DWS FlexPension SICAV

Transcription

Deutsche
Asset Management
DWS FlexPension
Jahresbericht 2015
DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n DWS
n
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
FlexPension
2015 (bis zum 31. Dezember 2015)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025 Sparplan
II 2019
II 2020
II 2021
II 2022
II 2023
II 2024
II 2025
II 2026
II 2027
II 2028
II 2029
II 2030
(CH) per 2019
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach Luxemburger Recht
Zusätzliche Informationen für Anleger
in der Bundesrepublik Deutschland
Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, die
Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informations
stellen erhältlich.
Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag, der Verwahrstellenvertrag, der Fondsmanagementvertrag und Beratungsverträge
können an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle
der nachfolgend angegebenen Zahl- und Informationsstellen eingesehen werden. Bei den Zahl- und Informations
stellen werden darüber hinaus die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und
Rückgabepreise der Anteile zur Verfügung gestellt.
Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen
(Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die
Anteilinhaber ausgezahlt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Etwaige
Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind:
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
und deren Filialen
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
und deren Filialen
Inhalt
Jahresbericht 2015
vom 1.1.2015 bis 31.12.2015
Hinweise
2
Jahresbericht DWS FlexPension SICAV
2015
DWS FlexPension 2015 (bis zum 31. Dezember 2015)
6
DWS FlexPension 2016
7
7
7
7
7
7
7
7
DWS FlexPension 2025 Sparplan
7
DWS FlexPension II 2019
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
DWS FlexPension (CH) per 2019
22
Vermögensaufstellung zum Jahresabschluss
Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung
24
Bericht des Réviseur d‘Entreprises agréé
124
TER für Anleger in der Schweiz
126
Hinweise für Anleger in der Schweiz
127
1
Hinweise
Die in diesem Bericht genannten
Darüber hinaus sind in dem Bericht auch
Ausgabe- und Rücknahmepreise
Fonds sind Teilfonds einer SICAV
die entsprechenden Vergleichsindizes
Die jeweils gültigen Ausgabe- und
(Société d’Investissement à Capital
– soweit vorhanden – dargestellt. Alle
Rücknahmepreise sowie alle sonstigen
Variable) nach Luxemburger Recht.
Grafik- und Zahlenangaben geben den
Informationen für die Aktionäre können
Stand vom 31. Dezember 2015 wieder
jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesell-
(sofern nichts anderes angegeben ist).
schaft sowie bei den Zahlstellen erfragt
Wertentwicklung
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
werden. Darüber hinaus werden die
wird an der Wertentwicklung der Anteile
Verkaufsprospekte
Ausgabe- und Rücknahmepreise in
gemessen. Als Basis für die Wertbe-
Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf
jedem Vertriebsland in geeigneten
rechnung werden die Anteilwerte
Grundlage des zzt. gültigen Verkaufs
Medien (z. B. Internet, elektronische
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
prospekts sowie des Dokuments
Informationssysteme, Zeitungen, etc.)
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher
„Wesentliche Anlegerinformationen“
veröffentlicht.
Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen
und der Satzung der SICAV, ergänzt
der Investmentkonten bei der Deutsche
durch den jeweiligen letzten geprüften
Asset & Wealth Management Invest-
Jahresbericht und zusätzlich durch den
ment S.A. kostenfrei reinvestiert
jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein
werden. Angaben zur bisherigen
solcher jüngeren Datums als der letzte
Wertentwicklung erlauben keine
Jahresbericht vorliegt.
Prognosen für die Zukunft.
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger:
Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der
Rechtsprechung des BFH zu § 40a KAGG
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im
KStG für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für
Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht
nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich
Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 –
I R 27/08 beim Aktiengewinn („STEKO-Rechtsprechung“)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen
Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.
Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen
Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht
bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.
Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsver
mögen, einen Steuerberater zu konsultieren.
2
Im März 2016 wird es bei folgenden Gesellschaften zu einer Namensänderung kommen:
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.
Das amtliche Datum des Inkrafttretens der Umfirmierung war zum Redaktionsschluss des vorliegenden Berichts noch nicht
bekannt; daher werden die bisherigen Firmennamen in diesem Bericht verwendet.
Der Teilfonds DWS FlexPension 2015 wurde planmäßig zum Laufzeitende am 31. Dezember 2015 aufgelöst. Die Ausgabe von
Teilfondsanteilen wurde zum 21. Dezember 2015 eingestellt, die Rückgabe von Teilfondsanteilen war bis zum 21. Dezember 2015
möglich; die jeweils bis zum Orderannahmeschluss eingehenden Orders wurden noch berücksichtigt. Der von der Verwahrstelle
auszuzahlende Liquidationserlös je Anteil betrug 132,13 Euro.
3
Jahresbericht
Anlageziel1) im Berichtszeitraum
Ziel der Anlagepolitik war die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, folgte
der Teilfonds einer dynamischen Wertsicherungsstrategie, bei der laufend
marktabhängig und nach Einschätzung
des Fondsmanagements zwischen
der Wertsteigerungskomponente (z. B.
bestehend aus risikoreicheren Anlagen
wie Aktien- und riskanteren Renten-
DWS FLEXPENSION 2015
Wertentwicklung auf 5-Jahres-Sicht
110
108
106
104
102
100
98
96
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Angaben auf Euro-Basis
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.12.2015
fonds bzw. Direktanlagen und/oder
Derivaten) und der Kapitalerhaltkomponente (z. B. bestehend aus weniger
Wertentwicklung im Überblick
risikoreichen Anlagen wie Renten-/
ISIN seit Geschäftsjahresbeginn*
Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen
und/oder Derivaten wie z. B. Zins
futures) umgeschichtet wurde.
6
LU0174293612
1,4%
Stand: 31.12.2015
*letzte Anteilpreisberechnung am 30.12.2015
Anlageumfeld und Anlageergebnis
der Kursentwicklung an den Aktien-
stelle auszuzahlende Liquidationserlös
im Berichtszeitraum
märkten in den zwölf Monaten bis
je Anteil lag exakt auf dem Garantie-
Das Anlageumfeld war im Berichtszeit-
Ende Dezember 2015 per saldo auf
wert und betrug 132,13 Euro.
raum von historisch niedrigen Zinsen
rund 0% des Nettofondsvermögens
sowie ausgeprägten Schwankungen
gehalten. Dementsprechend belief
Garantie1)
an den Kapitalmärkten geprägt. Maß-
sich strategiebedingt die Quote der
Die Deutsche Asset & Wealth Manage-
geblich hierfür waren neben der
Kapitalerhaltungskomponente in dem
ment Investment S.A. garantierte, dass
Staatsschuldenkrise die Unsicherheit
Teilfonds stichtagsbezogen auf 100%
der Anteilwert des Teilfonds zuzüglich
hinsichtlich einer von den USA aus
des Nettofondsvermögens. Dabei lag
etwaiger Ausschüttungen („Garantie-
gehenden potenziellen Zinswende,
der Fokus der Kapitalerhaltungs
wert“) am Laufzeitende nicht unter
geopolitische Spannungen beispiels-
komponente auf der laufzeitgerechten
dem jemals an einem Stichtag erreich-
weise in der Ukraine und im Nahen
Abbildung der Garantie. Die Umsetzung
ten höchsten Nettoinventarwert liegen
Osten sowie die drastisch gesunkenen
erfolgte überwiegend durch Deutsche
wird. Sollte der Garantiewert zum
Öl- bzw. Rohstoffpreise. Zudem
Asset & Wealth Management Renten-
Laufzeitende nicht erreicht werden,
schwächelte das globale Wirtschafts-
fonds und/oder Floating Rate Notes.
würde die Deutsche Asset & Wealth
wachstum. In diesem schwierigen
Der Teilfonds DWS FlexPension 2015
Management Investment S.A. den
Anlageumfeld erreichte der Teilfonds im
wurde planmäßig zum Laufzeitende am
Differenzbetrag am Laufzeitende aus
Geschäftsjahr bis Ende Dezember 2015
31. Dezember 2015 aufgelöst. Die
eigenen Mitteln in das Teilfondsvermö-
einen Wertanstieg von 1,4% (nach
Ausgabe von Teilfondsanteilen und die
gen einzahlen. Der Garantiewert des
BVI-Methode; in Euro).
Rückgabe von Teilfondsanteilen wurde
Teilfonds betrug zu seinem Laufzeit
zum 21. Dezember 2015 eingestellt; die
ende 132,13 Euro.
Die Wertsteigerungskomponente in
jeweils bis zum Orderannahmeschluss
dem Teilfonds wurde gemäß der
eingehenden Orders wurden noch
regelbasierten Methode in Anbetracht
berücksichtigt. Der von der Verwahr-
1)
Weitere Informationen zur Anlagepolitik und
zum exakten Garantieumfang sind den Angaben im Verkaufsprospekt zu entnehmen.
DWS FlexPension 2016, DWS FlexPension 2017,
DWS FlexPension 2022, DWS FlexPension 2023 und
Anlageziel im Berichtszeitraum
Anteil der Wertsteigerungskomponente
Aktienmärkten in den zwölf Monaten
DWS FlexPension bietet eine langfristige
reduziert und der Anteil der Kapital
bis Ende Dezember 2015 per saldo auf
Fondslösung für unterschiedliche
erhaltungskomponente erhöht.
(siehe Tabelle auf Seite 8) gehalten.
Anlagehorizonte und einer Festschrei
bung des höchsten, an monatlichen
Dementsprechend belief sich strategie
Stichtagen während der Laufzeit er
im Berichtszeitraum
bedingt die Quote der Kapitalerhal
reichten Anteilwerts (Anteilwertgarantie
Das Anlageumfeld war im Berichtszeit
tungskomponente in den Teilfonds
zum Laufzeitende1)). Während die
stichtagsbezogen auf 100% des
jeweilige Wertsteigerungskomponente
Nettofondsvermögens. Dabei lag der
ein Ertragspotenzial bietet, sichern
an den Kapitalmärkten geprägt. Maß
Fokus der Kapitalerhaltungskomponen
Anteilwertgarantie und Höchststands
geblich hierfür waren neben der
te auf der laufzeitgerechten Abbildung
sicherung die Anlage des Kunden
der Garantie. Die Umsetzung erfolgte
zum Laufzeitende . Unterschiedlichen
überwiegend durch Deutsche Asset &
individuellen Anlagehorizonten der
Wealth Management Rentenfonds
Investoren trägt DWS FlexPension mit
geopolitische Spannungen beispiels
und/oder Floating Rate Notes in Verbin
verschiedenen Laufzeitbändern Rech
dung mit Futures und/oder Swaps.
nung. Die neun DWS FlexPension-
Teilfonds ermöglichen den Zugang zum
Garantie
Ertragspotenzial der internationalen
schwächelte das globale Wirtschafts
Die Garantiewerte der Teilfonds
Aktien- und Rentenmärkte. Hierzu
des DWS FlexPension betrugen am
werden Finanzinstrumente (z. B. Deri
Anlageumfeld verzeichneten die
31. Dezember 2015 zum jeweiligen
vate), Direktanlagen (z. B. Aktien und
Teilfonds im Geschäftsjahr bis Ende
Laufzeitende zwischen 136,15 Euro
Rentenpapiere), Fonds und börsenge
Dezember 2015 Wertentwicklungen
und 147,04 Euro (siehe Tabelle auf
handelte Indexfonds eingesetzt, mittels
zwischen -2,3% und +1,3% je Anteil
Seite 8).
derer die DWS FlexPension-Teilfonds
(nach BVI-Methode; in Euro; siehe
zwischen der jeweils unterlegten
Tabelle auf Seite 8). Die Verluste der
dynamischen Wertsteigerungskompo
Teilfonds DWS FlexPension 2023 und
nente und der Kapitalerhaltungskompo
DWS FlexPension 2025 Sparplan sind
nente umgeschichtet werden. Im Falle
auf einen Kursrückgang bei laufzeitkon
steigender Aktienmärkte erfolgt durch
gruenter EUR-Anleihen zurückzuführen.
2)
1)
Ausgabeaufschlag unberücksichtigt; der
jeweils aktuelle Garantiewert kann bei der
Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.
2)
Weitere Informationen zur Anlagepolitik
und zum exakten Garantieumfang sind den
Angaben im Verkaufsprospekt zu entnehmen.
diesen Mechanismus in der Regel
eine dynamische Erhöhung der Wert
Die Wertsteigerungskomponente aller
steigerungskomponente innerhalb der
DWS FlexPension-Teilfonds wurde
jeweiligen Strategie. In Zeiten fallender
gemäß der regelbasierten Methode in
Aktienmärkte wird demgegenüber der
Anbetracht der Kursentwicklung an den
7
Wertentwicklungen, Strukturen und Garantiewerte der Teilfonds
DWS
DWS
DWS
DWS
DWS
DWS
FlexPension 2016 FlexPension 2017 FlexPension 2018 FlexPension 2019 FlexPension 2020 FlexPension 2021
ISIN
LU0174293885
LU0174293968
LU0174294008
LU0191403426
LU0216062512
LU0252287403
WKN
471 315
471 357
471 413
A0C AS7
A0D 88W
A0J KQS
Wertsteigerungskomponente
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Wertentwicklung 1.1.2015 – 31.12.2015
0,3%
0,6%
0,8%
1,3%
0,3%
-0,1%
Laufzeitende
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
Garantiedatum
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
136,15 Euro
137,80 Euro
140,67 Euro
145,38 Euro
145,50 Euro
142,05 Euro
Abgegebener Garantiewert
am 31.12.2015*
zum jeweiligen Laufzeitende
DWS
DWS
DWS FlexPension
FlexPension 2022 FlexPension 2023
2025 Sparplan
ISIN
LU0290277143
LU0361685794
LU0207946749
WKN
DWS 0DR
DWS 0SF
A0D N1P
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
-2,3%
-1,0%
Laufzeitende
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2025
Garantiedatum
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2025
am 31.12.2015*
140,67 Euro
147,04 Euro
142,00 Euro
* Ausgabeaufschlag unberücksichtigt; der jeweils aktuelle Garantiewert kann bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.
8
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0174293885 0,3%-0,8%9,3%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0174293968 0,6% -0,5%11,3%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0174294008 0,8% -0,1%13,5%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0191403426 1,3% 0,5%16,2%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0216062512 0,3% 0,0%18,0%
Stand: 31.12.2015
9
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0252287403 -0,1%-0,7%17,6%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0290277143 0,4% -1,1%17,7%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0361685794 -2,3% 2,1%23,3%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0207946749 -1,0% 3,4%26,2%
Stand: 31.12.2015
10
111,0
108,8
106,6
104,4
102,2
100,0
97,8
95,6
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
112,5
110,0
107,5
105,0
102,5
100,0
97,5
95,0
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
115
112
109
106
103
100
97
94
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
11
118
115
112
109
106
103
100
97
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
121,0
117,5
114,0
110,5
107,0
103,5
100,0
96,5
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
121,0
117,5
114,0
110,5
107,0
103,5
100,0
96,5
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
12
122,2
118,5
114,8
111,1
107,4
103,7
100,0
96,3
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
127,0
122,5
118,0
113,5
109,0
104,5
100,0
95,5
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
DWS FLEXPENSION 2025 SPARPLAN
130
125
120
115
110
105
100
95
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
13
DWS FlexPension II 2019, DWS FlexPension II 2020,
DWS FlexPension II 2029 und DWS FlexPension II 2030
fallender Aktienmärkte wird demgegen-
Methode in den zwölf Monaten bis
Die DWS FlexPension II-Teilfonds
über der Anteil der Wertsteigerungs-
Ende Dezember 2015 per saldo auf
bieten eine langfristige Fondslösung für
komponente reduziert und der Anteil
unterschiedliche Anlagehorizonte und
der Kapitalerhaltungskomponente
(siehe Tabelle auf Seite 15) gehalten.
einer Festschreibung des höchsten, an
erhöht.
Dementsprechend belief sich strategie-
monatlichen Stichtagen während der
bedingt die Quote der Kapitalerhal-
Laufzeit erreichten Anteilwerts (Anteil-
tungskomponente in den Teilfonds
wertgarantie zum Laufzeitende ).
im Berichtszeitraum
stichtagsbezogen auf 100% des Netto-
Während das jeweilige Engagement in
Das Anlageumfeld war im Berichtszeit-
fondsvermögens. Dabei lag der Fokus
die Wertsteigerungskomponente ein
der Kapitalerhaltungskomponente auf
Ertragspotenzial bieten kann, sichern
Anlagen im Geldmarktbereich. Die
Anteilwertgarantie und Höchststands
an den Kapitalmärkten geprägt.
Umsetzung erfolgte über Deutsche
sicherung die Anlage des Kunden
Maßgeblich hierfür waren neben der
Asset & Wealth Management Geld-
zum Laufzeitende2). Unterschiedlichen
markt-/Rentenfonds und/oder variabel
individuellen Anlagehorizonten der
verzinslichen Anleihen.
Investoren trägt DWS FlexPension II
mit verschiedenen Laufzeitbändern
geopolitische Spannungen beispiels-
Garantie
Rechnung. Die Anlagekonzeption der
Die Garantiewerte der DWS
DWS FlexPension II-Teilfonds basiert
FlexPension II-Teilfonds betrugen am
auf einer regelbasierten Methode,
31. Dezember 2015 zum jeweiligen
bei der entsprechend der Marktlage
schwächelte das globale Wirtschafts-
Laufzeitende zwischen 125,52 Euro
zwischen Wertpapieren der risiko
und 145,50 Euro (siehe Tabelle auf
reicheren Wertsteigerungskomponente
Anlageumfeld erreichten die Teilfonds
Seite 15).
einerseits und Renten- und Geldmarkt-
im Geschäftsjahr bis Ende Dezember
fonds sowie festverzinslichen Wert
2015 Wertentwicklungen zwischen
papieren (im Rahmen der weniger
-2,0% und +0,9% je Anteil (nach BVI-
riskanten Kapitalerhaltungskomponente)
Methode; in Euro; siehe Tabelle auf
andererseits umgeschichtet wird. Im
Seite 15).
1)
Falle steigender Aktienmärkte erfolgt
14
durch diesen Mechanismus in der
Die Wertsteigerungskomponente
Regel eine dynamische Erhöhung der
aller der DWS FlexPension II-Teilfonds
Wertsteigerungskomponente. In Zeiten
wurde gemäß der regelbasierten
1)
Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.
2)
Weitere Informationen zur Anlagepolitik
und zum exakten Garantieumfang sind den
Angaben im Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Wertentwicklungen, Strukturen und Garantiewerte der Teilfonds
DWS
DWS
DWS
DWS
DWS
DWS
FlexPension II 2019 FlexPension II 2020 FlexPension II 2021 FlexPension II 2022 FlexPension II 2023 FlexPension II 2024
ISIN
LU0412313438
LU0412313602
LU0412313867
LU0412314089
LU0412314162
WKN
DWS 0WQ
DWS 0WR
DWS 0WS
DWS 0WT
DWS 0WU
DWS 0WV
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,1%
0,4%
0,9%
-2,0%
-0,9%
Laufzeitende
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Garantiedatum
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
125,64 Euro
125,52 Euro
128,42 Euro
130,78 Euro
139,79 Euro
140,44 Euro
am 31.12.2015*
LU0412313511
DWS
DWS
DWS
DWS
DWS
DWS
FlexPension II 2025 FlexPension II 2026 FlexPension II 2027 FlexPension II 2028 FlexPension II 2029 FlexPension II 2030
ISIN
LU0480050391
LU0595205559
LU0757064992
LU0891000035
LU1040400043
LU1218393426
WKN
DWS 0Y6
DWS 03V
DWS 1C7
DWS 1US
DWS 1LA
DWS 193
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,9%
-0,9%
-0,9%
-0,9%
-1,0%
-0,5%**
Laufzeitende
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
Garantiedatum
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
31.12.2028
31.12.2029
31.12.2030
am 31.12.2015*
138,88 Euro
142,41 Euro
143,36 Euro
145,49 Euro
145,50 Euro
145,50 Euro
* Ausgabeaufschlag unberücksichtigt; der jeweils aktuelle Garantiewert kann bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.
** Wertentwicklung vom 1.7.2015 bis 31.12.2015.
15
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU04123134380,6%0,3%8,6%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU04123135110,1%0,1% 7,4%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU04123136020,4%0,3%8,8%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0412313867 0,9%-0,3%8,6%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0412314089-2,0% 2,7%13,4%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0412314162-0,9% 3,9%14,5%
Stand: 31.12.2015
16
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
LU0480050391-0,9% 4,4%12,9%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
seit Auflegung*
LU0595205559-0,9% 7,9%25,4%
* aufgelegt am 1.7.2011
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
3 Jahre
seit Auflegung*
LU0757064992-0,9%8,6% 8,2%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
seit Auflegung*
LU0891000035-0,9%
10,6%
Stand: 31.12.2015
ISIN
1 Jahr
seit Auflegung*
LU1040400043-1,0%
-0,2%
Stand: 31.12.2015
ISIN
seit Auflegung*
LU1218393426
-0,5%
Stand: 31.12.2015
17
DWS FLEXPENSION II 2019
110
108
106
104
102
100
98
96
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
110
108
106
104
102
100
98
96
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
110
108
106
104
102
100
98
96
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
18
112,5
110,0
107,5
105,0
102,5
100,0
97,5
95,0
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
120
116
112
108
104
100
96
92
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
120
116
112
108
104
100
96
92
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
19
120
116
112
108
104
100
96
92
12/11
12/10*
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Stand: 31.12.2015
Wertentwicklung seit Auflegung
128
124
120
116
112
108
104
100
1.7.11* 12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* aufgelegt am 1.7.2011 = 100
Stand: 31.12.2015
112
110
108
106
104
102
100
98
2.7.12*
12/12
6/13
12/13
6/14
12/14
6/15
12/15
* aufgelegt am 2.7.2012 = 100
Stand: 31.12.2015
20
113,2
111,0
108,8
106,6
104,4
102,2
100,0
97,8
1.7.13*
12/13
12/14
6/14
6/15
12/15
* aufgelegt am 1.7.2013 = 100
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen
der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.12.2015
101,8
101,5
101,2
100,9
100,6
100,3
100,0
99,7
1.7.14*
9/14
12/14
3/15
6/15
9/15
12/15
* aufgelegt am 1.7.2014 = 100
Stand: 31.12.2015
100,0
99,9
99,8
99,7
99,6
99,5
99,4
99,3
1.7.15*
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
* aufgelegt am 1.7.2015 = 100
Stand: 31.12.2015
21
DWS FlexPension (CH) per 2019 folgt
einer dynamischen Wertsicherungs
strategie, bei der laufend marktabhän
gig zwischen der Wertsteigerungs
komponente (z. B. Aktienfonds) und
der Kapitalerhaltungskomponente (z. B.
ausgewählte Obligationenanlagen)
umgeschichtet wird. In länger anhal
tend fallenden und sehr schwankungs
intensiven Marktphasen kann der
Teilfonds bis zu 100% des Nettofonds
DWS FLEXPENSION (CH) PER 2019
104
103
102
101
100
99
98
97
12/10*
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
* 12/2010 = 100
Angaben auf CHFBasis
Wertentwicklung nach BVIMethode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
Stand: 31.12.2015
vermögens in Obligationen-/Geldmarkt
fonds bzw. Direktanlagen in Obligatio
nen/Geldmarktpapieren investieren.
