen der
marcus evans group genutzt, um bei der Zusammenstellung von ausgewählten Produkten und Dienstleistungen
behilflich zu sein, die für den Kunden von Interesse sein können. Diese werden durch Anschreiben, Telefon, Fax, E-mail
oder andere elektronische Mittel kommuniziert. Wenn Sie diesen Service von marcus evans nicht in Anspruch nehmen
.
wollen, kreuzen Sie bitte hier an
6. Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, um dem angegebenen Programmpaket zu
entsprechen, behält sich marcus evans das Recht vor, das Veranstaltungsdatum, Veranstaltungsinhalte oder den
Veranstaltungsort zu ändern. In dem Fall, dass marcus evans die Veranstaltung aus wichtigen Gründen endgültig absagt
(einschließlich, aber nicht ausschließlich aus Gründen höherer Gewalt), und vorausgesetzt, dass die Veranstaltung nicht auf
einen späteren Zeitraum verschoben wurde, erhält der Kunde eine Gutschrift über den für diese Veranstaltung bezahlten
Betrag, mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr für eine andere marcus evans Veranstaltung in Europa. Es sollen keine
Rückerstattungen in bar oder Alternativangebote erfolgen.
7. Geltendes Recht: Dieser Vertrag soll reguliert und ausgelegt werden nach dem Law of England und die Parteien
unterwerfen sich der ausschließlichen Rechtssprechung der English Courts in London. Jedoch ist nur marcus evans
berechtigt, auf dieses Recht zu verzichten und sich der Rechtssprechung der Gerichte zu unterwerfen, in dem sich die
Geschäftsstelle des Kunden befindet.
conferences