Während das jeweilige Aktienengage
ment ein Ertragspotenzial bietet,
sichern Anteilwertgarantie und Höchst
standssicherung die Anlage des
ISIN
1 Jahr
Stand: 31.12.2015
Angaben auf CHF-Basis
gesamte Geschäftsjahr in Geldmarkt
im Berichtszeitraum
papieren investiert. Vor diesem Hinter
Das Anlageumfeld war im Berichtszeit
grund verzeichnete der Teilfonds
DWS FlexPension (CH) per 2019 im
sowie ausgeprägten Schwankungen an
zurückliegenden Geschäftsjahr bis
den Kapitalmärkten geprägt. Maßgeb
Ende Dezember 2015 einen Wertrück
lich hierfür waren neben der Staats-
gang von 1,8% je Anteil (nach BVI-
schuldenkrise die Unsicherheit hinsicht
Methode; in CHF). Der ungesicherte
lich einer von den USA ausgehenden
Währungsanteil im Teilfonds lag Ende
potenziellen Zinswende, geopolitische
Dezember 2015 bei rund 0%.
Spannungen beispielsweise in der
Ukraine und im Nahen Osten sowie
Garantie
die drastisch gesunkenen Öl- bzw.
Der Garantiewert des Teilfonds des
Rohstoffpreise. Zudem schwächelte
DWS FlexPension (CH) per 2019 betrug
das globale Wirtschaftswachstum. Die
Ende Dezember 2015 zum Laufzeiten
Wertsteigerungskomponente im Teil
de am 5. September 2019 106,44 CHF.
fonds des DWS FlexPension (CH) per
2019 wurde gemäß der regelbasierten
wicklung weiterhin auf 0% des Netto
fondsvermögens gehalten. Die Kapital
erhaltungskomponente blieb über das
22
5 Jahre
LU0438142811-1,8%-3,5%-0,1%
Kunden zum Laufzeitende1).
Methode in Anbetracht der Marktent
3 Jahre
1)
Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Wei
tere Informationen zur Anlagepolitik und zum
exakten Garantieumfang sind den Angaben
im Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Vermögensaufstellungen
und Ertrags- und
Aufwandsrechnungen
zum Jahresabschluss
Liquidationsabschluss
(in Liquidation)
Vermögensaufstellung zum 31.12.2015
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Bankguthaben
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
449 266 751,91100,00
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
449 266 751,91100,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)
449 266 751,91100,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften . . . . . . EUR 449 266 751,91 %
EUR -449 266 751,91
Fondsvermögen
%
100
-449 266 751,91-100,00
0,000,00
Anteilwert0,00
Umlaufende Anteile
0,000
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
50% MSCI THE WORLD INDEX in EUR Constituents, 50% iBoxx EUR Eurozone Constituents
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
kleinster potenzieller Risikobetrag. . . . . . . . . . . . . . . %
0,000
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . %
9,904
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag. . . . . . . %
1,803
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10
Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum
Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and
Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.
Erläuterungen zur Bewertung
Vor dem Hintergrund des Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Teilfonds zum 31. Dezember 2015 wurde der Abschluss unter Aufgabe der
Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt.
Die Anteilwerte werden vom Verwaltungsrat der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die
grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw.
im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.
Fußnoten
1)
24
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
DWS FlexPension 2015 (in Liquidation)
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,0960 %Bayerische Landesbank 04/10.11.15
IHS (XS0197825572). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0197911141). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.6105 IHS (DE0003161055). . . . . . . . . EUR
ISH S. 30027 (DE000BLB0UY9). . . . . . . EUR
IHS (XS0192852431). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1810 %Berlin 12/06.02.18 A.372 LSA
(DE000A1MLV17). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0270 %Bremen 13/23.01.18 A.186 LSA
(DE000A1K0V50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 13/23.11.17 A.185 LSA
(DE000A1K0V43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
10 000
0,0870 %DekaBank DGZ 04/02.12.15 Tr.78 IHS
MTN (XS0197413031) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1490 %DekaBank DGZ 04/15.12.15
(DE000DK3YWR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0370 %DekaBank DGZ 08/07.12.15 S.117 IHS
MTN (XS0213516874) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0870 %HSH Nordbank 04/15.12.15 MTN
(XS0199854588). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0980 %HSH Nordbank 04/18.12.15 E.10032
IHS (DE000A0AHR89) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1430 %HSH Nordbank 05/08.04.15 MTN
(XS0216256478). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1300 %HSH Nordbank 05/20.04.15 MTN
(XS0217047926). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2300 %HSH Nordbank 05/23.12.15 E.10091
IHS (DE000HSH1LW1). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0470 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18
S.137 IHS (DE000A1X28K0). . . . . . . . . . EUR
0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 13/09.10.18
R.3129 IHS (DE000A1C9ZW3). . . . . . . . EUR
0,0740 %Landesbank Berlin 05/23.06.15 IHS
S.328 (DE000LBB0YL8). . . . . . . . . . . . . EUR
S.333 (DE000LBB0YR5). . . . . . . . . . . . . EUR
0,0620 %Landesbank Saar 05/13.07.15 S.518
IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0270 %LB Baden-Württemberg 05/01.12.15
R.61 IHS (DE000A0BU154) . . . . . . . . . . EUR
R.79 IHS (DE000A0EZDQ7). . . . . . . . . . EUR
S.1024 ÖPF (DE000LBW4PR0) . . . . . . . EUR
E.681 IHS (DE000LRP0WP9). . . . . . . . . EUR
S.249 IHS MTN (XS0217871242). . . . . . EUR
S.440 MTN (XS0213210361) . . . . . . . . . EUR
S.253 IHS MTN (XS0218464815). . . . . . EUR
E.172 IHS (DE000LRP0YS9). . . . . . . . . . EUR
0,0920 %LB Hessen-Thüringen 03/01.12.15
S.H125 IHS MTN (XS0181049205). . . . . EUR
S.H159 IHS MTN (XS0209892461). . . . . EUR
S.H174 IHS MTN (DE000A0EPK33). . . . EUR
15 000
14 000
33 000
21 800
10 000
5 000
10 000
10 000
10 000
2 000
10 000
5 000
7 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
S.H250 MTN ÖPF (XS0947791629). . . . EUR
0,2290 %Niedersachsen 10/14.01.15 A.534 LSA
(DE000A1CR9Q8). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1X3MH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1360 %Norddt. Landesbank 04/15.09.15 S.626
IHS (DE000NLB0WE3). . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000NLB0WB9). . . . . . . . . . . . . . EUR
13 000
0,1480 %NRW.BANK 12/18.01.17 A.15P IHS
(DE000NWB15P6) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
5 000
8 000
5 000
23 000
25 500
6 400
Nicht notierte Wertpapiere
0,0000 %GE Capital European Funding 18.12.15
(XS1325605522). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
40 000
40 000
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
Deutsche Institutional Cash Plus IC
(LU0193172185) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Institutional Money plus IC
(LU0099730524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
500
Deutsche Institutional Yield (LU0224902659)
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
1 800
126
1 887
1 800
5 000
25 000
25 000
4 300
7 000
13 000
5 000
5 000
8 000
3 000
4 500
13 500
10 000
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: 0,0960 % Bayerische Landesbank 04/10.11.15 IHS
(XS0197825572), 0,0920 % Bayerische Landesbank 04/15.12.15
S.6105 IHS (DE0003161055), 0,0930 % Bayerische Landesbank
04/19.11.15 ISH S. 30027 (DE000BLB0UY9), 0,1810 % Berlin
12/06.02.18 A.372 LSA (DE000A1MLV17), 0,0340 % Berlin
12/09.10.17 A.394 LSA (DE000A1REZ41), 0,0980 % HSH
Nordbank 04/18.12.15 E.10032 IHS (DE000A0AHR89), 0,0470 %
Investitionsbank Berlin 13/24.10.18 S.137 IHS (DE000A1X28K0),
0,0460 % LB Baden-Württemberg 05/15.10.15 R.79 IHS
(DE000A0EZDQ7), 0,0010 % LB Baden-Württemberg
05/21.07.15 S.1024 ÖPF (DE000LBW4PR0), 0,0400 % LB
Baden-Württemberg 05/23.11.15 S.440 MTN (XS0213210361),
0,0000 % Niedersachsen 13/10.04.17 A.577 LSA
(DE000A1X3MH0), 0,0920 % Norddt. Landesbank
04/15.12.15 S.627 IHS (DE000NLB0WB9), 0,1480 %
NRW.BANK 12/18.01.17 A.15P IHS (DE000NWB15P6)
EUR203 087
10 000
5 000
14 000
14 000
20 500
2 000
10 000
36 000
Pensionsgeschäfte (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des
Pensionsgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
in Pension genommen
(Basiswerte: Banco Popolare Società Coop. 11/31.03.16 MTN
PF, Cie. Financement Foncier 04/06.08.24 MTN PF, Comunidad
Autónoma de Madrid 14/21.05.24, Comunidad Autónoma de
Madrid 15/30.04.25, CSC Capital Funding 15.01.16, DH Europe
Finance 02.03.16, DH Europe Finance 03.03.16, Lazio, Region
02/23.06.28 S.2 MTN, Region of Puglia 03/06.02.23 MTN, Spain
12/30.07.15, Vodafone 10.11.16, Weir Group 01.11.16, Weir
Group 06.11.15)
EUR
527 814
25
DWS FlexPension 2015 (in Liquidation)
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen
für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn
des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer). . . . . . . . . EUR
2. Erträge aus Investmentzertifika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen
und Pensionsgeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . EUR51 945,49
aus Pensionsgeschäften. . . . . . . . EUR676,10
4. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6.Ertragsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
420 426,97
40 304,85
-5,01
26 322,41
-539 670,81
Summe der Erträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,00
52 621,59
-198 676,58
-443 857,75
-243 608,71
886 143,04
Summe der Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,00
III. Ordentlicher Nettoertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,00
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
II. Wert des Fondsvermögens am Ende
0,00
Zusammensetzung der Gewinne/Verluste
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen und negativen Einlagenverzinsungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2.Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
Kostenpauschale. . . . . . . . . . . . . . EUR-443 857,75
3. Sonstige Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
erfolgsabhängige Vergütung
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . EUR-20 778,15
erfolgsabhängige Vergütung aus
Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . EUR-2 140,93
Taxe d’Abonnement. . . . . . . . . . . EUR-220 689,63
4.Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
493 470 221,08
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR -499 539 065,86
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR
3 297 405,05
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen 1) . . . . EUR -502 836 470,91
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich 2). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
7 249 559,66
3. Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-1 180 714,88
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . .EUR
-1 594 921,47
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste. . . EUR
414 206,59
2. Realisierte Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3. Ertrags- und Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
8 147 392,42
-551 360,53
-7 596 031,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . EUR
0,00
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . . . . . . EUR
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste . . . . . . . EUR
-1 594 921,47
414 206,59
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . EUR
-1 180 714,88
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-1 180 714,88
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich
aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende
des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn
des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen
die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der
einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten
resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,00
aus:
Wertpapiergeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Devisen(termin)geschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Swapgeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Ertragsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 626 020,45
144 180,69
6 377 191,28
-8 147 392,42
Realisierte Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,00
aus:
Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-531 491,53
-44,00
-19 825,00
551 360,53
Nettoveränderung der nichtrealisierten
Gewinne/Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-1 180 714,88
aus:
-1 177 455,44
-3 259,44
Unter Swapgeschäften können Ergebnisse aus Kreditderivaten enthalten sein.
1) Enthält die Auskehrung des Erlöses auf Grund der Rückgabe der Anteile am
31.12.2015 i.H.v. EUR 449 266 751,91.
2) Enthält den Ertrags- und Aufwandsausgleich auf Grund der Rückgabe der Anteile am
31.12.2015 i.H.v. EUR 7 223 877,93.
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert
im 3-Jahres-Vergleich
Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres EUR
Anteilwert
EUR
31.12.2015 (Liquidationsstichtag). . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 470 221,08
130,35
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 256 906,84
130,80
Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,14% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die
Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,004% des durchschnittlichen Fondsvermögens an.
Transaktionskosten
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 88,40.
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für
Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem
Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.
1) Der Posten ‚Realisierte Gewinne‘ enthält Ausgleichszahlungen. Der Anteil dieser Zahlungen am Gesamtposten beläuft sich auf weniger als 1%.
Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns)
26
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil
von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0,23 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 506 626,39.
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
114 895 530,20
47,61
0,1810 %Berlin 12/06.02.18 A.372 LSA
(DE000A1MLV17) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0270 %Bremen 13/23.01.18 A.186 LSA
(DE000A1K0V50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1010 %Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA
(DE000A1680K4) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1370 %Canadian Imperial Bank Comm.
15/08.09.17 MTN (XS1287780719). . . . . . . . EUR
0,3390 %DNB Boligkreditt 10/27.04.17
MTN PF (XS0504565366) . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2190 %Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16
MTN (DE000EAA0CH3) 3). . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN IHS (DE000EAA0SJ5). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hamburg 13/06.05.16 A.5 LSA
(DE000A1R0Y52) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.754 IHS MTN (XS1296548214) 3) . . . . . . . EUR
0,0000 %Niedersachsen 12/06.11.17 A.569
LSA (DE000A1R0SF5) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Niedersachsen 13/10.04.17 A.577
LSA (DE000A1X3MH0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20
LSA R.1381 (DE000NRW0HM6) 3). . . . . . . . EUR
5 000
%100,6460
5 032 300,00 2,09
5 000
%100,3245
5 016 225,00 2,08
5 000
%100,2910
5 014 550,00 2,08
10 000
10 000
5 520
5 520
%100,0210
5 521 159,20 2,29
8 000
8 000
%100,4100
8 032 800,00 3,33
12 800
10 000
5 000
5 000
13 000
13 000
%100,0730 13 009 490,00 5,39
10 000
10 000
%100,2380 10 023 800,00 4,15
10 000
10 000
%100,3605 10 036 050,00 4,16
9 000
16 000
16 000
%101,1650 10 116 500,00 4,19
%100,1870 12 823 936,00 5,31
%100,1775
%100,3805
5 008 875,00 2,08
9 034 245,00 3,74
%101,4100 16 225 600,00 6,72
Investmentanteile
30 753 673,9412,74
30 753 673,94
(LU0193172185) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Institutional Money plus IC
(LU0099730524) (0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%). . DWS Rendite Optima Four Seasons
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Stück
Stück
Stück
55
1 334
550
50 000
500
550
12,74
EUR11 812,5000
649 687,50
0,27
EUR14 061,1600
EUR11 296,1800
18 757 587,44
6 212 899,00
7,77
2,57
50 000 EUR102,6700
Summe Wertpapiervermögen
5 133 500,00 2,13
145 649 204,14
60,35
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Swaps
667 880,550,28
Equity-Swaps
Swap Gap DWS FlexPension 2016 (DBK) 31.12.2016
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
100,00 0,00
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
Swap 3M Euribor/ 0,098% (DBK) 18.09.14-28.12.16
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
250 000
667 780,55 0,28
Bankguthaben
90 984 303,1437,71
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 18 952 872,16% 100
18 952 872,16 7,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 13 996 528,00% 100
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 105 830,75% 100
106 240,82 0,04
1 925 190,16 0,80
27
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Termingeld
EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Hannover). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10 000 000,00% 100
EUR - Guthaben (HSH Nordbank AG, Hamburg). . . . . . . . EUR 20 000 000,00% 100
EUR - Guthaben (Deutsche Bank AG, Frankfurt) . . . . . . . EUR 40 000 000,00 % 100
Rückzahlungsforderungen aus in Pension
genommenen Wertpapieren
4 000 098,50
BRR Sanofi (BNPA SL FR) 31.12.99 - 0,09%. . . . . . . . . . EUR
4 000 098,50 1,66
25 854,75% 100
3,72% 100
13 059,42% 100
25 854,75 0,01
3,72 0,00
13 059,42 0,01
38 917,89
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,66
4 000% 100
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
10 000 000,00 4,14
20 000 000,00 8,29
40 000 000,0016,58
241 340 404,22100,02
-49 067,35
-17 727,80% 100
-26 027,78% 100
-5 311,77% 100
Fondsvermögen
0,02
-0,02
-17 727,80-0,01
-26 027,78-0,01
-5 311,77 0,00
241 291 336,87100,00
Anteilwert134,68
Umlaufende Anteile
1 791 527,089
0,996
14,659
5,941
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau,
10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 250 000 000,00.
Gegenparteien
BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris; Deutsche Bank AG, Frankfurt; Deutsche Bank AG, London
28
Gesamtbetrag der in Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten
EUR
davon:
Bankguthaben
4 000 000,00
EUR4 000 000,00
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
GattungsbezeichnungNominal
in Stück bzw.
Whg. in 1000
befristet
0,1810 %Berlin 12/06.02.18 A.372 LSA. . . . . . . . . . . . . EUR
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA. . . . . . . . . . . . . EUR
0,1010 %Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA . . . . . . . . . . . EUR
0,2190 %Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16 MTN. . EUR
0,0000 %Hamburg 13/06.05.16 A.5 LSA . . . . . . . . . . . . EUR
0,3190 %LB Baden-Württemberg 15/22.09.17 S.754
IHS MTN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Niedersachsen 12/06.11.17 A.569 LSA. . . . . . EUR
0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA R.1381.EUR
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
unbefristet
5 000
5 000
10 000
12 800
10 500
5 032 300,00
5 016 225,00
10 116 500,00
12 823 936,00
10 507 665,00
10 000
10 000
9 000
16 000
10 023 800,00
10 036 050,00
9 034 245,00
16 225 600,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen
gesamt
88 816 321,00
88 816 321,00
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen:
Commerzbank AG, Frankfurt; DekaBank
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten
EUR
davon:
Schuldverschreibungen
Aktien
93 877 873,60
EUR3 059,62
EUR93 874 813,98
Erläuterungen zu Pensionsgeschäften
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte Exposure:
Das Exposure entspricht der Gesamtsumme der Rückzahlungsverpflichtungen aus in Pension gegebenen Wertpapieren bzw. der Gesamtsumme der Rückzahlungsforderungen aus in
Pension genommenen Wertpapieren. Diese Positionen sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt.
Vertragspartner der Pensionsgeschäfte:
BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris
Gesamtbetrag der bei Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:
EUR 4 002 597,00
davon:
Aktien
EUR 4 002 597,00
Erträge aus Pensionsgeschäften einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren:
Diese Positionen sind, soweit angefallen, in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt.
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
per 30.12.2015
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
29
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (“Zielfonds”) hielt,
Fußnoten
1)
3)
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
S.6105 IHS (DE0003161055). . . . . . . . . EUR
IHS S.30098 (DE000BLB1XH6) . . . . . . . EUR
0,2350 %Berlin 10/28.01.15 A.298
LSA (DE000A1CR2G4). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1310 %Berlin 11/27.10.15 A.360
LSA (DE000A1K0052). . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1490 %DekaBank DGZ 04/15.12.15
(DE000DK3YWR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0580 %DekaBank DGZ 04/26.11.15
S.100 IHS MTN (XS0205173445). . . . . . EUR
0,0370 %DekaBank DGZ 08/07.12.15
S.117 IHS MTN (XS0213516874). . . . . . EUR
0,0310 %Deutsche Hypothekenbank
12/16.10.15 HPF S.370 MTN
(DE000DHY3707). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0870 %HSH Nordbank 04/15.12.15
MTN (XS0199854588) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1310 %HSH Nordbank 04/22.10.15
MTN (XS0188013881) . . . . . . . . . . . . . . EUR
5 000
0,1300 %HSH Nordbank 05/20.04.15
MTN (XS0217047926) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2300 %HSH Nordbank 05/23.12.15
E.10091 IHS (DE000HSH1LW1). . . . . . . EUR
0,0810 %KfW 10/26.02.15 MTN
(DE000A1DAMC1). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0410 %Landesbank Berlin 07/17.08.15
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
30
20 550
5 000
2 000
3 000
5 000
2 000
5 000
15 000
5 000
15 000
6 000
3 000
2 000
4 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
0,0620 %Landesbank Saar 05/13.07.15
S.518 IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . EUR
E.665 IHS (DE000LRP0V65). . . . . . . . . . EUR
R.79 IHS (DE000A0EZDQ7). . . . . . . . . . EUR
S.1024 ÖPF (DE000LBW4PR0) . . . . . . . EUR
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . EUR
S.253 IHS MTN (XS0218464815). . . . . . EUR
S.422 IHS MTN (XS0213750630). . . . . . EUR
S.271 IHS MTN (XS0223152934). . . . . . EUR
E.587 IHS (DE000A0EPKP5). . . . . . . . . . EUR
0,2290 %Niedersachsen 10/14.01.15
A.534 LSA (DE000A1CR9Q8). . . . . . . . . EUR
0,1360 %Norddt. Landesbank 04/15.09.15
S.626 IHS (DE000NLB0WE3). . . . . . . . . EUR
R.655 LSA (DE000NRW1WV4) . . . . . . . EUR
R.1035 LSA (DE000NRW20M9). . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
7 000
5 000
5 500
2 000
7 000
4 000
15 000
3 000
3 400
30 000
9 000
5 000
5 000
13 400
Volumen in 1000
unbefristet
EUR101 472
Gattung: 0,0920 % Bayerische Landesbank 04/15.12.15
S.6105 IHS (DE0003161055), 0,1810 % Berlin 12/06.02.18
A.372 LSA (DE000A1MLV17), 0,0340 % Berlin 12/09.10.17
A.394 LSA (DE000A1REZ41),
0,2190 % Erste Abwicklungsanstalt
12/15.08.16 MTN (DE000EAA0CH3),
0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt
13/31.10.16 MTN IHS (DE000EAA0SJ5),
0,0290 % LB Baden-Württemberg
05/30.12.15 S.422 IHS MTN (XS0213750630),
(DE000A1R0SF5), 0,0000 % Niedersachsen
13/10.04.17 A.577 LSA (DE000A1X3MH0)
Volumen in 1000
in Pension genommen
(Basiswerte: Banco Popolare Società Coop. 11/31.03.16 MTN
PF, DH Europe Finance 03.03.16, German Postal Pensions
05/18.01.21 Cl.C, PROGRAMA Cedulas TDA 6 06/10.04.31 PF
S.A6, Region of Puglia 03/06.02.23 MTN, Vodafone Group
01.07.16, Weir Group 06.11.15)
EUR
141 360
31
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
I. Erträge
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer). . . . . EUR
3. Erträge aus Investmentzertifikaten. . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen
davon:
aus Pensionsgeschäften. . . . . . . . EUR4 182,59
208 764,50
7 312,30
22 003,40
286 468,16
29 318,21
-0,49
19 070,24
-66 189,54
-228 233,93
-121 965,85
-416 389,32
-129 921,16
260 900 547,73
-20 350 992,46
2 891 925,47
-23 242 917,93
8 770,88
733 010,72
-417 715,50
17 538,45
241 291 336,87
II. Aufwendungen
davon:
davon:
Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . EUR-804,19
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
Realisierte Gewinne (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . EUR
1 407 104,01
aus:
982 086,91
205 474,77
219 542,33
Realisierte Verluste (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . . EUR
-143 995,08
aus:
-143 995,08
-400 177,05
aus:
-981 525,65
581 348,60
1 407 104,01
-143 995,08
1 263 108,93
1 133 187,77
-417 715,50
17 538,45
-400 177,05
733 010,72
resultieren.
Angaben zur Ertragsverwendung *
Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird thesauriert.
* Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 291 336,87
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 900 547,73
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 132 510,30
Anteilwert
EUR
134,68
134,29
134,72
Transaktionskosten
1) Der Posten ‚Realisierte Gewinne‘ enthält Ausgleichszahlungen. Der Anteil dieser
Zahlungen am Gesamtposten beläuft sich auf weniger als 1%.
32
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
103 331 290,40
59,12
0,0190 %Berlin 13/15.05.18 A.400 LSA
(DE000A1R06L6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0270 %Bremen 13/23.01.18 A.186 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1910 %Danske Bank 15/13.11.17 MTN
(XS1321109057). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2190 %Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16
MTN (DE000EAA0CH3). . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6290 %ING Bank 15/14.08.17 MTN
(XS1275474085). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/19.09.17
S.139 IHS (DE000A1X28M6). . . . . . . . . . . . . 0,0360 %L-Bank B-W-Förderbank 10/28.04.17
IHS S.3109 (DE000A1C9ZA9). . . . . . . . . . . . 0,1510 %LfA Förderbank Bayern 10/15.10.17
R.1097 IHS (DE000LFA0976) . . . . . . . . . . . . 0,1670 %National Bank of Canada 15/09.09.17
MTN (XS1288327775). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 12/06.11.17 A.569
LSA (DE000A1R0SF5). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0290 %Nordrhein-Westfalen 12/09.11.16
R.1220 LSA (DE000NRW2046). . . . . . . . . . . 0,1690 %Nordrhein-Westfalen 12/27.03.18
R.1170 LSA (DE000NRW0DZ7). . . . . . . . . . . 0,0000 %Schleswig-Holstein 12/11.12.17
A.1 LSA (DE000SHFM279). . . . . . . . . . . . . . EUR
7 000
7 000
%101,2750
7 089 250,00 4,06
EUR
2 000
%100,5020
2 010 040,00 1,15
EUR
5 000
%100,2910
5 014 550,00 2,87
EUR
5 400
%100,3500
5 418 900,00 3,10
EUR
5 000
5 000
%100,5420
5 027 100,00 2,88
EUR
7 000
7 000
%100,0310
7 002 170,00 4,01
EUR
5 000
%100,1870
5 009 350,00 2,87
EUR
5 000
%100,4625
5 023 125,00 2,87
EUR
5 000
5 000
%100,7150
5 035 750,00 2,88
EUR
10 000
10 000
EUR
5 000
5 000
EUR
10 000
10 000
EUR
6 506
6 506
EUR
10 000
10 000
EUR
5 000
5 000
%100,1670
5 008 350,00 2,87
EUR
5 000
5 000
%100,7230
5 036 150,00 2,88
EUR
5 000
%100,3875
5 019 375,00 2,87
%100,3040 10 030 400,00 5,74
%100,2745
5 013 725,00 2,87
%100,4515 10 045 150,00 5,75
%100,0900
6 511 855,40 3,73
%100,3605 10 036 050,00 5,74
Investmentanteile
29 960 758,4617,14
29 960 758,46
Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU0193172185)
(0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524)
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Institutional Yield (LU0224902659)
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524)
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
35
Stück
681
Stück
950
Stück
90 000
570
1 250
300
17,14
EUR11 812,5000
413 437,50
0,24
EUR14 061,1600
9 575 649,96
5,48
EUR11 296,1800
10 731 371,00
6,14
90 000 EUR102,6700
9 240 300,00 5,29
133 292 048,86
76,26
Derivate
Swaps
1 058 664,270,61
Equity-Swaps
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
-11 097,12-0,01
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
175 000
1 069 761,39 0,61
33
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Bankguthaben
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
40 452 638,2023,14
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 20 384 782,20 %
100
20 384 782,2011,66
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0,34% 100
67 855,69 0,04
0,31 0,00
Termingeld
EUR - Guthaben (Deutsche Bank AG, Frankfurt) . . . . . . . EUR 10 000 000,00% 100
11 787,51
11 149,83% 100
3,26% 100
634,42% 100
10 000 000,00 5,72
10 000 000,00 5,72
174 826 235,96100,02
-30 453,38
-12 297,08% 100
-17 902,53% 100
-253,77% 100
Fondsvermögen
0,01
11 149,83 0,01
3,26 0,00
634,42 0,00
-0,02
-12 297,08-0,01
-17 902,53-0,01
-253,77 0,00
174 784 685,46100,00
Anteilwert136,57
Umlaufende Anteile
1 279 805,338
1,594
16,461
6,520
Gegenparteien
Deutsche Bank AG, Frankfurt; Deutsche Bank AG, London
34
EUR
davon:
Bankguthaben
3 534 000,00
EUR3 534 000,00
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
IHS (XS0179749808). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0197911141). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.6105 IHS (DE0003161055). . . . . . . . . EUR
0,2350 %Berlin 10/28.01.15 A.298
LSA (DE000A1CR2G4). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1110 %Brandenburg 11/15.07.15
LSA (DE000A1ELUG0). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1490 %DekaBank DGZ 04/15.12.15
(DE000DK3YWR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0620 %DekaBank DGZ 04/16.12.15
Tr.93 IHS MTN (XS0201243267) . . . . . . EUR
0,0530 %DekaBank DGZ 05/18.12.15
Tr.109 IHS MTN (XS0209710887) . . . . . EUR
0,1220 %DekaBank DGZ 07/13.10.15
Tr.32 IHS MTN (XS0177737391) . . . . . . EUR
0,0310 %Deutsche Hypothekenbank
12/16.10.15 HPF S.370 MTN
(DE000DHY3707). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0870 %HSH Nordbank 04/15.12.15
MTN (XS0199854588) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1300 %HSH Nordbank 05/20.04.15
MTN (XS0217047926) . . . . . . . . . . . . . . EUR
7 000
4 000
6 000
5 000
10 000
7 000
2 000
5 000
3 000
5 000
5 000
2 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
0,2300 %HSH Nordbank 05/23.12.15
E.10091 IHS (DE000HSH1LW1). . . . . . . EUR
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
S.518 IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . EUR
E.665 IHS (DE000LRP0V65). . . . . . . . . . EUR
S.428 MTN (XS0209581460) . . . . . . . . . EUR
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . EUR
S.433 MTN (XS0211170302) . . . . . . . . . EUR
S.253 IHS MTN (XS0218464815). . . . . . EUR
S.271 IHS MTN (XS0223152934). . . . . . EUR
S.H125 IHS MTN (XS0181049205). . . . . EUR
0,1810 %Niedersachsen 10/10.02.15
A.550 LSA (DE000A1E8JT3) . . . . . . . . . EUR
0,2290 %Niedersachsen 10/14.01.15
A.534 LSA (DE000A1CR9Q8). . . . . . . . . EUR
S.626 IHS (DE000NLB0WE3). . . . . . . . . EUR
R.655 LSA (DE000NRW1WV4) . . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
2 000
12 500
3 000
10 000
10 000
12 000
4 000
1 000
3 000
500
5 000
4 000
8 000
3 500
2 500
35
Volumen in 1000
unbefristet
EUR62 277
Gattung: 0,0190 % Berlin 13/15.05.18 A.400 LSA
(DE000A1R06L6), 0,2190 % Erste Abwicklungsanstalt
12/15.08.16 MTN (DE000EAA0CH3), 0,1510 % LfA
Förderbank Bayern 10/15.10.17R.1097 IHS
(DE000LFA0976), 0,0000 % Niedersachsen12/06.11.17 A.569
LSA (DE000A1R0SF5), 0,0290 % Nordrhein-Westfalen
12/09.11.16 R.1220 LSA (DE000NRW2046),
0,0000 % Schleswig-Holstein12/11.12.17 A.1
LSA (DE000SHFM279)
Volumen in 1000
in Pension genommen
EUR
(Basiswerte: German Postal Pensions 05/18.01.21 Cl.C)
36
6 869
(inkl. Ertragsausgleich)
I. Erträge
davon:
aus Pensionsgeschäften. . . . . . . . EUR533,07
184 029,51
227,78
3 615,91
189 864,86
1 991,73
-0,07
II. Aufwendungen
davon:
davon:
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . EUR-583,46
Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . EUR-213,25
182 987 524,75
-9 241 546,51
3 419 930,48
-12 661 476,99
-3 620,71
1 042 327,93
474 854,69
100 849,83
174 784 685,46
-45 501,42
-168 831,19
-82 323,17
-296 655,78
-106 790,92
davon:
864 311,75
aus:
483 876,87
119 373,77
261 061,11
-290 897,42
aus:
-204 829,38
-22,01
-86 046,03
575 704,52
aus:
-258 062,12
833 766,64
864 311,75
-290 897,42
573 414,33
466 623,41
474 854,69
100 849,83
575 704,52
1 042 327,93
resultieren.
Fondsvermögen
am Ende des
Anteilwert
EUR
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 784 685,46
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 987 524,75
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 715 525,04
136,57
135,77
136,14
Transaktionskosten
37
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
131 390 742,20
66,26
0,0000 %Brandenburg 12/28.11.17 LSA
(DE000A1PGSG0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3390 %DNB Boligkreditt 10/27.04.17
MTN PF (XS0504565366) . . . . . . . . . . . . . . . 0,2190 %Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16
MTN (DE000EAA0CH3). . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Hamburg 13/06.05.16 A.5 LSA
(DE000A1R0Y52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Hamburg 13/26.11.18 A.10 LSA
(DE000A1R0ZA1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6290 %ING Bank 15/14.08.17 MTN
(XS1275474085). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0670 %Investitionsbank Berlin 13/22.07.20
S.133 IHS (DE000A1TNAX1). . . . . . . . . . . . . 0,0470 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18
S.137 IHS (DE000A1X28K0) . . . . . . . . . . . . . 0,2980 %Investitionsbank Berlin 15/19.07.18
S.163 IHS (DE000A13R772) . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Landwirts. Rentenbank 10/01.09.17
S.1018 MTN (XS0538385294) 3). . . . . . . . . . 0,0000 %LB Hessen-Thüringen 13/28.06.16
S.H250 MTN ÖPF (XS0947791629). . . . . . . . 0,3510 %LB Hessen-Thüringen 15/25.08.17
MTN IHS S.H274 (XS1280074664). . . . . . . . 0,0790 %Niedersachsen 11/16.02.16 A.558
LSA (DE000A1K0Q16). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20
LSA R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . 0,1480 %NRW.BANK 12/18.01.17 A.15P IHS
(DE000NWB15P6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0890 %Saarland 11/18.01.18 R.3 LSA
(DE000A1EV8N9) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0240 %Saarland 14/09.10.18 R.3 MTN
LSA (DE000A1MA6G2). . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1480 %Schleswig-Holstein 12/20.02.18
A.2 LSA (DE000SHFM170). . . . . . . . . . . . . . EUR
10 000
%100,3500 10 035 000,00 5,06
EUR
4 400
4 400
%100,5020
4 422 088,00 2,23
EUR
5 000
5 000
%100,6890
5 034 450,00 2,54
EUR
5 400
%100,3500
5 418 900,00 2,73
EUR
4 500
4 500
%100,4100
4 518 450,00 2,28
EUR
5 000
%100,1870
5 009 350,00 2,53
EUR
5 000
5 000
%100,0730
5 003 650,00 2,52
EUR
5 000
5 000
%100,3160
5 015 800,00 2,53
EUR
5 000
5 000
%100,7150
5 035 750,00 2,54
EUR
10 000
10 000
EUR
6 000
EUR
5 000
5 000
EUR
10 000
10 000
%100,6210 10 062 100,00 5,07
%100,4410
6 026 460,00 3,04
%100,9925
5 049 625,00 2,55
%100,3205 10 032 050,00 5,06
EUR
5 000
%100,0535
5 002 675,00 2,52
EUR
7 500
7 500
%100,3770
7 528 275,00 3,80
EUR
5 970
5 970
%100,0360
5 972 149,20 3,01
EUR
10 000
10 000
%101,4100 10 141 000,00 5,11
EUR
5 000
%100,2785
5 013 925,00 2,53
EUR
7 000
%100,2010
7 014 070,00 3,54
EUR
5 000
5 000
%100,4705
5 023 525,00 2,53
EUR
5 000
5 000
%100,6290
5 031 450,00 2,54
Investmentanteile
32 875 681,4016,58
32 875 681,40
Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524)
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524)
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
1 025
1 180
50 000
16,58
420
EUR14 061,1600
14 412 689,00
7,27
1 180
EUR11 296,1800
13 329 492,40
6,72
50 000 EUR102,6700
5 133 500,00 2,59
164 266 423,60
82,84
Derivate
Swaps
1 908 589,990,96
Equity-Swaps
38
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
-16 426,06-0,01
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
205 000
1 925 016,05 0,97
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Bankguthaben
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
32 130 224,0216,20
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10 012 961,81% 100
10 012 961,81 5,05
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0,97% 100
117 261,32 0,06
0,89 0,00
Termingeld
33 085,57
25 533,53% 100
5,13% 100
7 546,91% 100
15 000 000,00 7,56
7 000 000,00 3,53
198 354 749,24100,03
-37 391,13
-13 917,11% 100
-20 455,26% 100
-3 018,76% 100
Fondsvermögen
0,02
25 533,53 0,02
5,13 0,00
7 546,91 0,00
-0,02
-13 917,11-0,01
-20 455,26-0,01
-3 018,76 0,00
198 300 932,05100,00
Anteilwert139,99
Umlaufende Anteile
1 416 539,007
3,785
15,726
8,863
Gegenparteien
EUR
davon:
Bankguthaben
4 150 000,00
EUR4 150 000,00
39
in Stück bzw.
Whg. in 1000
befristet
0,0000 %Brandenburg 12/28.11.17 LSA. . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Landwirts. Rentenbank
10/01.09.17 S.1018 MTN. . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0890 %Saarland 11/18.01.18 R.3 LSA. . . . . . . . . . . . . EUR
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
unbefristet
10 000
10 035 000,00
10 000
1 000
10 032 050,00
1 002 010,00
gesamt
21 069 060,00
21 069 060,00
Barclays Bank PLC, London; DekaBank
EUR
davon:
Aktien
22 574 312,73
EUR22 574 312,73
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
3)
40
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
0,0310 %Baden-Württemberg 11/22.07.15
R.98 LSA (DE0001040723). . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0179749808). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0193266839). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0197911141). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.6105 IHS (DE0003161055). . . . . . . . . EUR
IHS S.30098 (DE000BLB1XH6) . . . . . . . EUR
0,2350 %Berlin 10/28.01.15 A.298
LSA (DE000A1CR2G4). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1310 %Berlin 11/27.10.15 A.360
LSA (DE000A1K0052). . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0620 %DekaBank DGZ 04/16.12.15
Tr.93 IHS MTN (XS0201243267) . . . . . . EUR
0,0530 %DekaBank DGZ 05/18.12.15
Tr.109 IHS MTN (XS0209710887) . . . . . EUR
0,0370 %DekaBank DGZ 08/07.12.15
S.117 IHS MTN (XS0213516874). . . . . . EUR
0,0870 %HSH Nordbank 04/15.12.15
MTN (XS0199854588) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2300 %HSH Nordbank 05/23.12.15
E.10091 IHS (DE000HSH1LW1). . . . . . . EUR
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
S.518 IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . EUR
R.61 IHS (DE000A0BU154) . . . . . . . . . . EUR
E.665 IHS (DE000LRP0V65). . . . . . . . . . EUR
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . EUR
S.253 IHS MTN (XS0218464815). . . . . . EUR
S.271 IHS MTN (XS0223152934). . . . . . EUR
S.H125 IHS MTN (XS0181049205). . . . . EUR
S.626 IHS (DE000NLB0WE3). . . . . . . . . EUR
R.655 LSA (DE000NRW1WV4) . . . . . . . EUR
6 750
2 200
5 000
6 000
Volumen in 1000
unbefristet
EUR48 092
(DE000A1K0052), 0,2190 % Erste Abwicklungsanstalt
12/15.08.16 MTN (DE000EAA0CH3), 0,0000 % Hamburg
13/06.05.16 A.5 LSA (DE000A1R0Y52), 0,0000 % Hamburg
13/26.11.18 A.10 LSA (DE000A1R0ZA1),
0,0470 % Investitionsbank Berlin 13/24.10.18 S.137
IHS (DE000A1X28K0), 0,0000 % Landwirts.
Rentenbank 10/01.09.17 S.1018 MTN (XS0538385294),
0,1480 % NRW.BANK 12/18.01.17 A.15P IHS
(DE000NWB15P6)
2 500
3 500
4 000
12 000
4 000
10 000
3 000
5 000
3 000
15 000
4 000
1 400
8 000
15 000
2 000
5 000
3 000
17 000
5 000
2 500
41
I. Erträge
davon:
196 684,94
170,55
15 374,92
248 643,20
23 065,46
-0,36
13 347,69
II. Aufwendungen
davon:
davon:
211 398 896,49
-14 660 284,00
3 854 084,09
-18 514 368,09
3 056,44
1 559 263,12
663 452,13
-330,90
198 300 932,05
-43 714,14
-184 490,49
-98 605,59
-326 810,22
-78 167,02
davon:
1 251 955,49
-277 646,58
974 308,91
896 141,89
663 452,13
-330,90
663 121,23
1 559 263,12
resultieren.
1 251 955,49
aus:
611 696,29
132 058,50
508 200,70
-277 646,58
aus:
-180 479,28
-21,92
-97 145,38
663 121,23
aus:
-524 208,52
1 187 329,75
Fondsvermögen
am Ende des
Anteilwert
EUR
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 300 932,05
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 398 896,49
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 214 690,77
139,99
138,91
138,98
Transaktionskosten
42
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
104 147 867,50
62,86
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0590 %Brandenburg 10/03.06.20 MTN
(XS0514258630). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2190 %Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16
MTN (DE000EAA0CH3). . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Hamburg 13/06.05.16 A.5 LSA
(DE000A1R0Y52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Hamburg 13/26.11.18 A.10 LSA
(DE000A1R0ZA1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0470 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18
S.137 IHS (DE000A1X28K0) . . . . . . . . . . . . . 0,2980 %Investitionsbank Berlin 15/19.07.18
S.163 IHS (DE000A13R772) . . . . . . . . . . . . . 0,3510 %LB Hessen-Thüringen 15/25.08.17
MTN IHS S.H274 (XS1280074664). . . . . . . . 0,0360 %L-Bank B-W-Förderbank 10/28.04.17
IHS S.3109 (DE000A1C9ZA9). . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 14/09.01.19 A.579
LSA (DE000A1YC665). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1970 %Nordrhein-Westfalen 12/10.02.17
R.1179 LSA (DE000NRW0D85). . . . . . . . . . . 0,2310 %Nordrhein-Westfalen 12/16.01.20
R.1205 LSA (DE000NRW0E01). . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20
LSA R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . 0,0240 %Saarland 14/09.10.18 R.3 MTN
LSA (DE000A1MA6G2). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4 000
%100,3245
4 012 980,00 2,42
EUR
6 000
6 000
%100,9250
6 055 500,00 3,65
EUR
7 500
7 500
%100,1870
7 514 025,00 4,54
EUR
12 000
12 000
5 000
5 000
EUR
EUR
10 000
%100,0730 12 008 760,00 7,25
%100,3160
5 015 800,00 3,03
%100,4410 10 044 100,00 6,06
EUR
7 500
7 500
%100,9925
7 574 437,50 4,57
EUR
7 500
7 500
%100,3770
7 528 275,00 4,54
EUR
5 000
5 000
%100,2745
5 013 725,00 3,03
EUR
8 000
8 000
%100,5620
8 044 960,00 4,86
EUR
4 000
4 000
%100,3695
4 014 780,00 2,42
EUR
12 000
12 000
%101,3000 12 156 000,00 7,34
EUR
10 000
10 000
%101,4100 10 141 000,00 6,12
EUR
5 000
5 000
%100,4705
5 023 525,00 3,03
Investmentanteile
31 983 214,9219,31
31 983 214,92
19,31
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
1 212
1 050
30 000
820
EUR14 061,1600
17 042 125,92
10,29
1 050
EUR11 296,1800
11 860 989,00
7,16
30 000 EUR102,6700
3 080 100,00 1,86
136 131 082,42
82,17
Derivate
Swaps
-14 233,97-0,01
Equity-Swaps
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
Bankguthaben
-14 233,97-0,01
29 575 903,3517,85
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12 914 512,09% 100
12 914 512,09 7,79
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 617 729,99% 100
96 650,86 0,06
564 740,40 0,34
Termingeld
5 000 000,00 3,02
11 000 000,00 6,64
43
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
23 612,23
21 644,94% 100
4,31% 100
1 962,98% 100
165 730 598,00100,03
-28 337,84
-11 021,27% 100
-16 531,37% 100
-785,20% 100
Fondsvermögen
0,01
21 644,94 0,01
4,31 0,00
1 962,98 0,00
-0,02
-11 021,27-0,01
-16 531,37-0,01
-785,20 0,00
165 688 026,19100,00
Anteilwert145,33
Umlaufende Anteile
1 140 107,455
1,330
23,145
14,088
Gegenparteien
Deutsche Bank AG, London
EUR
davon:
Bankguthaben
EUR450 000,00
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
44
per 30.12.2015
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
450 000,00
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
0,0310 %Baden-Württemberg 11/22.07.15
R.98 LSA (DE0001040723). . . . . . . . . . . EUR
S.6482 IHS (DE0005564827). . . . . . . . . EUR
IHS (XS0179749808). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0197911141). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.6105 IHS (DE0003161055). . . . . . . . . EUR
IHS S.30098 (DE000BLB1XH6) . . . . . . . EUR
0,2350 %Berlin 10/28.01.15 A.298
LSA (DE000A1CR2G4). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1310 %Berlin 11/27.10.15 A.360
LSA (DE000A1K0052). . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1160 %DekaBank DGZ 03/14.08.15
Tr.26 IHS MTN (XS0174559665) . . . . . . EUR
0,0620 %DekaBank DGZ 04/16.12.15
Tr.93 IHS MTN (XS0201243267) . . . . . . EUR
0,1920 %DekaBank DGZ 04/23.01.15
S.87 IHS MTN (XS0199088286). . . . . . . EUR
0,1310 %HSH Nordbank 04/22.10.15
MTN (XS0188013881) . . . . . . . . . . . . . . EUR
7 000
0,1300 %HSH Nordbank 05/20.04.15
MTN (XS0217047926) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2300 %HSH Nordbank 05/23.12.15
E.10091 IHS (DE000HSH1LW1). . . . . . . EUR
IHS S.328 (DE000LBB0YL8). . . . . . . . . . EUR
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Landwirts. Rentenbank 09/03.07.15
S.992 MTN (XS0471455385) . . . . . . . . . EUR
E.665 IHS (DE000LRP0V65). . . . . . . . . . EUR
S.472 IHS MTN (XS0221859852). . . . . . EUR
S.1024 ÖPF (DE000LBW4PR0) . . . . . . . EUR
S.249 IHS MTN (XS0217871242). . . . . . EUR
13 000
5 000
3 000
5 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . EUR
S.433 MTN (XS0211170302) . . . . . . . . . EUR
S.H125 IHS MTN (XS0181049205). . . . . EUR
E.587 IHS (DE000A0EPKP5). . . . . . . . . . EUR
IHS MTN (DE0007840670). . . . . . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
13 000
3 400
1 500
2 400
21 000
7 000
5 000
5 000
4 000
12 000
Volumen in 1000
3 000
unbefristet
EUR87 182
5 000
Gattung: 0,0310 % Baden-Württemberg 11/22.07.15 R.98
LSA (DE0001040723), 0,1310 % Berlin 11/27.10.15 A.360
LSA (DE000A1K0052), 0,0340 % Berlin 12/09.10.17 A.394
LSA (DE000A1REZ41), 0,2190 % Erste Abwicklungsanstalt
13/26.11.18 A.10 LSA (DE000A1R0ZA1), 0,0470 %
Investitionsbank Berlin 13/24.10.18 S.137 IHS
(DE000A1X28K0), 0,0360 % L-Bank B-W-Förderbank
10/28.04.17 IHS S.3109 (DE000A1C9ZA9), 0,0000 %
Niedersachsen 14/09.01.19 A.579 LSA (DE000A1YC665)
1 000
7 000
3 000
3 000
2 200
8 000
10 000
5 000
1 500
4 000
1 700
45
I. Erträge
davon:
157 657,35
256,93
9 820,01
204 773,76
19 276,52
-0,24
17 763,19
II. Aufwendungen
davon:
davon:
davon:
177 662 904,91
-14 129 467,19
2 660 943,20
-16 790 410,39
14 004,45
2 140 584,02
-1 443 673,40
38 353,91
165 688 026,19
-40 106,25
-153 289,96
-82 075,20
-275 471,41
-70 697,65
1. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3 879 571,48
-262 970,32
3 616 601,16
3 545 903,51
-1 443 673,40
38 353,91
-1 405 319,49
2 140 584,02
resultieren.
3 879 571,48
aus:
419 736,24
66 432,73
3 393 402,51
-262 970,32
aus:
-182 591,49
-80 378,83
-1 405 319,49
aus:
-298 742,04
-1 106 577,45
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 688 026,19
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 662 904,91
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 256 622,20
Anteilwert
EUR
145,33
143,46
143,39
Transaktionskosten
von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 2,81 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 3 581 085,14.
46
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
89 274 874,00
57,37
0,0710 %Berlin 12/29.05.18 A.381 LSA
(DE000A1PGND8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0190 %Berlin 13/15.05.18 A.400 LSA
(DE000A1R06L6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0590 %Brandenburg 10/03.06.20 MTN
(XS0514258630). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Bremen 12/18.07.16 A.183 LSA
(DE000A1K0V84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2190 %Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16 MTN
(DE000EAA0CH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %FMS Wertmanagement 13/23.01.18 S.50078
IHS MTN (DE000A1REUS2) 3) . . . . . . . . . . . 0,0000 %Hamburg 13/06.05.16 A.5 LSA
(DE000A1R0Y52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/19.09.17 S.139
IHS (DE000A1X28M6). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %LB Hessen-Thüringen 13/28.06.16 S.H250
MTN ÖPF (XS0947791629). . . . . . . . . . . . . . 0,3510 %LB Hessen-Thüringen 15/25.08.17 MTN IHS
S.H274 (XS1280074664). . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 13/10.04.17 A.577 LSA
(DE000A1X3MH0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Nordrhein-Westfalen 13/12.03.18 R.1240
LSA (DE000NRW21T2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Rheinland-Pfalz 14/16.03.16 LSA
(DE000RLP0561). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
EUR
5 000
5 000
10 000
EUR
6 000
6 000
EUR
10 000
10 000
%100,5705
5 028 525,00 3,23
%101,2750 10 127 500,00 6,51
%100,9250
6 055 500,00 3,89
%100,1995 10 019 950,00 6,44
EUR
8 000
%100,5020
8 040 160,00 5,17
EUR
6 200
%100,1870
6 211 594,00 3,99
EUR
5 000
5 000
%100,4355
5 021 775,00 3,23
EUR
5 000
5 000
%100,0730
5 003 650,00 3,22
EUR
5 000
5 000
%100,3040
5 015 200,00 3,22
EUR
5 000
%100,0535
5 002 675,00 3,21
EUR
5 000
%100,3770
5 018 850,00 3,23
EUR
4 000
%100,3805
4 015 220,00 2,58
EUR
4 600
4 600
%100,7750
4 635 650,00 2,98
EUR
5 000
5 000
%101,4100
5 070 500,00 3,26
EUR
5 000
5 000
%100,1625
5 000
5 008 125,00 3,22
Investmentanteile
24 793 364,6015,93
24 793 364,60
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%). . Stück
Stück
Stück
31
970
955
685
955
15,93
EUR11 812,5000
366 187,50
0,24
EUR14 061,1600
EUR11 296,1800
13 639 325,20
10 787 851,90
8,76
6,93
114 068 238,60
73,30
Derivate
Swaps
-10 378,43-0,01
Equity-Swaps
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
-10 394,34-0,01
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
Swap 3M Euribor/3,41339% (DBK) 21.12.09 - 28.12.20
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
15,91 0,00
Bankguthaben
41 574 232,3126,72
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26 388 431,78 %
100
26 388 431,7816,96
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 195 435,78% 100
178 691,77 0,11
2 007 108,76 1,29
Termingeld
13 000 000,00 8,35
47
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
6 742,17
5 599,47% 100
9,10% 100
1 133,60% 100
155 649 228,99100,02
-27 411,34
-10 787,14% 100
-16 170,76% 100
-453,44% 100
Fondsvermögen
0,01
5 599,47 0,00
9,10 0,00
1 133,60 0,00
-0,02
-10 787,14-0,01
-16 170,76-0,01
-453,44 0,00
155 611 423,31100,00
Anteilwert145,23
Umlaufende Anteile
1 071 482,335
0,873
27,565
5,862
Gegenparteien
EUR
davon:
Bankguthaben
100 000,00
EUR100 000,00
in Stück bzw.
Whg. in 1000
befristet
0,0000 %FMS Wertmanagement
13/23.01.18 S.50078 IHS MTN. . . . . . . . . . . . EUR
5 000
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
unbefristet
gesamt
5 021 775,00
5 021 775,00
5 021 775,00
Société Générale S.A. London Branch
48
EUR
davon:
5 286 258,25
EUR5 286 258,25
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
3)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
0,0310 %Baden-Württemberg 11/22.07.15 R.98
LSA (DE0001040723). . . . . . . . . . . . . . . EUR
ÖPF S.7163 (DE0007271637). . . . . . . . . EUR
IHS S.30098 (DE000BLB1XH6) . . . . . . . EUR
0,2350 %Berlin 10/28.01.15 A.298 LSA
(DE000A1CR2G4). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1490 %DekaBank DGZ 04/15.12.15
(DE000DK3YWR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0201243267) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0177737391) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0213516874) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (DE000WLB1W22) . . . . . . . . . . . . EUR
0,0980 %HSH Nordbank 04/18.12.15 E.10032
IHS (DE000A0AHR89) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1620 %HSH Nordbank 05/03.03.15 MTN
(XS0214026568). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1740 %HSH Nordbank 05/12.01.15 E.10072
IHS (DE000HSH0FB9) . . . . . . . . . . . . . . EUR
5 000
1 500
1 500
5 000
5 000
4 500
5 000
3 500
10 000
1 300
10 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
0,2300 %HSH Nordbank 05/23.12.15 E.10091
IHS (DE000HSH1LW1). . . . . . . . . . . . . . EUR
S.333 (DE000LBB0YR5). . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.449 IHS MTN (XS0214412107). . . . . . EUR
S.445 MTN (XS0213727067) . . . . . . . . . EUR
E.665 IHS (DE000LRP0V65). . . . . . . . . . EUR
S.249 IHS MTN (XS0217871242). . . . . . EUR
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . EUR
S.H125 IHS MTN (XS0181049205). . . . . EUR
0,1310 %Norddt. Landesbank 03/22.10.15 IHS
MTN (DE0007840670) . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000NLB0WE3). . . . . . . . . . . . . . EUR
R.1035 LSA (DE000NRW20M9). . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
2 500
9 000
3 000
5 000
5 000
5 000
2 000
10 000
1 500
12 500
10 000
1 000
2 200
1 500
49
50
Volumen in 1000
unbefristet
(DE000A1PGND8), 0,0190 % Berlin 13/15.05.18 A.400 LSA
(DE000A1R06L6), 0,2190 % Erste Abwicklungsanstalt
13/06.05.16 A.5 LSA (DE000A1R0Y52), 0,0000 %
Niedersachsen 13/10.04.17 A.577 LSA (DE000A1X3MH0),
0,0000 % Rheinland-Pfalz 14/16.03.16 LSA (DE000RLP0561)
EUR45 539
I. Erträge
davon:
157 016,46
330,34
7 755,51
167 233,22
2 131,08
-0,17
davon:
169 052 983,09
-14 010 976,99
1 563 363,50
-15 574 340,49
177 101,11
392 316,10
-2 118 391,86
5 975,81
155 611 423,31
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-33 583,66
-662 070,32
-72 409,85
-768 063,83
-600 830,61
3 302 267,87
-196 705,11
3 105 562,76
2 504 732,15
-2 118 391,86
5 975,81
-2 112 416,05
392 316,10
resultieren.
3 302 267,87
aus:
493 575,35
220 606,00
2 588 086,52
-196 705,11
aus:
-118 058,24
-78 646,87
-2 112 416,05
aus:
-345 767,22
-1 766 648,83
Fondsvermögen
am Ende des
Anteilwert
EUR
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 611 423,31
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 052 983,09
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 367 000,65
145,23
144,74
144,01
Transaktionskosten
51
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
105 448 240,50
70,34
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000EAA0CH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0170 %Investitionsbank Berlin 13/19.06.19 S.129
IHS (DE000A1TNAT9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0470 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18 S.137
IHS (DE000A1X28K0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/05.12.18 S.157
IHS (DE000A13R715). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/19.09.17 S.139
IHS (DE000A1X28M6). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %LB Hessen-Thüringen 13/28.06.16 S.H250
S.H274 (XS1280074664). . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 11/27.12.18 R.3119
IHS (DE000A1C9ZL6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 12/06.11.17 A.569 LSA
(DE000A1R0SF5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 13/10.04.17 A.577 LSA
(DE000A1X3MH0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Schleswig-Holstein 13/28.11.18 A.1 LSA
(DE000SHFM352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 000
EUR
12 000
%100,3245
1 003 245,00 0,67
%100,5020 12 060 240,00 8,04
EUR
5 000
5 000
%100,5420
EUR
13 400
9 700
%100,1870 13 425 058,00 8,96
EUR
5 000
5 000
%100,5125
5 025 625,00 3,35
EUR
1 000
%100,4410
1 004 410,00 0,67
EUR
10 000
10 000
EUR
5 000
5 000
EUR
10 000
5 027 100,00 3,35
%100,4830 10 048 300,00 6,70
%100,3040
5 015 200,00 3,35
%100,0535 10 005 350,00 6,67
EUR
5 000
5 000
%100,3770
5 018 850,00 3,35
EUR
5 000
5 000
%100,6225
5 031 125,00 3,36
EUR
3 500
%100,3605
3 512 617,50 2,34
EUR
9 000
%100,3805
9 034 245,00 6,03
EUR
EUR
15 000
5 000
15 000
5 000
% 101,4100 15 211 500,0010,15
%100,5075
5 025 375,00 3,35
Investmentanteile
18 325 460,5012,22
18 325 460,50
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%). . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
485
655
40 000
485
655
EUR14 061,1600
EUR11 296,1800
40 000 EUR102,6700
6 819 662,60
7 398 997,90
12,22
4,55
4,94
4 106 800,00 2,74
123 773 701,00
82,56
Derivate
Swaps
-245 027,23-0,16
Equity-Swaps
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
Swap 3M Euribor/0,331% (MLL) 05.11.15 - 20.12.21
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
-12 305,93-0,01
150 000
-232 740,00-0,16
0,100
18,70 0,00
Bankguthaben
26 402 031,2117,61
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 14 925 555,41% 100
14 925 555,41 9,96
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 364 383,17% 100
52
314 912,15 0,21
2 161 563,65 1,44
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Termingeld
9 000 000,00 6,00
11 642,75
11 265,84% 100
4,63% 100
372,28% 100
150 187 393,66100,18
-27 320,68
-10 876,97% 100
-16 294,80% 100
-148,91% 100
Fondsvermögen
0,01
11 265,84 0,01
4,63 0,00
372,28 0,00
-0,02
-10 876,97-0,01
-16 294,80-0,01
-148,91 0,00
149 915 027,05100,00
Anteilwert140,68
Umlaufende Anteile
1 065 663,938
0,990
32,741
10,682
Gegenparteien
Deutsche Bank AG, Frankfurt; Deutsche Bank AG, London; Merrill Lynch International Ltd.
EUR
davon:
Bankguthaben
50 000,00
EUR50 000,00
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
per 30.12.2015
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
53
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
0,1150 %Austrian Anadi Bank 05/07.04.15 R.137
PF (AT0000112370) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0179749808). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (XS0197911141). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
ISH S. 30027 (DE000BLB0UY9). . . . . . . EUR
0,2350 %Berlin 10/28.01.15 A.298 LSA
(DE000A1CR2G4). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1310 %Berlin 11/27.10.15 A.360 LSA
(DE000A1K0052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0197413031) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0198182767) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0199088286) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0211712475) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0213516874) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1390 %HSH Nordbank 03/16.04.15 MTN S.314
Tr.1 (XS0166807536) . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0980 %HSH Nordbank 04/18.12.15 E.10032
IHS (DE000A0AHR89) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1740 %HSH Nordbank 05/12.01.15 E.10072
IHS (DE000HSH0FB9) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0214167388) . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.333 (DE000LBB0YR5). . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.449 IHS MTN (XS0214412107). . . . . . EUR
S.445 MTN (XS0213727067) . . . . . . . . . EUR
S.472 IHS MTN (XS0221859852). . . . . . EUR
S.249 IHS MTN (XS0217871242). . . . . . EUR
R.361 IHS (DE000LBW4P10). . . . . . . . . EUR
54
3 000
13 400
2 000 1 600
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
S.271 IHS MTN (XS0223152934). . . . . . EUR
S.H151 IHS MTN (XS0201952230). . . . . EUR
E.587 IHS (DE000A0EPKP5). . . . . . . . . . EUR
MTN (DE0007840670) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0184680261) . . . . . . . . . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
3 000
1 000
1 200
9 500
5 000
1 000
5 000
3 000
1 500
1 500
Volumen in 1000
4 000
unbefristet
Gattung: 0,2190 % Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16 MTN
(DE000EAA0CH3), 0,0470 % Investitionsbank Berlin 13/24.10.18
S.137 IHS (DE000A1X28K0), 0,0000 % L-Bank B-W-Förderbank
11/27.12.18 R.3119 IHS (DE000A1C9ZL6), 0,0000 %
Niedersachsen 12/06.11.17 A.569 LSA (DE000A1R0SF5),
(DE000A1X3MH0), 0,0000 % Schleswig-Holstein 13/28.11.18 A.1
LSA (DE000SHFM352)
EUR45 628
5 000
5 000
5 000
1 400
3 000
3 000
10 000
1 000
5 000
6 000
1 000
5 000
4 000
I. Erträge
davon:
136 899,27
248,72
139 660,92
2 303,06
209,87
II. Aufwendungen
davon:
Kostenpauschale. . . . . . . . . . . . . . EUR-1 529 942,18
davon:
-32 637,72
-1 529 942,18
-72 340,78
-1 634 920,68
-1 495 259,76
davon:
163 270 189,31
-13 257 818,31
1 563 824,50
-14 821 642,81
175 320,62
-272 664,57
-2 007 034,95
-194 109,91
149 915 027,05
3 644 218,32
aus:
403 657,64
249 099,38
2 991 461,30
-220 478,27
aus:
-144 256,97
-76 221,30
-2 201 144,86
-353 998,20
-1 847 146,66
3 644 218,32
-220 478,27
3 423 740,05
aus:
1 928 480,29
-2 007 034,95
-194 109,91
-2 201 144,86
-272 664,57
resultieren.
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 915 027,05
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 270 189,31
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 192 378,92
Anteilwert
EUR
140,68
140,83
140,20
Transaktionskosten
55
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
85 392 928,00
60,28
(DE000A1PGSG0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/19.09.17 S.139
IHS (DE000A1X28M6). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2980 %Investitionsbank Berlin 15/19.07.18 S.163
IHS (DE000A13R772). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3190 %LB Baden-Württemberg 15/22.09.17 S.754
IHS MTN (XS1296548214). . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %LB Hessen-Thüringen 13/28.06.16 S.H250
S.H274 (XS1280074664). . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 13/25.06.18 A.574 LSA
(DE000A1TNAJ0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2010 %Nordrhein-Westfalen 12/15.01.20 R.1206
LSA (DE000NRW0E19). . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Rheinland-Pfalz 14/16.03.16 LSA
(DE000RLP0561). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0330 %Schleswig-Holstein 13/30.04.20 A.1 LSA
(DE000SHFM311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3 000
%100,3500
3 010 500,00 2,13
EUR
8 000
%100,5020
8 040 160,00 5,68
EUR
3 000
3 000
%100,6890
3 020 670,00 2,13
EUR
5 000
%100,4625
5 023 125,00 3,55
EUR
10 000
10 000
EUR
5 000
5 000
%100,3040 10 030 400,00 7,08
%100,9925
5 049 625,00 3,56
EUR
7 000
7 000
%100,2380
7 016 660,00 4,95
EUR
5 000
%100,0535
5 002 675,00 3,53
EUR
5 000
5 000
%100,3770
5 018 850,00 3,54
EUR
8 900
8 900
%100,5170
8 946 013,00 6,32
EUR
5 000
5 000
%101,1530
5 057 650,00 3,57
EUR
10 000
10 000
EUR
5 000
5 000
%100,1625
5 008 125,00 3,54
EUR
5 000
5 000
%100,5495
5 027 475,00 3,55
%101,4100 10 141 000,00 7,16
Investmentanteile
25 704 613,5018,15
25 704 613,50
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
890
895
30 000
605
895
EUR14 061,1600
EUR11 296,1800
30 000 EUR102,6700
12 514 432,40
10 110 081,10
18,15
8,83
7,14
3 080 100,00 2,17
111 097 541,50
78,43
Derivate
Swaps
-808 706,19-0,57
Equity-Swaps
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
Swap 3M Euribor/0,42% (MLL) 19.11.15 - 20.12.22
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
-18 173,39-0,01
143 000
-790 554,05-0,56
0,100
21,25 0,00
Bankguthaben
31 490 477,0522,23
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26 661 041,88 %
100
26 661 041,8818,82
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 094 204,36% 100
414 874,08 0,29
1 914 561,09 1,35
Termingeld
56
2 500 000,00 1,76
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
12 699,78
11 559,37% 100
4,96% 100
1 135,45% 100
142 600 739,58100,67
-141 528,18
-126 699,99% 100
-14 828,19% 100
Fondsvermögen
0,01
11 559,37 0,01
4,96 0,00
1 135,45 0,00
-0,10
-126 699,99-0,09
-14 828,19-0,01
141 650 483,96100,00
Anteilwert138,69
Umlaufende Anteile
1 021 355,585
0,944
40,561
15,359
Gegenparteien
Deutsche Bank AG, Frankfurt; Deutsche Bank AG, London; Merrill Lynch International Ltd.
EUR
davon:
Bankguthaben
100 000,00
EUR100 000,00
in Stück bzw.
Whg. in 1000
befristet
3 000
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
unbefristet
gesamt
3 010 500,00
3 010 500,00
3 010 500,00
DekaBank
EUR
davon:
Aktien
3 307 880,83
EUR3 307 880,83
57
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
3)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
S.6482 IHS (DE0005564827). . . . . . . . . EUR
ÖPF S.7163 (DE0007271637). . . . . . . . . EUR
S.6105 IHS (DE0003161055). . . . . . . . . EUR
ISH S. 30027 (DE000BLB0UY9). . . . . . . EUR
0,3930 %Bremer LB KA Oldenburg 05/21.01.15
S.191 MTN (XS0209845386) . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0197413031) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0198182767) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0201243267) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0207178665) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0209710887) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0177737391) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0310 %Deutsche Hypothekenbank 12/16.10.15
HPF S.370 MTN (DE000DHY3707) . . . . EUR
58
5 000
1 000
800
1 600
2 600
100
6 500
2 000
5 000
5 000
1 300
5 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
MTN (DE000WLB1W22) . . . . . . . . . . . . EUR
Tr.1 (XS0166807536) . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0980 %HSH Nordbank 04/18.12.15 E.10032
IHS (DE000A0AHR89) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1740 %HSH Nordbank 05/12.01.15 E.10072
IHS (DE000HSH0FB9) . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.328 (DE000LBB0YL8). . . . . . . . . . . . . EUR
S.333 (DE000LBB0YR5). . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.256 IHS MTN (XS0220426703). . . . . . EUR
E.665 IHS (DE000LRP0V65). . . . . . . . . . EUR
S.1024 ÖPF (DE000LBW4PR0) . . . . . . . EUR
S.249 IHS MTN (XS0217871242). . . . . . EUR
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . EUR
R.361 IHS (DE000LBW4P10). . . . . . . . . EUR
S.253 IHS MTN (XS0218464815). . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
5 000
5 000
1 700
2 500
1 100
15 200
3 000
1 500
2 200
4 000
300
7 000
5 000
100
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
E.172 IHS (DE000LRP0YS9). . . . . . . . . . EUR
S.H125 IHS MTN (XS0181049205). . . . . EUR
MTN (DE0007840670) . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000NLB0WE3). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1820 %Westdt. ImmobilienBank 05/02.03.15
R.61 IHS (DE000A0D65H2) . . . . . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
800
1 000
4 400
5 000
10 800
1 000
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: 0,0000 % Niedersachsen 13/25.06.18 A.574 LSA
(DE000A1TNAJ0), 0,2010 % Nordrhein-Westfalen 12/15.01.20
R.1206 LSA (DE000NRW0E19), 0,0000 % Rheinland-Pfalz
14/16.03.16 LSA (DE000RLP0561)
EUR27 926
59
I. Erträge
davon:
128 882,00
103,34
7 194,53
138 192,05
1 957,52
-0,17
54,83
II. Aufwendungen
davon:
davon:
davon:
151 482 494,68
-10 618 967,49
2 037 540,75
-12 656 508,24
206 325,58
580 631,19
-916 955,72
-765 010,37
141 650 483,96
-35 730,46
-1 559 482,34
-65 712,08
-1 660 924,88
-1 522 732,83
4 022 023,52
-236 693,41
3 785 330,11
2 262 597,28
-916 955,72
-765 010,37
-1 681 966,09
580 631,19
resultieren.
4 022 023,52
aus:
236 199,92
233 419,01
3 552 404,59
-236 693,41
aus:
-164 609,66
-72 083,75
-1 681 966,09
aus:
-197 728,18
-1 484 237,91
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 650 483,96
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 482 494,68
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 506 831,16
Anteilwert
EUR
138,69
138,08
138,41
Transaktionskosten
60
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
580 853 554,00
65,59
0,1810 %Berlin 12/06.02.18 A.372 LSA
(DE000A1MLV17) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0710 %Berlin 12/29.05.18 A.381 LSA
(DE000A1PGND8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1PGSG0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V84) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0270 %Bremen 13/23.01.18 A.186 LSA
(DE000A1K0V50) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0770 %Bremen 13/23.04.20 A.188 LSA
(DE000A1K0V76) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1010 %Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA
(DE000A1680K4) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1020 %DNB Boligkredit 13/10.04.18 MTN PF
(XS0914395222). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0720 %Hessen 12/25.04.19 LSA
(DE000A1KRBD1) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0470 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18 S.137
IHS (DE000A1X28K0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000A13R715) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000A1X28M6) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Landesbank Baden-Württemberg
12/13.06.17 HYPF (DE000LB0M6X4) . . . . . . EUR
0,2520 %LB Hessen-Thüringen 12/11.01.16 ÖFP
(DE000HLB19J6) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %LB Hessen-Thüringen 13/28.06.16 S.H250
MTN ÖPF (XS0947791629). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 11/27.12.18 R.3119
IHS (DE000A1C9ZL6) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000A1C9ZW3) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %LfA Förderbank Bayern 07/09.02.17 R.262
IHS (DE0002111986). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1010 %LfA Förderbank Bayern 10/15.07.16 R.1088
IHS (DE000LFA0885). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1X3MH0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1TNAJ0) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1970 %Nordrhein-Westfalen 12/10.02.17 R.1179
LSA (DE000NRW0D85). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
LSA (DE000NRW0EG5) 3). . . . . . . . . . . . . . . EUR
LSA (DE000NRW0E76) 3). . . . . . . . . . . . . . . EUR
LSA (DE000NRW0E01). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
LSA (DE000NRW0DZ7). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1480 %NRW.BANK 12/18.01.17 A.15P IHS
(DE000NWB15P6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Rheinland-Pfalz 12/18.09.17 LSA
(DE000RLP0363) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000RLP0561) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Schleswig-Holstein 12/11.12.17 A.1 LSA
(DE000SHFM279) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000SHFM352) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5 000
5 000
10 000
10 000
5 000
5 000
%100,6460
5 032 300,00 0,57
%100,3245 10 032 450,00 1,13
%100,5705
5 028 525,00 0,57
50 000
%100,3500 50 175 000,00 5,67
30 000
5 000
%100,5020 30 150 600,00 3,40
20 000
%100,2910 20 058 200,00 2,27
25 000
25 000
%100,6890 25 172 250,00 2,84
5 000
5 000
10 000
10 000
6 800
6 800
20 000
%100,5420
5 027 100,00 0,57
%101,1650 10 116 500,00 1,14
%100,0850
6 805 780,00 0,77
%100,6550 20 131 000,00 2,27
7 000
7 000
13 000
13 000
%100,4625
%100,4410 13 057 330,00 1,47
7 032 375,00 0,79
10 000
10 000
%100,4830 10 048 300,00 1,13
48 500
48 500
%100,3040 48 647 440,00 5,49
10 000
10 000
%100,1100 10 011 000,00 1,13
20 000
%100,0070 20 001 400,00 2,26
23 000
5 000
%100,0535 23 012 305,00 2,60
25 000
25 000
%100,6225 25 155 625,00 2,84
15 000
%100,5785 15 086 775,00 1,70
10 000
%100,2430 10 024 300,00 1,13
5 000
%100,1065
5 005 325,00 0,57
5 000
%100,3805
5 019 025,00 0,57
5 000
25 000
4 000
14 000
%100,5170 25 129 250,00 2,84
%100,3695
4 014 780,00 0,45
14 000
%101,1260 14 157 640,00 1,60
20 000
%100,6210 20 124 200,00 2,27
8 000
8 000
%101,3000
8 104 000,00 0,92
5 000
5 000
%100,7230
5 036 150,00 0,57
5 000
5 000
%101,4100
5 070 500,00 0,57
6 400
6 400
%100,2785
6 417 824,00 0,72
14 000
%100,3540 14 049 560,00 1,59
45 000
45 000
%100,1625 45 073 125,00 5,09
22 000
%100,3875 22 085 250,00 2,49
31 600
%100,5075 31 760 370,00 3,59
31 600
61
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Investmentanteile
152 721 102,1217,25
152 721 102,12
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
4 195
5 344
3 550
4 900
EUR14 061,1600
EUR11 296,1800
58 986 566,20
60 366 785,92
17,25
6,66
6,82
325 000 325 000 EUR102,6700 33 367 750,00 3,77
733 574 656,12
82,84
Derivate
Swaps
-13 518 438,77-1,53
Equity-Swaps
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
-91 086,51-0,01
167 000
-4 444 083,39-0,50
735 000
-8 983 280,25-1,01
0,100
11,38 0,00
Bankguthaben
166 302 119,7018,78
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR135 914 376,94 %
100
135 914 376,9415,35
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
424 124,66% 100
387 742,76 0,04
EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Hannover). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 30 000 000,00% 100
30 000 000,00 3,39
Termingeld
116 027,20
36 175,30% 100
79 851,90% 100
899 992 814,40101,63
-918 194,55
-795 325,76% 100
-122 868,79% 100
Fondsvermögen
62
-0,10
-795 325,76-0,09
-122 868,79-0,01
885 556 169,70100,00
Anteilwert142,96
Umlaufende Anteile
0,01
36 175,30 0,00
79 851,90 0,01
6 194 300,540
0,964
35,207
8,257
Gegenparteien
in Stück bzw.
Whg. in 1000
befristet
0,1810 %Berlin 12/06.02.18 A.372 LSA. . . . . . . . . . . . . EUR
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA. . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA . . . . . . . . . . . EUR
0,0270 %Bremen 13/23.01.18 A.186 LSA . . . . . . . . . . . EUR
0,0770 %Bremen 13/23.04.20 A.188 LSA . . . . . . . . . . . EUR
0,1010 %Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA . . . . . . . . . . . EUR
0,0720 %Hessen 12/25.04.19 LSA. . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA. . . . . . . . . . . EUR
S.157 IHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.139 IHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2520 %LB Hessen-Thüringen 12/11.01.16 ÖFP . . . . . EUR
R.3119 IHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
R.3129 IHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1750 %Nordrhein-Westfalen 12/14.03.19 R.1187 LSA.EUR
0,1010 %Nordrhein-Westfalen 12/15.10.18 R.1218 LSA.EUR
0,0000 %Rheinland-Pfalz 12/18.09.17 LSA. . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Schleswig-Holstein 12/11.12.17 A.1 LSA . . . . EUR
0,0000 %Schleswig-Holstein 13/28.11.18 A.1 LSA . . . . EUR
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
unbefristet
5 000
10 000
45 000
30 000
20 000
25 000
10 000
20 000
2 600
5 032 300,00
10 032 450,00
45 157 500,00
30 150 600,00
20 058 200,00
25 172 250,00
10 116 500,00
20 131 000,00
2 612 025,00
10 000
10 048 300,00
48 000
20 000
48 145 920,00
20 001 400,00
25 000
25 155 625,00
15 000
25 000
14 000
20 000
13 000
45 000
22 000
31 500
15 086 775,00
25 129 250,00
14 157 640,00
20 124 200,00
13 046 020,00
45 073 125,00
22 085 250,00
31 659 862,50
gesamt
458 176 192,50
458 176 192,50
Barclays Bank PLC, London; Commerzbank AG, Frankfurt; Deutsche Bank AG, Frankfurt; DekaBank
EUR
davon:
Aktien
484 172 299,27
EUR96 269 936,21
EUR387 902 363,06
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
63
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
3)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
0,0310 %Baden-Württemberg 11/22.07.15 R.98
LSA (DE0001040723). . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.6105 IHS (DE0003161055). . . . . . . . . EUR
IHS (XS0192852431). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS S.30098 (DE000BLB1XH6) . . . . . . . EUR
0,1950 %Berlin 11/13.04.15 A.333 LSA
(DE000A1E8W47). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1ELUG0). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3930 %Bremer LB KA Oldenburg 05/21.01.15
S.191 MTN (XS0209845386) . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0197413031) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0198182767) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1490 %DekaBank DGZ 04/15.12.15
(DE000DK3YWR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0205173445) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0209710887) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0213516874) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (DE000WLB1W22) . . . . . . . . . . . . EUR
0,4130 %HSH N Finance (Guernsey) 03/21.12.15
MTN (XS0162446354) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3610 %HSH Nordbank 02/15.10.15 S.3898 IHS
(DE0002878980). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1310 %HSH Nordbank 04/22.10.15 MTN
(XS0188013881). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
20 000
64
10 000
37 200
20 000
4 600
2 000
15 000
27 400
1 900
20 000
26 000
25 000
25 000
15 000
24 600
14 500
10 000
20 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
0,1620 %HSH Nordbank 05/03.03.15 MTN
(XS0214026568). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1430 %HSH Nordbank 05/08.04.15 MTN
(XS0216256478). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1740 %HSH Nordbank 05/12.01.15 E.10072
IHS (DE000HSH0FB9) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1300 %HSH Nordbank 05/20.04.15 MTN
(XS0217047926). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0400 %HSH Nordbank 05/23.11.15 MTN
(XS0213160244). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2300 %HSH Nordbank 05/23.12.15 E.10091
IHS (DE000HSH1LW1). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1630 %Landesbank Berlin 04/18.12.15 MTN
(XS0197502643). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0214167388) . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.328 (DE000LBB0YL8). . . . . . . . . . . . . EUR
S.333 (DE000LBB0YR5). . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000SLB5193). . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.379 IHS MTN (XS0191128379). . . . . . EUR
S.256 IHS MTN (XS0220426703). . . . . . EUR
S.445 MTN (XS0213727067) . . . . . . . . . EUR
R.70 IHS (DE000A0EPN97) . . . . . . . . . . EUR
S.472 IHS MTN (XS0221859852). . . . . . EUR
S.430 MTN (XS0210003884) . . . . . . . . . EUR
S.454 MTN (XS0217677789) . . . . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
15 000
20 000
11 500
6 000
10 000
32 000
5 000
7 000
11 400
25 300
15 000
9 000
5 000
29 500
30 000
2 000
3 500
3 000
5 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
S.249 IHS MTN (XS0217871242). . . . . . EUR
R.63 IHS (DE000A0EPNH6). . . . . . . . . . EUR
R.361 IHS (DE000LBW4P10). . . . . . . . . EUR
S.253 IHS MTN (XS0218464815). . . . . . EUR
E.172 IHS (DE000LRP0YS9). . . . . . . . . . EUR
S.H173 IHS MTN (DE000A0EPLK4). . . . EUR
E.587 IHS (DE000A0EPKP5). . . . . . . . . . EUR
0,0000 %LfA Förderbank Bayern 07/28.09.15
R.1001 IHS (DE000LFA0018). . . . . . . . . EUR
IHS (DE000NLB0WE3). . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0192311198) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2060 %NRW.BANK 12/09.11.15 A.15B IHS
(DE000NWB15B6) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A0SLE62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Verkäufe
bzw.
Abgänge
3 700
7 000
15 000
5 400
5 000
16 000
3 000
67 300
2 250
9 200
5 000
10 000
1 000
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: 0,0310 % Baden-Württemberg 11/22.07.15 R.98 LSA
(DE0001040723), 0,0920 % Bayerische Landesbank 04/15.12.15
S.6105 IHS (DE0003161055), 0,1110 % Brandenburg 11/15.07.15
LSA (DE000A1ELUG0), 0,0000 % Brandenburg 12/28.11.17 LSA
(DE000A1PGSG0), 0,1540 % Erste Abwicklungsanstalt
04/30.12.15 MTN (DE000WLB1W22), 0,0000 % Investitionsbank
Berlin 14/19.09.17 S.139 IHS (DE000A1X28M6), 0,0000 % L-Bank
B-W-Förderbank 11/27.12.18 R.3119 IHS (DE000A1C9ZL6),
0,2520 % LB Hessen-Thüringen 12/11.01.16 ÖFP
(DE000HLB19J6), 0,0000 % Niedersachsen 13/25.06.18 A.574
LSA (DE000A1TNAJ0), 0,1970 % Nordrhein-Westfalen
12/10.02.17 R.1179 LSA (DE000NRW0D85), 0,1010 % NordrheinWestfalen 12/15.10.18 R.1218 LSA (DE000NRW0E76), 0,2060 %
NRW.BANK 12/09.11.15 A.15B IHS (DE000NWB15B6), 0,0000 %
Rheinland-Pfalz 12/18.09.17 LSA (DE000RLP0363), 0,0000 %
Rheinland-Pfalz 14/16.03.16 LSA (DE000RLP0561), 0,0000 %
Schleswig-Holstein 12/11.12.17 A.1 LSA (DE000SHFM279)
EUR648 851
Volumen in 1000
in Pension genommen
(Basiswerte: Hewlett-Packard 16.10.15)
EUR
37 039
65
des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 041 517 072,96
I. Erträge
davon:
aus Pensionsgeschäften 1). . . . . . EUR-49,74
davon:
Kompensationszahlungen. . . . . . . EUR175 883,61
752 111,91
610,10
34 509,80
1 309 796,50
346 681,44
-0,36
175 883,61
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR -133 875 632,71
109 211,10
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -133 984 843,81
-627 540,13
3. Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -21 457 730,42
davon:
-2 853 728,69
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste. . . EUR -13 365 585,49
885 556 169,70
II. Aufwendungen
5 828 476,76
davon:
davon:
-210 954,95
-9 856 729,64
aus:
3 978 157,08
1 476 317,60
374 002,08
-550 160,11
-1 758 844,80
aus:
-705 850,74
-21,80
-1 052 972,26
-10 617 844,70
-16 219 314,18
-9 308 048,20
aus:
-2 723 417,16
-13 495 897,02
5 828 476,76
-1 758 844,80
4 069 631,96
-5 238 416,24
-2 853 728,69
-13 365 585,49
-16 219 314,18
-21 457 730,42
resultieren.
Fondsvermögen
am Ende des
Anteilwert
EUR
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 556 169,70
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 041 517 072,96
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 090 647 143,88
142,96
146,35
141,39
Transaktionskosten
1) Es handelt sich um negative Zins-Ergebnisse aus Pensionsgeschäften.
66
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
32 644 787,50
81,18
0,0000 %Bremen 13/11.03.16 A.187 LSA
(DE000EAA0CH3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %FMS Wertmanagement 13/23.01.18 S.50078
IHS MTN (DE000A1REUS2) 3) . . . . . . . . . . . 0,0720 %Hessen 12/25.04.19 LSA (DE000A1KRBD1). 0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/19.09.17 S.139
IHS (DE000A1X28M6). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1010 %LfA Förderbank Bayern 12/25.05.18 R.1123
IHS (DE000LFA1230). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 12/06.11.17 A.569 LSA
(DE000A1R0SF5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1010 %Nordrhein-Westfalen 12/15.10.18 R.1218
LSA (DE000NRW0E76). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3 000
3 000
%100,4500
3 013 500,00 7,49
EUR
3 000
%100,2910
3 008 730,00 7,48
EUR
2 500
2 500
%100,1870
2 504 675,00 6,23
EUR
EUR
2 000
2 000
2 500
%100,4355
%100,6550
2 008 710,00 5,00
2 516 375,00 6,26
EUR
3 000
%100,4625
3 013 875,00 7,49
EUR
5 000
5 000
% 100,3040
5 015 200,0012,47
4 000
EUR
4 000
% 100,5915
4 023 660,0010,01
EUR
2 500
%100,3605
2 509 012,50 6,24
EUR
5 000
% 100,6210
5 031 050,0012,51
Investmentanteile
1 524 810,203,79
1 524 810,20
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,79
Stück
16
EUR11 812,5000
189 000,00
0,47
Stück
95
EUR14 061,1600
1 335 810,20
3,32
35
34 169 597,70
84,97
Derivate
Swaps
-7 965,31-0,02
Equity-Swaps
Swap Gap DWS FlexPension 2025 SP (DBK) 31.12.2025
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
-7 992,86-0,02
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
(OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,100
27,55 0,00
Bankguthaben
6 091 039,4715,14
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 800 977,66% 100
3 800 977,66 9,45
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0,47% 100
290 061,38 0,72
0,43 0,00
Termingeld
2 727,40
2 464,18% 100
20,86% 100
242,36% 100
2 000 000,00 4,97
40 263 392,12100,12
-41 501,96
-36 622,54% 100
-4 879,42% 100
0,01
2 464,18 0,01
20,86 0,00
242,36 0,00
-0,10
-36 622,54-0,09
-4 879,42-0,01
67
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Fondsvermögen
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
40 213 897,30100,00
Anteilwert139,85
Umlaufende Anteile
287 549,023
0,997
3,011
2,078
Gegenparteien
EUR
davon:
Bankguthaben
50 000,00
EUR50 000,00
in Stück bzw.
Whg. in 1000
befristet
0,0000 %FMS Wertmanagement 13/23.01.18 S.50078
IHS MTN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2 000
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
unbefristet
gesamt
2 008 710,00
2 008 710,00
2 008 710,00
Société Générale S.A. London Branch
EUR
davon:
EUR2 135 861,92
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
68
= Over the Counter
2 135 861,92
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
3)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
ÖPF S.7163 (DE0007271637). . . . . . . . . EUR
MTN (XS0174559665) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (DE000WLB1W22) . . . . . . . . . . . . EUR
0,0980 %HSH Nordbank 04/18.12.15 E.10032
IHS (DE000A0AHR89) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1430 %HSH Nordbank 05/08.04.15 MTN
(XS0216256478). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.333 (DE000LBB0YR5). . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000SLB5185). . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.445 MTN (XS0213727067) . . . . . . . . . EUR
R.79 IHS (DE000A0EZDQ7). . . . . . . . . . EUR
S.249 IHS MTN (XS0217871242). . . . . . EUR
S.H125 IHS MTN (XS0181049205). . . . . EUR
500
1 000
3 000
600
5 000
5 500
1 000
4 000
1 000
500
1 200
4 000
69
I. Erträge
davon:
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . EUR354,99
39 292,46
42,44
1 726,40
41 416,25
354,99
-0,04
davon:
46 331 616,09
-5 692 797,64
4 217 859,28
-9 910 656,92
-29 184,24
-395 736,91
-66 193,68
9 647,26
40 213 897,30
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-5 999,63
-444 182,05
-19 320,00
-469 501,68
-428 085,43
166 119,69
-77 224,75
88 894,94
-339 190,49
-66 193,68
9 647,26
-56 546,42
-395 736,91
resultieren.
166 119,69
aus:
86 633,64
79 486,05
-77 224,75
aus:
-36 084,33
-41 140,42
-56 546,42
aus:
-50 489,00
-6 057,42
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 213 897,30
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 331 616,09
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 651 301,09
Anteilwert
EUR
139,85
141,25
136,35
Transaktionskosten
70
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
2 009 410,00
4,98
0,0240 %Saarland 14/09.10.18 R.3 MTN
LSA (DE000A1MA6G2). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2 000
2 000
%100,4705
Investmentanteile
37 435 044,4992,86
DB Portfolio Euro Liquidity (LU0080237943) (0,100%+) . Deutsche Institutional Cash Plus IC
(LU0099730524) (0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%). . DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%) . . . . . . DWS Rendite Optima Four Seasons
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 009 410,00 4,98
37 435 044,49
Stück
Stück
88 332 13 843 EUR 77,1400
549
117
EUR11 812,5000
92,86
6 813 930,4816,90
6 485 062,50
16,09
Stück
Stück
Stück
341
341 EUR14 061,1600
601
211
262 EUR11 296,1800
81 646 EUR 74,0400
4 794 855,56 11,89
6 789 004,18 16,84
6 045 069,8414,99
Stück
63 379
6 507 121,9316,14
3 500 EUR 102,6700
39 444 454,49
Bankguthaben
97,84
870 634,752,16
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
859 291,30% 100
859 291,30 2,13
285 819,00% 100
10 034,73% 100
2 169,51 0,01
9 173,94 0,02
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
14,92
14,92% 100
40 315 104,16100,00
-936,62
-496,68% 100
-355,88% 100
-84,06% 100
Fondsvermögen
0,00
14,92 0,00
0,00
-496,68 0,00
-355,88 0,00
-84,06 0,00
40 314 167,54100,00
Anteilwert125,64
Umlaufende Anteile
320 877,939
71
MSCI THE WORLD INDEX in EUR Constituents
0,176
18,226
3,789
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Investmentanteile
Deutsche Institutional Rendite 2017
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
72
730
I. Erträge
78,82
0,24
92 777,29
92 856,35
II. Aufwendungen
davon:
davon:
Taxe d’Abonnement. . . . . . . . . . . EUR-534,16
-1 583,98
-4 348,23
-534,16
-6 466,37
86 389,98
davon:
44 467 704,84
-4 401 367,30
5 851 864,88
-10 253 232,18
50 014,10
197 815,90
-497 782,73
42 583,57
40 314 167,54
650 754,47
aus:
206 534,65
1 135,54
443 084,28
-84 129,39
650 754,47
-84 129,39
aus:
-84 129,39
566 625,08
653 015,06
-455 199,16
-497 782,73
42 583,57
aus:
-176 514,41
-278 684,75
-455 199,16
197 815,90
resultieren.
Der Fonds investierte mehr als 20% seines Guthabens in Zielfonds. Auf der Ebene
der Zielfonds sind weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen angefallen. Soweit die
Zielfonds ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese auf Ebene des Fonds berücksichtigt (synthetische TER). Bei Nichtveröffentlichung einer TER auf Zielfondsebene wird
die All-In-Fee/Management-Fee zur Berechnung herangezogen. Die synthetische TER
belief sich auf 0,19%.
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 314 167,54
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 467 704,84
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 623 719,37
Anteilwert
EUR
125,64
124,93
124,59
Transaktionskosten
73
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
1 508 130,00
6,20
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 500
%100,5420
Investmentanteile
22 135 054,4591,10
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 508 130,00 6,21
22 135 054,45
Stück
Stück
51 258 EUR 77,1400
285
100
EUR11 812,5000
91,10
3 954 042,1216,27
3 366 562,50
13,86
Stück
Stück
Stück
185
13 EUR14 061,1600
384
37 EUR11 296,1800
47 853 EUR 74,0400
2 601 314,60 10,71
4 337 733,12 17,85
3 543 036,1214,58
Stück
42 197
4 332 365,9917,83
4 022 EUR 102,6700
23 643 184,45
Bankguthaben
97,30
655 976,272,70
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
644 132,68% 100
644 132,68 2,65
300 433,00% 100
10 460,46% 100
2 280,44 0,01
9 563,15 0,04
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
20,85
20,85% 100
24 299 181,57100,00
-702,55
-314,94% 100
-267,66% 100
-119,95% 100
Fondsvermögen
74
0,00
-314,94 0,00
-267,66 0,00
-119,95 0,00
24 298 479,02100,00
Anteilwert125,33
Umlaufende Anteile
0,00
20,85 0,00
193 881,843
0,159
21,429
3,310
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Investmentanteile
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
167
75
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer). . . . . . . . . EUR
Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer). . . . . EUR
Erträge aus Investmentzertifikaten. . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 560,45
0,25
56 552,20
-0,12
58 112,78
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-1 692,36
-78 756,49
-1 078,98
-81 527,83
-23 415,05
380 295,06
-423,65
379 871,41
356 456,36
-313 026,05
-21 153,64
-334 179,69
22 276,67
resultieren.
davon:
24 244 606,84
29 528,14
2 713 078,39
-2 683 550,25
2 067,37
22 276,67
-313 026,05
-21 153,64
24 298 479,02
380 295,06
aus:
31 438,33
1 185,49
347 671,24
-423,65
aus:
-423,65
-334 179,69
aus:
-75 126,89
-259 052,80
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 298 479,02
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 244 606,84
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 445 867,36
Anteilwert
EUR
125,33
125,20
124,51
Transaktionskosten
76
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
1 508 130,00
5,68
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 500
%100,5420
Investmentanteile
24 636 700,1992,70
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 508 130,00 5,68
24 636 700,19
Stück
Stück
50 233 EUR 77,1400
374
Stück
Stück
Stück
198
128
422
63
54 344
Stück
46 451
EUR11 812,5000
92,70
3 874 973,6214,58
4 417 875,00
16,63
127 EUR14 061,1600
33 EUR11 296,1800
5 298 EUR 74,0400
2 784 109,68 10,48
4 766 987,96 17,94
4 023 629,7615,14
10 587 EUR 102,6700
4 769 124,1717,95
26 144 830,19
Bankguthaben
98,38
429 166,961,62
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
415 597,94% 100
415 597,94 1,56
182 981,00% 100
13 322,96% 100
1 388,92 0,01
12 180,10 0,05
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
17,38
17,38% 100
26 574 014,53100,00
-662,35
-338,78% 100
-239,63% 100
-83,94% 100
Fondsvermögen
0,00
17,38 0,00
0,00
-338,78 0,00
-239,63 0,00
-83,94 0,00
26 573 352,18100,00
Anteilwert128,41
Umlaufende Anteile
206 942,340
77
0,168
24,906
4,733
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Investmentanteile
Zinsswaps
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
78
Volumen in 1000
(Basiswerte: Swap 3M Euribor/0,331% (MLL) 05.11.15 - 20.12.21)
253
EUR53 000
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
1 494,80
0,32
59 733,73
-0,12
61 228,73
II. Aufwendungen
davon:
davon:
Taxe d’Abonnement. . . . . . . . . . . EUR-902,79
-1 196,44
-237 711,99
-902,79
-239 811,22
-178 582,49
642 740,23
-17 145,15
625 595,08
447 012,59
-363 651,79
-8 372,62
-372 024,41
74 988,18
resultieren.
davon:
28 564 210,42
-2 093 384,90
2 332 826,17
-4 426 211,07
27 538,48
74 988,18
-363 651,79
-8 372,62
26 573 352,18
642 740,23
aus:
60 039,75
1 367,38
581 333,10
-17 145,15
aus:
-17 145,15
-372 024,41
aus:
-91 143,34
-280 881,07
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 573 352,18
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 564 210,42
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 780 361,86
Anteilwert
EUR
128,41
127,93
127,32
Transaktionskosten
79
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
1 508 130,00
6,62
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 500
%100,5420
Investmentanteile
20 830 843,4391,44
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 508 130,00 6,62
20 830 843,43
Stück
Stück
46 028
13 703 EUR 77,1400
250
36
EUR11 812,5000
91,44
3 550 599,9215,59
2 953 125,00
12,96
Stück
Stück
Stück
240
135
145 EUR14 061,1600
367
31 EUR11 296,1800
36 007 EUR 74,0400
3 374 678,40 14,81
4 145 698,06 18,20
2 665 958,2811,70
Stück
40 331
4 140 783,7718,18
3 723 EUR 102,6700
22 338 973,43
Bankguthaben
98,06
460 717,532,02
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
447 131,69% 100
447 131,69 1,96
570,00% 100
14 855,86% 100
4,33 0,00
13 581,51 0,06
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
24,29
24,29% 100
22 799 715,25100,08
-19 350,61
-19 012,27% 100
-338,34% 100
Fondsvermögen
80
-0,08
-19 012,27-0,08
-338,34 0,00
22 780 364,64100,00
Anteilwert129,92
Umlaufende Anteile
0,00
24,29 0,00
175 338,208
0,110
31,885
9,177
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Investmentanteile
Zinsswaps
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Volumen in 1000
EUR45 000
(Basiswerte: Swap 3M Euribor/0,564% (DBK) 02.12.14 - 28.12.22)
112
81
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
1 567,56
0,36
52 960,25
-0,15
54 528,02
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-1 643,31
-223 995,73
-1 065,35
-226 704,39
-172 176,37
449 538,89
-7 529,34
davon:
22 806 860,00
-236 025,92
2 134 805,02
-2 370 830,94
75,10
209 455,46
-45 189,09
-15 188,63
22 780 364,64
449 538,89
aus:
22 941,16
1 379,48
425 218,25
-7 529,34
aus:
-7 529,34
-60 377,72
-60 377,72
442 009,55
269 833,18
aus:
-45 189,09
-15 188,63
-60 377,72
209 455,46
resultieren.
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 780 364,64
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 806 860,00
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 716 248,05
Anteilwert
EUR
129,92
128,75
129,56
Transaktionskosten
82
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
5 032 060,00
16,66
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Niedersachsen 14/09.01.19 A.579
LSA (DE000A1YC665). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
R.1240 LSA (DE000NRW21T2). . . . . . . . . . . EUR
1 500
%100,5420
1 508 130,00 4,99
1 500
%100,5620
1 508 430,00 4,99
2 000
%100,7750
2 015 500,00 6,67
Investmentanteile
25 054 390,6182,94
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 054 390,61
Stück
Stück
47 756
10 404
315
3 527 EUR 77,1400
145
EUR11 812,5000
82,94
3 683 897,8412,20
3 720 937,50
12,32
Stück
Stück
Stück
306
134
192 EUR14 061,1600
376
264
467 EUR11 296,1800
56 598 16 889 EUR 74,0400
4 302 714,96 14,24
4 247 363,68 14,06
4 190 515,9213,87
Stück
47 813
4 908 960,7116,25
9 293 14 245 EUR 102,6700
30 086 450,61
99,60
Derivate
Swaps
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
Swap 3M Euribor/0,484% (DBK)
27.11.15 - 20.12.23 (OTC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-366 664,50-1,21
30 000
Bankguthaben
-366 664,50-1,21
512 117,431,69
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
501 621,89% 100
501 621,89 1,66
119 253,00% 100
10 490,21% 100
905,19 0,00
9 590,35 0,03
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
60,78
60,78% 100
30 598 628,82101,29
-25 134,51
-24 422,64% 100
-711,87% 100
Fondsvermögen
0,00
60,78 0,00
-0,08
-24 422,64-0,08
-711,87 0,00
30 206 829,81100,00
Anteilwert136,32
Umlaufende Anteile
221 587,164
83
0,179
30,529
2,943
Gegenparteien
Deutsche Bank AG, Frankfurt
Marktschlüssel
Terminbörsen
OTC
= Over the Counter
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
84
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Investmentanteile
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
304
85
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
3 965,19
0,25
66 738,66
-0,19
70 703,91
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-1 116,52
-304 748,01
-2 535,11
-308 399,64
-237 695,73
198 243,54
-116 580,25
81 663,29
-156 032,44
-197 207,86
-272 189,96
-469 397,82
-625 430,26
resultieren.
davon:
39 920 283,81
-9 079 399,46
4 774 707,27
-13 854 106,73
-8 624,28
-625 430,26
-197 207,86
-272 189,96
30 206 829,81
198 243,54
aus:
165 995,58
18 482,97
13 764,99
-116 580,25
aus:
-116 580,25
-469 397,82
aus:
-102 733,32
-366 664,50
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 206 829,81
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 920 283,81
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 947 184,34
Anteilwert
EUR
136,32
139,15
133,21
Transaktionskosten
86
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
28 132 360,00
18,74
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 14/09.01.19 A.579
LSA (DE000A1YC665). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Rheinland-Pfalz 12/18.09.17
LSA (DE000RLP0363) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Sachsen-Anhalt 13/08.03.19 MTN
LSA (DE000A1R0Z10). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4 000
%100,5420
4 021 680,00 2,68
EUR
4 000
%100,5620
4 022 480,00 2,68
EUR
10 000
%100,3540 10 035 400,00 6,68
EUR
10 000
%100,5280 10 052 800,00 6,70
Investmentanteile
119 694 718,1479,72
DB Portfolio Euro Liquidity (LU0080237943) (0,100%+) . Stück
(LU0193172185) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(LU0099730524) (0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%) . . . . . . Stück
DWS Rendite Optima Four Seasons
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
119 694 718,14
194 948
79,72
50 746 EUR 77,1400 15 038 288,7210,02
1 044
EUR11 812,5000
12 332 250,00
8,21
1 925
607
231 EUR14 061,1600
27 067 733,00 18,03
2 286
468 EUR11 296,1800
25 823 067,48 17,20
183 831EUR 74,0400 13 610 847,24 9,07
251 510
17 797 12 158 EUR 102,6700 25 822 531,7017,20
147 827 078,14
Bankguthaben
98,46
2 449 201,751,63
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 432 806,99% 100
2 432 806,99 1,62
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
624 217,00% 100
12 750,37% 100
2 880,86
2,33% 100
2 878,53% 100
4 738,13 0,00
11 656,63 0,01
150 279 160,75100,09
-132 386,07
-126 806,43% 100
-5 579,64% 100
Fondsvermögen
0,00
2,33 0,00
2 878,53 0,00
-0,09
-126 806,43-0,08
-5 579,64 0,00
150 146 774,68100,00
Anteilwert138,47
Umlaufende Anteile
1 084 334,657
87
0,093
0,453
0,354
in Stück bzw.
Whg. in 1000
befristet
10 000
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
unbefristet
gesamt
10 035 400,00
10 035 400,00
10 035 400,00
DekaBank
EUR
davon:
Aktien
11 022 421,22
EUR11 022 421,22
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
3)
88
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen in 1000
unbefristet
EUR14 032
Gattung: 0,0000 % Niedersachsen 14/09.01.19 A.579
LSA (DE000A1YC665), 0,0000 % Rheinland-Pfalz 12/18.09.17
LSA (DE000RLP0363)
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
10 000
Investmentanteile
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
953
89
I. Erträge
davon:
23 893,00
0,30
279 462,56
307 738,89
4 383,95
-0,92
davon:
155 752 675,81
-4 215 001,96
5 770 790,40
-9 985 792,36
-20 992,43
-1 369 906,74
-230 957,24
-93 412,91
150 146 774,68
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-6 803,55
-1 508 094,38
-19 237,07
-1 534 135,00
-1 226 396,11
200 458,79
-19 599,27
180 859,52
-1 045 536,59
-230 957,24
-93 412,91
-324 370,15
-1 369 906,74
resultieren.
200 458,79
aus:
180 242,25
20 216,54
-19 599,27
aus:
-19 599,27
-324 370,15
aus:
-324 370,15
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 146 774,68
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 752 675,81
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 018 037,47
Anteilwert
EUR
138,47
139,73
133,98
Transaktionskosten
von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0,00 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.
90
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
25 162 775,00
16,65
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 14/09.01.19 A.579
LSA (DE000A1YC665). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20
LSA R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . 0,0000 %Rheinland-Pfalz 12/18.09.17
LSA (DE000RLP0363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Schleswig-Holstein 12/11.12.17
A.1 LSA (DE000SHFM279). . . . . . . . . . . . . . EUR
5 000
%100,5420
EUR
5 000
%100,5620
5 028 100,00 3,33
EUR
5 000
5 000
%101,4100
5 070 500,00 3,36
EUR
5 000
%100,3540
5 017 700,00 3,32
EUR
5 000
%100,3875
5 019 375,00 3,32
Investmentanteile
124 519 513,8782,40
(LU0193172185) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(LU0099730524) (0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DWS Rendite Optima Four Seasons
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
5 027 100,00 3,33
124 519 513,87
215 950
82,40
133 465 EUR 77,1400 16 658 383,0011,02
1 081
EUR11 812,5000
12 769 312,50
8,45
1 939
653
250 EUR14 061,1600
27 264 589,24 18,04
2 425
286
174 EUR11 296,1800
27 393 236,50 18,13
176 114EUR 74,0400 13 039 480,56 8,63
266 821
32 763 43 678 EUR 102,6700 27 394 512,0718,13
149 682 288,87
Bankguthaben
99,05
1 554 816,751,03
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 524 649,03% 100
1 524 649,03 1,01
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
6 983,23% 100
1 906,42
1 673,75% 100
3,10% 100
229,57% 100
23 783,52 0,02
6 384,20 0,00
151 239 012,04100,08
-130 673,67
-127 292,81% 100
-3 380,86% 100
Fondsvermögen
0,00
1 673,75 0,00
3,10 0,00
229,57 0,00
-0,08
-127 292,81-0,08
-3 380,86 0,00
151 108 338,37100,00
Anteilwert136,87
Umlaufende Anteile
1 104 028,461
91
0,084
0,452
0,177
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
92
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
E.681 IHS (DE000LRP0WP9). . . . . . . . . EUR
10 000
Volumen in 1000
unbefristet
EUR15 039
Gattung: 0,0000 % Niedersachsen 14/09.01.19 A.579
LSA (DE000A1YC665), 0,0000 % Rheinland-Pfalz 12/18.09.17
LSA (DE000RLP0363), 0,0000 % Schleswig-Holstein 12/11.12.17
A.1 LSA (DE000SHFM279)
10 000
Investmentanteile
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
982
93
I. Erträge
davon:
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . EUR526,99
26 097,18
0,16
289 584,03
316 207,48
526,99
-0,88
davon:
161 353 443,44
-8 800 009,79
7 215 510,24
-16 015 520,03
-23 804,07
-1 421 291,21
-295 888,93
-54 932,95
151 108 338,37
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-5 798,94
-1 521 991,39
-17 429,56
-1 545 219,89
-1 229 012,41
245 314,67
-86 771,59
158 543,08
-1 070 469,33
-295 888,93
-54 932,95
-350 821,88
-1 421 291,21
resultieren.
245 314,67
aus:
222 490,10
22 824,57
-86 771,59
aus:
-86 771,59
-350 821,88
aus:
-350 821,88
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 108 338,37
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 353 443,44
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 435 063,96
Anteilwert
EUR
136,87
138,15
132,74
Transaktionskosten
94
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
28 211 225,00
19,86
0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 14/09.01.19 A.579 LSA
(DE000A1YC665). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Nordrhein-Westfalen 13/12.03.18 R.1240
LSA (DE000NRW21T2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . 0,0240 %Saarland 14/09.10.18 R.3 MTN LSA
(DE000A1MA6G2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5 000
%100,5420
5 027 100,00 3,54
EUR
5 000
%100,5620
5 028 100,00 3,54
EUR
8 000
%100,7750
8 062 000,00 5,67
EUR
5 000
5 000
%101,4100
5 070 500,00 3,57
EUR
5 000
5 000
%100,4705
5 023 525,00 3,54
Investmentanteile
111 487 747,1878,47
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
111 487 747,18
64 365
64 365EUR 77,1400
78,47
4 965 116,10 3,49
1 871
2 386
355 285
631
86 EUR14 061,1600
26 308 430,36 18,52
622
237 EUR11 296,1800
26 952 685,48 18,97
139 795 35 722 EUR 74,0400 26 305 301,4018,52
262 552
38 511 16 008 EUR 102,6700 26 956 213,8418,97
139 698 972,18
Bankguthaben
98,33
2 490 413,111,75
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 431 283,97% 100
2 431 283,97 1,71
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
38 528,35% 100
1 794,39
1 791,10% 100
3,29% 100
23 905,80 0,02
35 223,34 0,02
142 191 179,68100,08
-123 211,58
-119 429,19% 100
-3 782,39% 100
Fondsvermögen
0,00
1 791,10 0,00
3,29 0,00
-0,08
-119 429,19-0,08
-3 782,39 0,00
142 067 968,10100,00
Anteilwert140,60
Umlaufende Anteile
1 010 471,199
95
0,123
0,577
0,329
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Investmentanteile
S.6482 IHS (DE0005564827). . . . . . . . . EUR
Tr.1 (XS0166807536) . . . . . . . . . . . . . . . EUR
E.625 IHS (DE000A0AY4W1). . . . . . . . . EUR
96
Verkäufe
bzw.
Abgänge
13 300
10 000
10 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Verkäufe
bzw.
Abgänge
774
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
53 444,01
0,91
241 301,36
-0,78
294 745,50
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-10 871,26
-1 437 745,04
-21 885,63
-1 470 501,93
-1 175 756,43
davon:
146 650 924,26
-3 226 718,48
5 941 766,38
-9 168 484,86
-16 116,36
-1 340 121,32
-277 830,12
4 157,28
142 067 968,10
219 434,66
aus:
195 022,65
24 412,01
-110 126,71
aus:
-110 126,71
-273 672,84
aus:
-273 672,84
219 434,66
-110 126,71
109 307,95
-1 066 448,48
-277 830,12
4 157,28
-273 672,84
-1 340 121,32
resultieren.
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 067 968,10
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 650 924,26
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 040 445,14
Anteilwert
EUR
140,60
141,92
132,57
Transaktionskosten
97
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
41 190 972,50
29,14
(DE000A1PGSG0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0080 %Bremen 14/20.02.19 A.190 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 12/06.11.17 A.569 LSA
(DE000A1R0SF5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Saarland 13/15.09.16 R.1 MTN LSA
(DE000A1MA6D9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
13 000 12 000
EUR
5 500
EUR
10 000 10 000
%100,3500 13 045 500,00 9,23
%100,5420
EUR
5 000
5 000
%101,4100
EUR
7 500 5 000
%100,1215
Investmentanteile
5 070 500,00 3,59
7 509 112,50 5,31
98 437 279,4569,62
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
5 529 810,00 3,91
%100,3605 10 036 050,00 7,10
98 437 279,45
255 774
69,62
255 774 EUR 77,1400 19 730 406,3613,95
1 804
390 EUR14 061,1600
25 366 332,64 17,94
2 246
694 EUR11 296,1800
25 371 220,28 17,94
35 095EUR 74,0400 2 598 433,80 1,84
247 111
38 157 EUR 102,6700 25 370 886,3717,94
139 628 251,95
Bankguthaben
98,76
1 882 877,231,33
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 837 132,09% 100
1 837 132,09 1,30
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
663 844,00% 100
44 525,68% 100
1 714,89
1 710,38% 100
4,51% 100
5 038,92 0,00
40 706,22 0,03
141 512 844,07100,09
-125 037,78
-119 726,17% 100
-5 311,61% 100
Fondsvermögen
98
-0,09
-119 726,17-0,08
-5 311,61 0,00
141 387 806,29100,00
Anteilwert141,59
Umlaufende Anteile
0,00
1 710,38 0,00
4,51 0,00
998 562,431
0,037
0,778
0,356
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
ISH S. 30027 (DE000BLB0UY9). . . . . . . EUR
6 000
Investmentanteile
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
995
99
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
48 704,61
1,06
175 427,84
-0,84
224 132,67
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-7 858,37
-1 464 287,40
-32 110,52
-1 504 256,29
-1 280 123,62
242 999,19
-1 061,66
241 937,53
-1 038 186,09
-194 723,77
-119 915,72
-314 639,49
-1 352 825,58
resultieren.
davon:
144 635 871,38
-1 879 084,77
6 343 663,61
-8 222 748,38
-16 154,74
-1 352 825,58
-194 723,77
-119 915,72
141 387 806,29
242 999,19
aus:
238 392,01
4 607,18
-1 061,66
aus:
-1 061,66
-314 639,49
aus:
-314 539,51
-99,98
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 387 806,29
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 635 871,38
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 790 635,56
Anteilwert
EUR
141,59
142,94
133,63
Transaktionskosten
100
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
39 193 865,00
25,78
0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Landesbank Berlin 15/30.06.16 IHS S.535
(DE000A13SNQ9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0670 %LB Hessen-Thüringen 12/18.03.16 S.0511B/
011 ÖPF (DE000HLB2CF6). . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Niedersachsen 12/06.11.17 A.569 LSA
(DE000A1R0SF5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Schleswig-Holstein 13/28.11.18 A.1 LSA
(DE000SHFM352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5 000
%100,5020
EUR
5 000
%100,5420
5 027 100,00 3,31
EUR
5 000
5 000
%100,0210
5 001 050,00 3,29
EUR
4 000
%100,0335
4 001 340,00 2,63
EUR
5 000
%100,3605
5 018 025,00 3,30
EUR
5 000
%101,4100
5 070 500,00 3,33
EUR
5 000
10 000
%100,5075 10 050 750,00 6,61
Investmentanteile
111 715 609,1973,47
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
5 025 100,00 3,30
111 715 609,19
298 189
73,47
298 189 EUR 77,1400 23 002 299,4615,13
2 050
345
524 EUR14 061,1600
28 825 378,00 18,96
2 552
272
557 EUR11 296,1800
28 827 851,36 18,96
30 197EUR 74,0400 2 235 785,88 1,47
280 747
14 933 45 393 EUR 102,6700 28 824 294,4918,96
150 909 474,19
Bankguthaben
99,25
1 271 809,480,84
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 230 489,71% 100
1 230 489,71 0,81
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
16 560,14% 100
1 980,01
1 980,01% 100
26 180,18 0,02
15 139,59 0,01
152 183 263,68100,09
-134 336,47
-129 348,40% 100
-4 988,07% 100
Fondsvermögen
0,00
1 980,01 0,00
-0,09
-129 348,40-0,09
-4 988,07 0,00
152 048 927,21100,00
Anteilwert143,65
Umlaufende Anteile
1 058 472,478
101
0,066
0,671
0,177
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
131,743407 =EUR 1
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Investmentanteile
S.30 107 IHS (DE000BLB1XS3). . . . . . . EUR
0,1810 %Berlin 11/10.02.15 A.332 LSA
(DE000A1E8W39). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0213516874) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0217513919) . . . . . . . . . . . . . . EUR
102
Verkäufe
bzw.
Abgänge
5 000
5 000
5 000
5 000
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Verkäufe
bzw.
Abgänge
1 173
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
33 248,30
0,39
274 190,84
-1,28
307 438,25
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-14 608,37
-1 542 232,97
-23 175,88
-1 580 017,22
-1 272 578,97
247 462,58
-136 031,43
111 431,15
-1 161 147,82
-288 218,49
-7 739,12
-295 957,61
-1 457 105,43
resultieren.
davon:
162 615 146,20
-9 058 753,43
5 467 707,38
-14 526 460,81
-50 360,13
-1 457 105,43
-288 218,49
-7 739,12
152 048 927,21
247 462,58
aus:
243 463,36
3 999,22
-136 031,43
aus:
-136 031,43
-295 957,61
aus:
-295 857,63
-99,98
Fondsvermögen
am Ende des
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 048 927,21
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 615 146,20
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 673 535 272,50
Anteilwert
EUR
143,65
145,01
134,83
Transaktionskosten
103
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
63 766 912,00
40,45
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1K0SX5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 14/14.07.17 A.194 LSA
(DE000A11QJX1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2190 %Daimler 14/27.01.17 MTN (DE000A1YC3F5). EUR
0,3170 %Erste Abwicklungsanstalt 12/04.04.16 MTN
IHS (DE000EAA0CY8). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hamburg 13/26.11.18 A.10 LSA
(DE000A1R0ZA1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0670 %LB Hessen-Thüringen 12/18.03.16 S.0511B/
011 ÖPF (DE000HLB2CF6). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3510 %LB Hessen-Thüringen 15/25.08.17 MTN IHS
S.H274 (XS1280074664). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000A1C9ZL6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,4480 %Lloyds Bank 15/21.08.17 MTN
(XS1278908626). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1R0SF5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1TNAJ0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1YC665). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
LSA (DE000NRW0D85). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN LSA (DE000NRW22T0). . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Saarland 11/17.01.17 R.2 LSA
(DE000A1EV8M1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0240 %Saarland 14/09.10.18 R.3 MTN LSA
(DE000A1MA6G2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000SHFM279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000SHFM352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 300 6 000
%100,3245
1 304 218,50 0,83
1 000
10 000 9 000
%100,2820
1 002 820,00 0,64
3 000 17 000
%100,5020
3 015 060,00 1,91
2 000 13 000 %100,2875 2 005 750,00 1,27
3 000
3 000 % 99,8860 2 996 580,001,90
5 000
20 000 15 000
%100,0570
5 002 850,00 3,17
8 000 52 000
%100,3160
8 025 280,00 5,09
3 000
15 000 22 000
%100,4625
3 013 875,00 1,91
5 000 30 000
%100,0335
5 001 675,00 3,17
5 000
5 000
%100,3770
5 018 850,00 3,18
1 000 9 000
%100,6225
1 006 225,00 0,64
5 000
5 000
%100,5260
5 026 300,00 3,19
1 000 9 000
%100,3605
1 003 605,00 0,64
1 000 9 000
%100,5170
1 005 170,00 0,64
1 000 4 000
%100,5620
1 005 620,00 0,64
1 300 7 000
%100,3695
1 304 803,50 0,83
3 000 17 000
%100,3120
3 009 360,00 1,91
6 000
40 000 34 000 % 99,6640 5 979 840,003,79
1 000 9 000
%100,4705
1 004 705,00 0,64
1 000
5 000 4 000
%100,3875
1 003 875,00 0,64
6 000 34 000
%100,5075
6 030 450,00 3,83
Investmentanteile
90 632 333,0257,49
DB Portfolio Euro Liquidity (LU0080237943) (0,100%+) . Deutsche Institutional Money plus IC
(LU0099730524) (0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%). . DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%) . . . . . . DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524)
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 632 333,02
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
244 671
57,49
244 671 EUR 77,1400 18 873 920,9411,97
1 679
2 474
26 193 EUR14 061,1600
23 608 687,64 14,98
2 086
3 069
32 605 EUR11 296,1800
23 563 831,48 14,95
34 580212 420 EUR 74,0400 2 560 303,20 1,62
214 528
324 7293 570 363 EUR 102,6700
22 025 589,76 13,97
154 399 245,02
Bankguthaben
97,94
3 382 740,212,14
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 330 949,60% 100
3 330 949,60 2,11
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
56 650,12% 100
9 718,65
9 309,57% 100
409,08% 100
104
51 790,61 0,03
0,01
9 309,57 0,01
409,08 0,00
157 791 703,88100,09
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
-143 975,63
-135 524,66% 100
-8 450,97% 100
Fondsvermögen
-0,09
-135 524,66-0,09
-8 450,97-0,00
157 647 728,25100,00
Anteilwert143,53
Umlaufende Anteile
1 098 343,341
0,065
0,819
0,208
per 30.12.2015
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
1,093830 =EUR 1
Fußnoten
1)
105
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
S.30 107 IHS (DE000BLB1XS3). . . . . . . EUR
MTN (XS0207071605) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0201633053) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0213516874) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0980 %HSH Nordbank 04/18.12.15 E.10032
IHS (DE000A0AHR89) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1630 %Landesbank Berlin 04/18.12.15 MTN
(XS0197502643). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.445 MTN (XS0213727067) . . . . . . . . . EUR
S.444 IHS MTN (XS0214445610). . . . . . EUR
35 000
10 000
10 000
45 000
25 000
30 000
25 000
24 500
Investmentanteile
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
9 800
106
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: 0,0340 % Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA (DE000A1REZ41),
0,0000 % Hamburg 13/26.11.18 A.10 LSA (DE000A1R0ZA1),
0,0000 % Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA (DE000A1RQBP2),
0,0000 % Niedersachsen 12/06.11.17 A.569 LSA (DE000A1R0SF5),
0,0000 % Niedersachsen 13/25.06.18 A.574 LSA (DE000A1TNAJ0),
0,1970 % Nordrhein-Westfalen 12/10.02.17 R.1179 LSA
(DE000NRW0D85), 0,0000 % Nordrhein-Westfalen 13/15.09.17
R.1270 MTN LSA (DE000NRW22T0), 0,0000 % Schleswig-Holstein
13/28.11.18 A.1 LSA (DE000SHFM352)
EUR129 916
des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 877 465 028,35
I. Erträge
davon:
67 477,62
1,35
276 838,31
353 966,33
4 894,10
-1,29
4 756,24
II. Aufwendungen
davon:
davon:
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR-1 709 429 883,50
80 081 594,37
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR-1 789 511 477,87
-6 086 387,32
-4 301 029,28
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . .EUR -10 920 535,05
8 260 346,27
157 647 728,25
-56 062,70
-1 645 774,65
-32 738,71
5 678 965,61
aus:
5 673 706,78
5 258,83
-5 939 196,38
aus:
-5 939 196,38
-1 734 576,06
-2 660 188,78
-1 380 609,73
aus:
-2 659 988,84
-199,94
5 678 965,61
-5 939 196,38
-260 230,77
-1 640 840,50
-10 920 535,05
8 260 346,27
-2 660 188,78
-4 301 029,28
resultieren.
Fondsvermögen
am Ende des
Anteilwert
EUR
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 647 728,25
143,53
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 877 465 028,35
144,98
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
-
Transaktionskosten
107
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
511 786 771,80
29,53
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1K0SX5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1PGSG0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 14/14.07.17 A.194 LSA
(DE000A11QJX1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1370 %Canadian Imperial Bank Comm. 15/08.09.17
MTN (XS1287780719). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1020 %DNB Boligkredit 13/10.04.18 MTN PF
(XS0914395222). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hamburg 13/26.11.18 A.10 LSA
(DE000A1R0ZA1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,6290 %ING Bank 15/14.08.17 MTN
(XS1275474085). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Landesbank Baden-Württemberg
12/13.06.17 HYPF (DE000LB0M6X4) . . . . . . EUR
0,0000 %Landesbank Berlin 15/30.06.16 IHS S.535
(DE000A13SNQ9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0670 %LB Hessen-Thüringen 12/18.03.16 S.0511B/
011 ÖPF (DE000HLB2CF6). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3510 %LB Hessen-Thüringen 15/25.08.17 MTN IHS
S.H274 (XS1280074664). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS (DE000A1C9ZL6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,4480 %Lloyds Bank 15/21.08.17 MTN
(XS1278908626). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1670 %National Bank of Canada 15/09.09.17 MTN
(XS1288327775). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1R0SF5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1TNAJ0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1YC665). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
LSA (DE000NRW0D85). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN LSA (DE000NRW22T0). . . . . . . . . . . . . EUR
0,2360 %Nordrhein-Westfalen 15/28.10.20 LSA
R.1381 (DE000NRW0HM6). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Saarland 11/17.01.17 R.2 LSA
(DE000A1EV8M1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1MA6D9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000A1MA6G2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000SHFM279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
(DE000SHFM352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6 000
6 000
%100,3245
6 019 470,00 0,35
%100,2820
9 025 380,00 0,52
9 000
9 000
12 000
12 000
%100,3500 12 042 000,00 0,69
17 000
17 000
%100,5020 17 085 340,00 0,99
13 000
13 000
%100,2875 13 037 375,00 0,75
15 460
15 460
%100,0210 15 463 246,60 0,89
10 000
10 000
%100,0850 10 008 500,00 0,58
52 000
52 000
%100,3160 52 164 320,00 3,01
22 000
22 000
%100,4625 22 101 750,00 1,27
10 000
10 000
%100,7150 10 071 500,00 0,58
10 000
10 000
%100,1100 10 011 000,00 0,58
20 000
20 000
%100,0210 20 004 200,00 1,15
30 000
30 000
%100,0335 30 010 050,00 1,73
30 000
30 000
%100,3770 30 113 100,00 1,74
9 000
9 000
35 000
35 000
%100,6225
%100,5260 35 184 100,00 2,03
9 056 025,00 0,52
32 528
32 528
%100,0900 32 557 275,20 1,88
19 000
19 000
%100,3605 19 068 495,00 1,10
9 000
9 000
%100,5170
9 046 530,00 0,52
4 000
4 000
%100,5620
4 022 480,00 0,23
7 000
7 000
%100,3695
7 025 865,00 0,41
17 000
17 000
%100,3120 17 053 040,00 0,98
35 000
35 000
%101,4100 35 493 500,00 2,05
34 000
34 000 % 99,6640 33 885 760,001,95
5 000
5 000
%100,1215
5 006 075,00 0,29
9 000
9 000
%100,4705
9 042 345,00 0,52
4 000
4 000
%100,3875
4 015 500,00 0,23
34 000
34 000
%100,5075 34 172 550,00 1,97
Investmentanteile
1 194 612 388,4968,91
1 194 612 388,49
68,91
DB Portfolio Euro Liquidity (LU0080237943) (0,100%+) . Stück 1 913 0661 913 066 EUR 77,1400147 573 911,24 8,51
(0,100%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
23 966
25 033
1 067 EUR14 061,1600 336 989 760,56 19,44
29 892
30 623
731 EUR11 296,1800 337 665 412,56 19,48
DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%) . . . . . . Stück 468 917 468 917EUR 74,0400 34 718 614,68 2,00
(0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 288 835 3 369 283 80 448 EUR 102,6700 337 664 689,4519,48
108
1 706 399 160,29
98,44
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Bankguthaben
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
28 595 174,591,65
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 28 595 174,59% 100
28 595 174,59 1,65
54 343,19
54 343,19% 100
0,00
54 343,19 0,00
1 735 048 678,07100,09
-1 539 082,92
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -1 472 437,31% 100
-66 645,61% 100
-1 472 437,31-0,08
-66 645,61 0,00
Fondsvermögen
-0,09
1 733 509 595,15100,00
Anteilwert143,58
Umlaufende Anteile
12 073 689,619
0,102
0,423
0,223
Fußnoten
1)
109
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
S.30 107 IHS (DE000BLB1XS3). . . . . . . EUR
MTN (XS0207071605) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0201633053) . . . . . . . . . . . . . . EUR
MTN (XS0213516874) . . . . . . . . . . . . . . EUR
S.444 IHS MTN (XS0214445610). . . . . . EUR
30 000
30 000
9 000
9 000
9 000
9 000
39 000
39 000
21 000
21 000
8 428
8 428
Investmentanteile
(LU0787090496) (0,150%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
110
des Rumpfgeschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
I. Erträge
237 483,60
237 483,60
II. Aufwendungen
davon:
davon:
-117 336,65
-8 878 472,47
0,00
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR 1 741 651 892,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 1 761 092 135,16
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -19 440 243,11
216 623,47
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-8 358 920,37
davon:
1 919 718,28
-1 816 547,63
des Rumpfgeschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 733 509 595,15
-138 045,39
-9 133 854,51
-8 896 370,91
463 214,45
aus:
463 214,45
-28 934,56
463 214,45
-28 934,56
aus:
-28 934,56
434 279,89
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . EUR
-8 462 091,02
103 170,65
1 919 718,28
-1 816 547,63
aus:
103 170,65
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR
103 170,65
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . .EUR
-8 358 920,37
des Rumpfgeschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu
Beginn des Rumpfgeschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste)
fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze
der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten
resultieren.
Fondsvermögen am
Ende des (Rumpf-)
Anteilwert
EUR
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 733 509 595,15
143,58
02.07.2015 (Tag der ersten Preisfeststellung) . . . . 1 631 135 976,66
144,27
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
-
Transaktionskosten
111
Jahresabschluss
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsCHF
vermögen
72 885 074,22
95,20
0,0340 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Brandenburg 12/28.11.17 LSA
(DE000A1PGSG0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1370 %Canadian Imperial Bank Comm.
15/08.09.17 MTN (XS1287780719). . . . . . . . 0,1910 %Danske Bank 15/13.11.17 MTN
(XS1321109057). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0180 %FMS Wertmanagement 12/18.10.17
MTN (XS0843518738). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0470 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18
S.137 IHS (DE000A1X28K0) . . . . . . . . . . . . . 0,1520 %Landwirts. Rentenbank 12/11.01.19
S.1050 MTN (XS0730678801). . . . . . . . . . . . 0,0210 %Landwirts. Rentenbank 15/13.04.21
S.22 MTN (XS0875263724). . . . . . . . . . . . . . 0,2520 %LB Hessen-Thüringen 12/11.01.16
ÖFP (DE000HLB19J6). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 11/27.12.18
R.3119 IHS (DE000A1C9ZL6) . . . . . . . . . . . . 0,1670 %National Bank of Canada 15/09.09.17
MTN (XS1288327775). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1140 %Niedersachsen 11/07.04.16 A.110
LSA (DE0001590909). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Norddt. Landesbank 14/30.09.16
S.1002 (DE000NLB1VU9) . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Nordrhein-Westfalen 13/21.06.19
R.1257 LSA (DE000NRW22C6). . . . . . . . . . . 0,1370 %NRW.BANK 12/09.03.16 A.15D IHS
(DE000NWB15D2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0890 %Saarland 11/18.01.18 R.3 LSA
(DE000A1EV8N9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Schleswig Holstein 13/05.03.19
A.1 LSA (DE000SHFM303). . . . . . . . . . . . . . EUR
5 800
%100,3245
EUR
3 600
%100,3500
3 916 835,11 5,12
EUR
3 000
3 000
%100,5020
3 268 973,28 4,27
EUR
3 000
%100,5420
3 270 274,34 4,27
EUR
6 100
6 100
%100,0210
6 615 100,38 8,64
EUR
4 000
4 000
%100,0310
4 338 204,43 5,67
EUR
3 000
3 000
%100,3805
3 265 021,31 4,26
EUR
6 000 1 000
%100,4410
6 533 978,33 8,53
EUR
4 000
4 000
%100,8180
4 372 335,51 5,71
EUR
3 000
3 000
%100,9625
3 283 951,71 4,29
EUR
1 800
%100,0070
1 951 723,61 2,55
EUR
2 000
2 000
%100,6225
2 181 928,48 2,85
EUR
2 788
2 788
%100,0900
3 025 511,93 3,95
EUR
3 000
%100,0515
3 254 320,11 4,25
EUR
3 500
3 500
%100,0770
3 797 674,46 4,96
EUR
5 000
%100,5650
5 451 704,07 7,12
EUR
1 400
%100,0595
1 518 804,15 1,98
EUR
3 000
%100,2010
3 259 182,82 4,26
EUR
3 000
%100,5550
3 270 697,18 4,27
6 308 853,01 8,24
72 885 074,22
95,20
Derivate
Devisen-Derivate
359 731,380,47
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
EUR/CHF 70,45 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 666,920,44
Geschlossene Positionen
EUR/CHF 5,55 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 064,460,03
Bankguthaben
3 377 793,144,41
CHF - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
77 324,62% 100
Guthaben in EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 3 300 468,52% 100
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
7 391,06
7 383,65% 100
7,41% 100
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . CHF
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
112
77 324,62 0,10
3 300 468,52 4,31
76 629 989,80100,09
-66 466,39
-57 001,55% 100
-9 464,84% 100
0,01
7 383,65 0,01
7,41 0,00
-0,09
-57 001,55-0,07
-9 464,84-0,01
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Fondsvermögen
Kurswert%-Anteil
in
am FondsCHF
vermögen
76 563 523,41100,00
Anteilwert102,58
Umlaufende Anteile
746 380,328
Synthetische Anleihe CHF Coupon 0.95%
1,323
57,354
18,738
Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf CHF 88 131 846,47.
Gegenparteien
Citibank N.A. London Branch; Morgan Stanley & Co. International PLC; Nomura International PLC; UBS AG, London
per 30.12.2015
Euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,922326 =CHF 1
Fußnoten
1)
113
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Terminkontrakte
Devisenterminkontrakte
S.6482 IHS (DE0005564827). . . . . . . . . EUR
3 000
0,1110 %Brandenburg 11/15.07.15
LSA (DE000A1ELUG0). . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1920 %DekaBank DGZ 04/23.01.15
S.87 IHS MTN (XS0199088286). . . . . . . EUR
0,1220 %DekaBank DGZ 07/13.10.15
Tr.32 IHS MTN (XS0177737391) . . . . . . EUR
0,1540 %Erste Abwicklungsanstalt
04/30.12.15 MTN (DE000WLB1W22) . . EUR
0,4130 %HSH N Finance (Guernsey)
03/21.12.15 MTN (XS0162446354) . . . . EUR
6 000
0,0980 %HSH Nordbank 04/18.12.15
E.10032 IHS (DE000A0AHR89) . . . . . . . EUR
0,1620 %HSH Nordbank 05/03.03.15
MTN (XS0214026568) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,1800 %L-Bank B-W Förderbank 10/30.03.15
R.3104 IHS (DE000A0Z13U8). . . . . . . . . EUR
IHS S.333 (DE000LBB0YR5) . . . . . . . . . EUR
Z.227 IHS MTN (DE000A0A3KL4) . . . . . EUR
0,1570 %LBBW Dublin Management 04/02.11.15
MTN (XS0197937294) . . . . . . . . . . . . . . EUR
IHS MTN (DE0007840670). . . . . . . . . . . EUR
114
Volumen in 1000
3 000
1 000
2 250
3 500
2 800
6 000
2 000
3 000
2 500
4 000
3 000
300
4 000
2 000
Verkauf von Devisen auf Termin
EUR/CHF
CHF244 684
des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
I. Erträge
1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer). . . . . . . . . CHF
113 477,15
Summe der Erträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
113 477,15
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen und negativen Einlagenverzinsungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
2.Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
davon:
Kostenpauschale. . . . . . . . . . . . . . . CHF-695 891,83
3. Sonstige Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
davon:
Taxe d’Abonnement. . . . . . . . . . . . CHF-38 146,38
-14 029,75
-695 891,83
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . CHF
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . CHF
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
3. Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . .CHF
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste. . . CHF
des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
85 499 478,08
-7 511 462,49
2 305 295,54
-9 816 758,03
134 175,82
-1 558 668,00
322 050,92
-3 640 162,84
76 563 523,41
-38 146,38
Summe der Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
-748 067,96
Realisierte Gewinne (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . CHF
10 697 636,77
III. Ordentlicher Nettoertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
-634 590,81
aus:
Wertpapiergeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
Devisen(termin)geschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
292 919,59
10 404 717,18
1. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
2. Realisierte Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
10 697 636,77
-8 303 602,04
Realisierte Verluste (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . . CHF
-8 303 602,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . CHF
2 394 034,73
aus:
-4 054 385,28
-4 249 216,76
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . CHF
1 759 443,92
Gewinne/Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
-3 318 111,92
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . . . . . . CHF
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste . . . . . . . CHF
322 050,92
-3 640 162,84
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . CHF
-3 318 111,92
aus:
-3 691 479,93
373 368,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF
-1 558 668,00
resultieren.
Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres CHF
Anteilwert
CHF
Transaktionskosten
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf CHF 87,07.
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 563 523,41
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 499 478,08
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 635 536,92
102,58
104,42
105,32
von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0,00 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt CHF 0,00.
115
DWS FlexPension SICAV - 31.12.2015
Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)
DWS FlexPension
SICAV
DWS FlexPension
2014 2)
DWS FlexPension
2015 3)
DWS FlexPension
2016
Konsolidiert
Wertpapiervermögen
4 493 448 677,95
–
–
331 789,71
–
–
Swaps
- 11 336 279,59
–
–
Bankguthaben
961 940 793,84
–
Devisen-Derivate
4 000 098,50
–
–
338 536,10
–
–
5 463 722 648,88
–
- 3 738 000,87
–
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
- 449 266 751,91
–
= Fondsvermögen
4 995 718 863,73
–
DWS FlexPension
2021
Wertpapiervermögen
Devisen-Derivate
Swaps
Bankguthaben
= Fondsvermögen
123 773 701,00
–
Wertpapiervermögen
Devisen-Derivate
Swaps
Bankguthaben
= Fondsvermögen
2)
3)
449 266 751,91
–
- 449 266 751,91
–
DWS FlexPension
2022
111 097 541,50
–
DWS FlexPension
2023
733 574 656,12
–
- 245 027,23
- 808 706,19
- 13 518 438,77
26 402 031,21
31 490 477,05
166 302 119,70
–
–
–
–
667 880,55
90 984 303,14
4 000 098,50
38 917,89
241 340 404,22
- 49 067,35
–
241 291 336,87
DWS FlexPension II
2019
39 444 454,49
–
–
870 634,75
–
11 642,75
12 699,78
116 027,20
14,92
150 187 393,66
142 600 739,58
899 992 814,40
40 315 104,16
- 27 320,68
- 141 528,18
- 918 194,55
- 936,62
–
149 915 027,05
DWS FlexPension
(CH) per 2019 *
1)
449 266 751,91
145 649 204,14
67 223 820,20
331 789,71
–
3 115 427,42
–
–
141 650 483,96
DWS FlexPension II
2025
149 682 288,87
–
885 556 169,70
DWS FlexPension II
2026
139 698 972,18
–
–
–
–
1 554 816,75
–
2 490 413,11
–
–
40 314 167,54
DWS FlexPension II
2027
139 628 251,95
–
–
1 882 877,23
–
6 816,97
1 906,42
1 794,39
1 714,89
70 677 854,30
151 239 012,04
142 191 179,68
141 512 844,07
- 61 303,70
- 130 673,67
- 123 211,58
- 125 037,78
–
70 616 550,60
–
151 108 338,37
–
142 067 968,10
–
141 387 806,29
Der Teilfonds DWS FlexPension 2014 wurde am 31.12.2014 aufgelöst.
Der Teilfonds DWS FlexPension 2015 wurde am 31.12.2015 aufgelöst. Für Zwecke der Konsolidierung des liquidierten Teilfonds wurde der Ausweis der auf die einzelnen Ertrags- und
Aufwandsposten entfallenden Ertrags- bzw. Aufwandsausgleichsbeträge aus Gründen der Vergleichbarkeit - abweichend zur Einzeldarstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung in Form
eines separaten Ausweises des Gesamtbetrages - zu Gunsten einer Zuordnung der jeweiligen Ertrags-/Aufwandsausgleichskomponenten auf die jeweiligen Ertrags- bzw. Aufwandsposten
geändert.
* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens,Erträge, Aufwendungen und die Entwicklung des Fondsvermögens des in CHF geführten Teilfonds DWS FlexPension (CH) per 2019
wurden zu den genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet.
Geschäftsjahresende 2015 . . . . . . . . . CHF 1,084215 = EUR 1
116
DWS FlexPension
2017
DWS FlexPension
2018
DWS FlexPension
2019
133 292 048,86
164 266 423,60
136 131 082,42
–
–
–
Sparplan
34 169 597,70
–
DWS FlexPension
2020
114 068 238,60
–
1 058 664,27
1 908 589,99
- 14 233,97
- 7 965,31
- 10 378,43
40 452 638,20
32 130 224,02
29 575 903,35
6 091 039,47
41 574 232,31
-
–
–
–
–
11 787,51
33 085,57
23 612,23
2 727,40
6 742,17
174 826 235,96
198 354 749,24
165 730 598,00
40 263 392,12
155 649 228,99
- 30 453,38
- 37 391,13
- 28 337,84
- 41 501,96
- 27 411,34
–
–
–
174 784 685,46
198 300 932,05
165 688 026,19
DWS FlexPension II
2020
DWS FlexPension II
2021
DWS FlexPension II
2022
23 643 184,45
26 144 830,19
22 338 973,43
–
–
–
–
–
–
655 976,27
429 166,96
460 717,53
–
40 213 897,30
DWS FlexPension II
2023
30 086 450,61
–
- 366 664,50
512 117,43
–
155 611 423,31
DWS FlexPension II
2024
147 827 078,14
–
–
2 449 201,75
-
–
–
–
20,85
17,38
24,29
60,78
2 880,86
24 299 181,57
26 574 014,53
22 799 715,25
30 598 628,82
150 279 160,75
- 702,55
- 662,35
- 19 350,61
- 25 134,51
- 132 386,07
–
24 298 479,02
–
26 573 352,18
DWS FlexPension II
2028
DWS FlexPension II
2029
150 909 474,19
154 399 245,02
–
22 780 364,64
–
–
–
–
-
–
28 595 174,59
–
1 980,01
9 718,65
54 343,19
152 183 263,68
157 791 703,88
1 735 048 678,07
- 134 336,47
- 143 975,63
- 1 539 082,92
–
152 048 927,21
–
157 647 728,25
150 146 774,68
1 706 399 160,29
–
3 382 740,21
30 206 829,81
–
DWS FlexPension II
2030
–
1 271 809,48
–
–
–
1 733 509 595,15
117
Ertrags- und Aufwandsrechnung inkl. Ertragsausgleich (in EUR)
DWS FlexPension
SICAV
DWS FlexPension
2014 2)
DWS FlexPension
2015 3)
DWS FlexPension
2016
Konsolidiert
Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer)
2 565 016,50
–
–
9 308,09
–
–
7 312,30
1 967 567,55
–
–
22 003,40
436 885,05
–
–
29 318,21
- 8,47
–
–
- 0,49
231 085,67
–
–
19 070,24
= Summe der Erträge
5 209 854,39
–
–
286 468,16
Zinsen aus Kreditaufnahmen und negativen
Einlagenverzinsungen
- 753 930,23
–
–
- 66 189,54
- 228 233,93
Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer)
Erträge aus Investmentzertifikaten
Erträge aus Wertpapier-Darlehen und
Pensionsgeschäften
Abzug ausländischer Quellensteuer
Sonstige Erträge
Verwaltungsvergütung
208 764,50
- 34 277 250,18
–
–
- 1 490 835,19
–
–
- 121 965,85
= Summe der Aufwendungen
- 36 522 015,60
–
–
- 416 389,32
= Ordentlicher Nettoertrag
- 31 312 161,21
–
–
- 129 921,16
Sonstige Aufwendungen
Ertrags- und Aufwandsrechnung inkl Ertragsausgleich (in EUR)
DWS FlexPension
2021
Pensionsgeschäften
Sonstige Erträge
DWS FlexPension
2022
DWS FlexPension
2023
DWS FlexPension II
2019
136 899,27
128 882,00
752 111,91
248,72
103,34
610,10
0,24
7 194,53
34 509,80
92 777,29
1 957,52
346 681,44
–
- 0,17
- 0,36
–
209,87
54,83
175 883,61
139 660,92
138 192,05
1 309 796,50
92 856,35
–
2 303,06
–
78,82
–
- 32 637,72
- 35 730,46
- 210 954,95
- 1 583,98
- 1 529 942,18
- 1 559 482,34
- 9 856 729,64
- 4 348,23
- 72 340,78
- 65 712,08
- 550 160,11
- 534,16
- 1 634 920,68
- 1 660 924,88
- 10 617 844,70
- 6 466,37
- 1 495 259,76
- 1 522 732,83
- 9 308 048,20
86 389,98
Ertrags- und Aufwandsrechnung inkl. Ertragsausgleich (in EUR)
DWS FlexPension
DWS FlexPension II
(CH) per 2019 *
2025
DWS FlexPension II
2027
26 097,18
53 444,01
–
0,16
0,91
1,06
–
289 584,03
241 301,36
175 427,84
Pensionsgeschäften
–
–
Sonstige Erträge
104 662,96
DWS FlexPension II
2026
48 704,61
526,99
–
104 662,96
- 0,88
–
316 207,48
–
–
- 0,78
- 0,84
–
294 745,50
–
224 132,67
- 12 940,01
- 5 798,94
- 10 871,26
- 7 858,37
- 641 839,33
- 1 521 991,39
- 1 437 745,04
- 1 464 287,40
- 35 183,41
- 17 429,56
- 21 885,63
- 32 110,52
- 689 962,75
- 1 545 219,89
- 1 470 501,93
- 1 504 256,29
- 585 299,79
- 1 229 012,41
- 1 175 756,43
- 1 280 123,62
2)
3)
geändert.
1)
* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, Erträge, Aufwendungen und die Entwicklung des Fondsvermögens des in CHF geführten Teilfonds DWS FlexPension (CH) per 2019
Geschäftsjahresende 2015 . . . . . . . . . . . CHF 1,084215 = EUR 1
118
DWS FlexPension
2017
DWS FlexPension
2018
DWS FlexPension
2019
Sparplan
DWS FlexPension
2020
184 029,51
196 684,94
157 657,35
39 292,46
227,78
170,55
256,93
42,44
330,34
3 615,91
15 374,92
9 820,01
1 726,40
7 755,51
1 991,73
23 065,46
19 276,52
354,99
2 131,08
- 0,07
- 0,36
- 0,24
- 0,04
- 0,17
13 347,69
17 763,19
189 864,86
248 643,20
204 773,76
41 416,25
167 233,22
- 45 501,42
- 43 714,14
- 40 106,25
- 5 999,63
- 33 583,66
- 168 831,19
- 184 490,49
- 153 289,96
- 444 182,05
- 662 070,32
- 82 323,17
- 98 605,59
- 82 075,20
- 19 320,00
- 72 409,85
- 296 655,78
- 326 810,22
- 275 471,41
- 469 501,68
- 768 063,83
- 106 790,92
- 78 167,02
- 70 697,65
- 428 085,43
- 600 830,61
–
DWS FlexPension II
2020
DWS FlexPension II
2021
DWS FlexPension II
2022
–
DWS FlexPension II
2023
157 016,46
–
DWS FlexPension II
2024
1 560,45
1 494,80
1 567,56
3 965,19
0,25
0,32
0,36
0,25
0,30
56 552,20
59 733,73
52 960,25
66 738,66
279 462,56
–
–
–
–
- 0,12
- 0,12
- 0,15
- 0,19
–
–
–
–
58 112,78
61 228,73
54 528,02
70 703,91
23 893,00
4 383,95
- 0,92
–
307 738,89
- 1 692,36
- 1 196,44
- 1 643,31
- 1 116,52
- 6 803,55
- 78 756,49
- 237 711,99
- 223 995,73
- 304 748,01
- 1 508 094,38
- 1 078,98
- 902,79
- 1 065,35
- 2 535,11
- 19 237,07
- 81 527,83
- 239 811,22
- 226 704,39
- 308 399,64
- 1 534 135,00
- 23 415,05
- 178 582,49
- 172 176,37
- 237 695,73
- 1 226 396,11
DWS FlexPension II
2028
DWS FlexPension II
2029
DWS FlexPension II
2030
33 248,30
67 477,62
0,39
1,35
–
274 190,84
276 838,31
–
–
- 1,28
–
307 438,25
237 483,60
4 894,10
–
- 1,29
–
4 756,24
353 966,33
–
237 483,60
- 14 608,37
- 56 062,70
- 117 336,65
- 1 542 232,97
- 1 645 774,65
- 8 878 472,47
- 23 175,88
- 32 738,71
- 138 045,39
- 1 580 017,22
- 1 734 576,06
- 9 133 854,51
- 1 272 578,97
- 1 380 609,73
- 8 896 370,91
119
Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen (in EUR)
DWS FlexPension
SICAV
DWS FlexPension
2014 2)
DWS FlexPension
2015 3)
DWS FlexPension
2016
Konsolidiert
Wert des Fondsvermögens
am Beginn des Geschäftsjahres
5 777 660 153,56
–
Veränderung aus der Bewertung
zum Währungskurs des Geschäftsjahresendes
Mittelzufluss (netto)
493 470 221,08
7 749 469,41
–
- 753 043 777,82
–
1 371 426,74
–
7 249 559,66
8 770,88
- 38 018 408,16
–
- 1 180 714,88
733 010,72
Ertrags- und Aufwandsausgleich
Ergebnis des Geschäftsjahres
–
260 900 547,73
- 499 539 065,86
–
- 20 350 992,46
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne
- 21 688 565,26
–
- 1 594 921,47
- 417 715,50
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste
- 11 198 248,77
–
414 206,59
17 538,45
4 995 718 863,73
–
= Wert des Fondsvermögens
am Ende des Geschäftsjahres
DWS FlexPension
2021
163 270 189,31
–
DWS FlexPension
2022
151 482 494,68
–
- 13 257 818,31
- 10 618 967,49
–
DWS FlexPension
2023
1 041 517 072,96
–
- 133 875 632,71
241 291 336,87
DWS FlexPension II
2019
44 467 704,84
–
- 4 401 367,30
175 320,62
206 325,58
- 627 540,13
50 014,10
- 272 664,57
580 631,19
- 21 457 730,42
197 815,90
- 2 007 034,95
- 916 955,72
- 2 853 728,69
- 497 782,73
- 194 109,91
- 765 010,37
- 13 365 585,49
42 583,57
149 915 027,05
141 650 483,96
885 556 169,70
40 314 167,54
davon:
DWS FlexPension
(CH) per 2019 *
71 108 947,12
7 749 469,41
- 6 928 019,34
DWS FlexPension II
2025
161 353 443,44
–
- 8 800 009,79
DWS FlexPension II
2026
146 650 924,26
–
- 3 226 718,48
DWS FlexPension II
2027
144 635 871,38
–
- 1 879 084,77
123 753,89
- 23 804,07
- 16 116,36
- 16 154,74
- 1 437 600,48
- 1 421 291,21
- 1 340 121,32
- 1 352 825,58
davon:
297 036,03
- 295 888,93
- 277 830,12
- 194 723,77
- 3 357 417,89
- 54 932,95
4 157,28
- 119 915,72
70 616 550,60
151 108 338,37
142 067 968,10
141 387 806,29
2)
3)
geändert.
1)
120
DWS FlexPension
2017
DWS FlexPension
2018
DWS FlexPension
2019
182 987 524,75
211 398 896,49
177 662 904,91
–
- 9 241 546,51
–
- 14 660 284,00
–
- 14 129 467,19
Sparplan
46 331 616,09
–
- 5 692 797,64
DWS FlexPension
2020
169 052 983,09
–
- 14 010 976,99
- 3 620,71
3 056,44
14 004,45
- 29 184,24
177 101,11
1 042 327,93
1 559 263,12
2 140 584,02
- 395 736,91
392 316,10
474 854,69
663 452,13
- 1 443 673,40
- 66 193,68
- 2 118 391,86
100 849,83
- 330,90
38 353,91
9 647,26
5 975,81
174 784 685,46
198 300 932,05
165 688 026,19
40 213 897,30
155 611 423,31
DWS FlexPension II
2020
DWS FlexPension II
2021
DWS FlexPension II
2022
24 244 606,84
–
28 564 210,42
–
29 528,14
- 2 093 384,90
22 806 860,00
–
- 236 025,92
DWS FlexPension II
2023
39 920 283,81
–
- 9 079 399,46
DWS FlexPension II
2024
155 752 675,81
–
- 4 215 001,96
2 067,37
27 538,48
75,10
- 8 624,28
- 20 992,43
22 276,67
74 988,18
209 455,46
- 625 430,26
- 1 369 906,74
- 313 026,05
- 363 651,79
- 45 189,09
- 197 207,86
- 230 957,24
- 21 153,64
- 8 372,62
- 15 188,63
- 272 189,96
- 93 412,91
24 298 479,02
26 573 352,18
22 780 364,64
30 206 829,81
150 146 774,68
DWS FlexPension II
2028
162 615 146,20
–
- 9 058 753,43
DWS FlexPension II
2029
1 877 465 028,35
–
- 1 709 429 883,50
DWS FlexPension II
2030
–
–
1 741 651 892,05
- 50 360,13
- 6 086 387,32
216 623,47
- 1 457 105,43
- 4 301 029,28
- 8 358 920,37
- 288 218,49
- 10 920 535,05
1 919 718,28
- 7 739,12
8 260 346,27
- 1 816 547,63
152 048 927,21
157 647 728,25
1 733 509 595,15
121
Entwicklung im 3-Jahres-Vergleich (in EUR)
DWS FlexPension
SICAV
DWS FlexPension
2014 2)
DWS FlexPension
2015 3)
DWS FlexPension
2016
Konsolidiert
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
2015
4 995 718 863,73
–
2014
5 777 660 153,56
–
2013
5 564 526 028,76
130 373 966,34
–
241 291 336,87
493 470 221,08
260 900 547,73
523 256 906,84
272 132 510,30
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2015
–
2014
–
2013
128,53
DWS FlexPension
2021
DWS FlexPension
2022
–
134,68
130,35
134,29
130,80
134,72
DWS FlexPension
2023
DWS FlexPension II
2019
2015
149 915 027,05
141 650 483,96
885 556 169,70
40 314 167,54
2014
163 270 189,31
151 482 494,68
1 041 517 072,96
44 467 704,84
2013
164 192 378,92
152 506 831,16
1 090 647 143,88
49 623 719,37
2015
140,68
138,69
142,96
125,64
2014
140,83
138,08
146,35
124,93
2013
140,20
138,41
141,39
124,59
DWS FlexPension
(CH) per 2019 *
DWS FlexPension II
2025
DWS FlexPension II
2026
DWS FlexPension II
2027
2015
70 616 550,60
151 108 338,37
142 067 968,10
141 387 806,29
2014
71 108 947,12
161 353 443,44
146 650 924,26
144 635 871,38
2013
60 878 315,96
142 435 063,96
123 040 445,14
127 790 635,56
2015
94,61
136,87
140,60
141,59
2014
86,84
138,15
141,92
142,94
2013
85,91
132,74
132,57
133,63
1)
2)
3)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. Der Teilfonds DWS FlexPension 2014 wurde am 31.12.2014 aufgelöst.
geändert.
122
DWS FlexPension
2017
DWS FlexPension
2018
DWS FlexPension
2019
Sparplan
DWS FlexPension
2020
174 784 685,46
198 300 932,05
165 688 026,19
40 213 897,30
155 611 423,31
182 987 524,75
211 398 896,49
177 662 904,91
46 331 616,09
169 052 983,09
187 715 525,04
216 214 690,77
185 256 622,20
47 651 301,09
173 367 000,65
136,57
139,99
145,33
139,85
145,23
135,77
138,91
143,46
141,25
144,74
136,14
138,98
143,39
136,35
144,01
DWS FlexPension II
2020
DWS FlexPension II
2021
DWS FlexPension II
2022
DWS FlexPension II
2023
DWS FlexPension II
2024
24 298 479,02
26 573 352,18
22 780 364,64
30 206 829,81
150 146 774,68
24 244 606,84
28 564 210,42
22 806 860,00
39 920 283,81
155 752 675,81
24 445 867,36
27 780 361,86
19 716 248,05
35 947 184,34
136 018 037,47
125,33
128,41
129,92
136,32
138,47
125,20
127,93
128,75
139,15
139,73
124,51
127,32
129,56
133,21
133,98
DWS FlexPension II
2028
DWS FlexPension II
2029
152 048 927,21
157 647 728,25
162 615 146,20
1 877 465 028,35
1 673 535 272,50
–
143,65
143,53
145,01
144,98
134,83
–
DWS FlexPension II
2030
1 733 509 595,15
–
–
143,58
–
–
123
KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Tel: +352 22 51 51 1
Fax: +352 22 51 71
Email: [email protected]
Internet: www.kpmg.lu
BERICHT DES REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE
An die Aktionäre der DWS FlexPension SICAV
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der DWS FlexPension SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der Vermögensaufstellung einschliesslich des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2015, der Ertragsund Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer
Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.
Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in
Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen,
der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstössen resultieren.
Verantwortung des Réviseur d’Entreprises agréé
In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu
erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir
die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.
Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur
d’Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund
von Unrichtigkeiten oder Verstössen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d’Entreprises agréé
das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die
unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des
internen Kontrollsystems abzugeben.
Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und
-methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der SICAV ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie
die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen.
KPMG Luxembourg, Société coopérative, a Luxembourg entity and
T.V.A. LU 27351518
a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
R.C.S. Luxembourg B 149133
KPMG International Cooperative (”KPMG International“), a Swiss entity
124
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage der DWS FlexPension SICAV und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2015 sowie der
Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Sonstiges
Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber
nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher
nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu
Anmerkungen gegeben.
Luxemburg, 23. März 2016
KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Harald Thönes
125
TER für Anleger in der Schweiz
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz
im Zeitraum vom 1.1.2015 bis 31.12.2015
Fonds
ISINTER1)2)
LU0438142811
0,95
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen
Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie).
1)
Der TER-Ausweis in der Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung zum Jahresbericht kann hiervon abweichen, da er
nach BVI-Methode ermittelt wurde.
2)
126
Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet
sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital
anlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden
Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanla
gen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig
qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf
und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano
2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie
Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz
kostenlos bezogen werden.
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters
Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
127
Dr. Boris N. Liedtke
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg
(seit dem 1.5.2015)
2, Boulevard Konrad Adenauer
Dr. Matthias Liermann
Dirk Bruckmann (seit dem 14.1.2016)
L-1115 Luxemburg
Deutsche Asset & Wealth Management
Vorsitzender
RC B 94 805
Investment GmbH, Frankfurt am Main
Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft
Klaus-Michael Vogel
Investmentgesellschaft
DWS Investment S.A., Luxemburg
Manfred Bauer (bis zum 31.12.2015)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Doris Marx
Vorsitzende
Dr. Asoka Wöhrmann
Ralf Rauch
Investment S.A., Luxemburg
Manfred Bauer (bis zum 2.12.2015)
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft
(seit dem 1.5.2015)
Heinz-Wilhelm Fesser (seit dem 3.12.2015)
Holger Naumann
Martin Schönefeld
Vorsitzender
Markus Kohlenbach
Barbara Schots
Stephan Scholl
Nathalie Bausch
International GmbH,
Abschlussprüfer
Frankfurt am Main
Reinhard Bellet
KPMG Luxembourg
Promoter und Verwaltungsgesellschaft
Société coopérative
Marzio Hug
Investment S.A.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Verwahrstelle
L-1115 Luxemburg
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.2.2016)
Eigenkapital per 31.12.2015: 251,7 Mio. Euro
bis zum 22.4.2015:
vor Gewinnverwendung
State Street Bank Luxembourg S.A.
Im Rahmen der außerordentlichen General
Dr. Boris N. Liedtke (bis zum 31.12.2015)
versammlung vom 24.4.2015 der DWS
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
seit dem 23.4.2015:
Investment S.A. wurde eine Änderung des
Namens der Gesellschaft in Deutsche Asset &
Dr. Matthias Liermann
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wealth Management Investment S.A. mit
49, Avenue J. F. Kennedy
Wirkung zum 1.5.2015 beschlossen. Darüber
L-1855 Luxemburg
monistischen Organisationsstruktur zu einer
Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 31.12.2015)
Fondsmanager
dualistischen Organisationsstruktur festgelegt.
hinaus wurde eine Umstellung von der bis dato
Durch diesen Beschluss wird seit 1.5.2015 die
operative Geschäftsleitung durch den Vorstand
Geschäftsführung der
Investment GmbH
und dessen Kontrolle durch den Aufsichtsrat
Verwaltungsgesellschaft (bis zum 30.4.2015)
Mainzer Landstraße 11-17
wahrgenommen.
Klaus-Michael Vogel
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle
Manfred Bauer
LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
(bis zum 30.4.2015)
Holger Naumann
Vorsitzender
Markus Kohlenbach
Heinz-Wilhelm Fesser
Doris Marx
Marzio Hug
Ralf Rauch
L-1115 Luxemburg
Martin Schönefeld
Stand: 29.2.2016
016 30622 10
L-1115 Luxemburg
RC B 94 805
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00

DWS FlexPension SICAV

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